Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия Forex Fraus Portfolio

Эта стратегия торгует одним инструментом на основе индикатора Williams %R с большим периодом. Когда индикатор выходит из экстремальных зон, стратегия открывает позиции в направлении пробоя.

Принцип работы

  1. Рассчитывается Williams %R за WprPeriod свечей.
  2. Если индикатор опускается ниже BuyThreshold, активируется возможность покупки. Когда значение поднимается выше порога, выставляется рыночная покупка.
  3. Если индикатор поднимается выше SellThreshold, активируется возможность продажи. Когда значение опускается ниже порога, выставляется рыночная продажа.
  4. Торговля ведётся только в промежуток времени между StartHour и StopHour.
  5. Через параметры можно включить стоп‑лосс, тейк‑профит и трейлинг‑стоп.

Параметры

  • WprPeriod – период Williams %R.
  • BuyThreshold – значение для подготовки лонга.
  • SellThreshold – значение для подготовки шорта.
  • StartHour / StopHour – границы торговой сессии.
  • SlPoints – размер стоп‑лосса в пунктах. 0 отключает.
  • TpPoints – размер тейк‑профита в пунктах. 0 отключает.
  • UseTrailing – использовать трейлинг‑стоп.
  • TrailingStop – расстояние трейлинг‑стопа в пунктах.
  • TrailingStep – шаг обновления трейлинг‑стопа.
  • CandleType – тип свечей для подписки.

Заметки

Оригинальная версия MQL4 торговала несколькими валютными парами и управляла ордерами для каждой. Этот C# порт концентрируется на одном инструменте и демонстрирует основную идею с использованием высокоуровневого API StockSharp.

using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Williams %R based strategy with trailing stop logic.
/// </summary>
public class ForexFrausPortfolioStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _wprPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _buyThreshold;
	private readonly StrategyParam<decimal> _sellThreshold;
	private readonly StrategyParam<int> _startHour;
	private readonly StrategyParam<int> _stopHour;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private bool _okBuy;
	private bool _okSell;

	public int WprPeriod { get => _wprPeriod.Value; set => _wprPeriod.Value = value; }
	public decimal BuyThreshold { get => _buyThreshold.Value; set => _buyThreshold.Value = value; }
	public decimal SellThreshold { get => _sellThreshold.Value; set => _sellThreshold.Value = value; }
	public int StartHour { get => _startHour.Value; set => _startHour.Value = value; }
	public int StopHour { get => _stopHour.Value; set => _stopHour.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public ForexFrausPortfolioStrategy()
	{
		_wprPeriod = Param(nameof(WprPeriod), 60)
			.SetDisplay("WPR Period", "Williams %R calculation period", "Parameters")
			.SetOptimize(20, 200, 20);

		_buyThreshold = Param(nameof(BuyThreshold), -90m)
			.SetDisplay("Buy Threshold", "Trigger level for long entry", "Parameters");

		_sellThreshold = Param(nameof(SellThreshold), -10m)
			.SetDisplay("Sell Threshold", "Trigger level for short entry", "Parameters");

		_startHour = Param(nameof(StartHour), 0)
			.SetDisplay("Start Hour", "Trading start hour", "Time");

		_stopHour = Param(nameof(StopHour), 24)
			.SetDisplay("Stop Hour", "Trading stop hour", "Time");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_okBuy = false;
		_okSell = false;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_okBuy = false;
		_okSell = false;

		var wpr = new WilliamsR { Length = WprPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(wpr, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, wpr);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal wprValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		var hour = candle.OpenTime.Hour;
		var inTime = StartHour <= StopHour
			? hour >= StartHour && hour < StopHour
			: hour >= StartHour || hour < StopHour;

		if (!inTime)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			else if (Position < 0)
				BuyMarket();
			return;
		}

		// WPR dips below buy threshold => arm buy signal
		if (wprValue < BuyThreshold)
			_okBuy = true;

		// WPR crosses back above buy threshold while armed => buy
		if (wprValue > BuyThreshold && _okBuy)
		{
			_okBuy = false;
			if (Position <= 0)
				BuyMarket();
			return;
		}

		// WPR rises above sell threshold => arm sell signal
		if (wprValue > SellThreshold)
			_okSell = true;

		// WPR crosses back below sell threshold while armed => sell
		if (wprValue < SellThreshold && _okSell)
		{
			_okSell = false;
			if (Position >= 0)
				SellMarket();
		}
	}
}