Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия ColorJFatl StDev

Стратегия представляет собой перенос советника ColorJFatl_StDev из MQL5 на StockSharp API. В ней используется усреднение Jurik (JMA) и каналы стандартного отклонения для формирования торговых сигналов.

Логика стратегии

  1. Расчёт JMA по ценам закрытия.
  2. Вычисление стандартного отклонения за заданный период.
  3. Построение двух наборов динамических каналов с коэффициентами K1 и K2:
    • upper1 = JMA + K1 * StdDev
    • upper2 = JMA + K2 * StdDev
    • lower1 = JMA - K1 * StdDev
    • lower2 = JMA - K2 * StdDev
  4. В зависимости от выбранного режима сигнала осуществляется открытие или закрытие позиций:
    • Point – срабатывает при пересечении ценой каналов.
    • Direct – основан на точках разворота линии JMA.
    • Without – отключает соответствующий сигнал.

Параметры

Имя Описание
CandleTimeFrame Таймфрейм свечей
JmaLength Период JMA
JmaPhase Фаза JMA
StdPeriod Период стандартного отклонения
K1 Первый множитель отклонения
K2 Второй множитель отклонения
BuyOpenMode Режим открытия длинных позиций
SellOpenMode Режим открытия коротких позиций
BuyCloseMode Режим закрытия длинных позиций
SellCloseMode Режим закрытия коротких позиций

Использование

Стратегия подписывается на свечи выбранного таймфрейма, обрабатывает значения JMA и стандартного отклонения и автоматически подаёт рыночные заявки согласно заданным режимам. Реализация предназначена для демонстрационных целей и может быть расширена дополнительными механизмами управления рисками.

using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Strategy based on Jurik moving average and standard deviation bands.
/// Opens and closes positions according to signal modes.
/// </summary>
public class ColorJFatlStDevStrategy : Strategy
{
	public enum SignalModes
	{
		Point,
		Direct,
		Without
	}

	private readonly StrategyParam<int> _jmaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _jmaPhase;
	private readonly StrategyParam<int> _stdPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _k1;
	private readonly StrategyParam<decimal> _k2;
	private readonly StrategyParam<SignalModes> _buyOpenMode;
	private readonly StrategyParam<SignalModes> _sellOpenMode;
	private readonly StrategyParam<SignalModes> _buyCloseMode;
	private readonly StrategyParam<SignalModes> _sellCloseMode;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal? _prevJma;
	private decimal? _prevPrevJma;

	public int JmaLength { get => _jmaLength.Value; set => _jmaLength.Value = value; }
	public int JmaPhase { get => _jmaPhase.Value; set => _jmaPhase.Value = value; }
	public int StdPeriod { get => _stdPeriod.Value; set => _stdPeriod.Value = value; }
	public decimal K1 { get => _k1.Value; set => _k1.Value = value; }
	public decimal K2 { get => _k2.Value; set => _k2.Value = value; }
	public SignalModes BuyOpenMode { get => _buyOpenMode.Value; set => _buyOpenMode.Value = value; }
	public SignalModes SellOpenMode { get => _sellOpenMode.Value; set => _sellOpenMode.Value = value; }
	public SignalModes BuyCloseMode { get => _buyCloseMode.Value; set => _buyCloseMode.Value = value; }
	public SignalModes SellCloseMode { get => _sellCloseMode.Value; set => _sellCloseMode.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public ColorJFatlStDevStrategy()
	{
		_jmaLength = Param(nameof(JmaLength), 5)
			.SetDisplay("JMA Length", "JMA period", "Indicators");

		_jmaPhase = Param(nameof(JmaPhase), -100)
			.SetDisplay("JMA Phase", "JMA phase", "Indicators");

		_stdPeriod = Param(nameof(StdPeriod), 9)
			.SetDisplay("Std Period", "Standard deviation period", "Indicators");

		_k1 = Param(nameof(K1), 0.5m)
			.SetDisplay("K1", "First deviation multiplier", "Parameters");

		_k2 = Param(nameof(K2), 1.0m)
			.SetDisplay("K2", "Second deviation multiplier", "Parameters");

		_buyOpenMode = Param(nameof(BuyOpenMode), SignalModes.Point)
			.SetDisplay("Buy Open", "Mode for opening long", "Signals");

		_sellOpenMode = Param(nameof(SellOpenMode), SignalModes.Point)
			.SetDisplay("Sell Open", "Mode for opening short", "Signals");

		_buyCloseMode = Param(nameof(BuyCloseMode), SignalModes.Point)
			.SetDisplay("Buy Close", "Mode for closing long", "Signals");

		_sellCloseMode = Param(nameof(SellCloseMode), SignalModes.Point)
			.SetDisplay("Sell Close", "Mode for closing short", "Signals");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevJma = null;
		_prevPrevJma = null;
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevJma = null;
		_prevPrevJma = null;

		var jma = new JurikMovingAverage { Length = JmaLength, Phase = JmaPhase };
		var std = new StandardDeviation { Length = StdPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(jma, std, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, jma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal jmaValue, decimal stdValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		if (_prevJma is null || _prevPrevJma is null)
		{
			_prevPrevJma = _prevJma;
			_prevJma = jmaValue;
			return;
		}

		if (stdValue == 0)
		{
			_prevPrevJma = _prevJma;
			_prevJma = jmaValue;
			return;
		}

		var upper1 = jmaValue + K1 * stdValue;
		var upper2 = jmaValue + K2 * stdValue;
		var lower1 = jmaValue - K1 * stdValue;
		var lower2 = jmaValue - K2 * stdValue;

		var buyOpen = false;
		var sellOpen = false;
		var buyClose = false;
		var sellClose = false;

		switch (BuyOpenMode)
		{
			case SignalModes.Point:
				buyOpen = candle.ClosePrice > upper1 || candle.ClosePrice > upper2;
				break;
			case SignalModes.Direct:
				buyOpen = jmaValue > _prevJma && _prevJma < _prevPrevJma;
				break;
		}

		switch (SellOpenMode)
		{
			case SignalModes.Point:
				sellOpen = candle.ClosePrice < lower1 || candle.ClosePrice < lower2;
				break;
			case SignalModes.Direct:
				sellOpen = jmaValue < _prevJma && _prevJma > _prevPrevJma;
				break;
		}

		switch (BuyCloseMode)
		{
			case SignalModes.Point:
				buyClose = candle.ClosePrice < lower1 || candle.ClosePrice < lower2;
				break;
			case SignalModes.Direct:
				buyClose = jmaValue > _prevJma;
				break;
		}

		switch (SellCloseMode)
		{
			case SignalModes.Point:
				sellClose = candle.ClosePrice > upper1 || candle.ClosePrice > upper2;
				break;
			case SignalModes.Direct:
				sellClose = jmaValue < _prevJma;
				break;
		}

		if (buyClose && Position > 0)
			SellMarket();
		else if (sellClose && Position < 0)
			BuyMarket();
		else if (buyOpen && Position <= 0)
			BuyMarket();
		else if (sellOpen && Position >= 0)
			SellMarket();

		_prevPrevJma = _prevJma;
		_prevJma = jmaValue;
	}
}