Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия Stochastic Automated

Стратегия использует осциллятор Stochastic на выбранном таймфрейме свечей. Она ждёт, пока линии %K и %D войдут в экстремальные зоны, и открывает позицию при их пересечении. Для каждой сделки задаются фиксированные уровни тейк‑профита и стоп‑лосса, а трейлинг‑стоп защищает уже полученную прибыль.

Логика

  1. Вход
    • Покупка:
      • Две свечи назад обе линии были ниже уровня OverSold.
      • Две свечи назад линия %D была выше %K, а одну свечу назад ниже %K.
      • %D растёт.
    • Продажа:
      • Две свечи назад обе линии были выше уровня OverBought.
      • Две свечи назад линия %D была ниже %K, а одну свечу назад выше %K.
      • %D снижается.
  2. Выход
    • Позиция закрывается, когда Stochastic выходит из экстремальной зоны или %D меняет направление.
    • Трейлинг‑стоп закрывает позицию, если цена откатывается на величину TrailingStop.
    • На каждую сделку распространяются глобальные уровни TakeProfit и StopLoss.

Параметры

Имя Описание
CandleType Таймфрейм свечей для расчёта Stochastic.
KPeriod Период расчёта линии %K.
DPeriod Период сглаживания линии %D.
Slowing Дополнительное сглаживание %K.
OverBought Верхний уровень перекупленности.
OverSold Нижний уровень перепроданности.
TakeProfit Расстояние от цены входа до тейк‑профита (в ценовых единицах).
StopLoss Расстояние от цены входа до стоп‑лосса (в ценовых единицах).
TrailingStop Размер трейлинг‑стопа (в ценовых единицах).

Индикаторы

  • StochasticOscillator

Примечания

  • Комментарии в коде даны на английском языке.
  • Версия на Python отсутствует.
using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;
using Ecng.Collections;
using Ecng.Serialization;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Stochastic oscillator based strategy.
/// Buys on K/D crossover in oversold, sells on crossover in overbought.
/// </summary>
public class StochasticAutomatedStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _kPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _dPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _overBought;
	private readonly StrategyParam<decimal> _overSold;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal? _prevK;
	private decimal? _prevD;

	public int KPeriod { get => _kPeriod.Value; set => _kPeriod.Value = value; }
	public int DPeriod { get => _dPeriod.Value; set => _dPeriod.Value = value; }
	public decimal OverBought { get => _overBought.Value; set => _overBought.Value = value; }
	public decimal OverSold { get => _overSold.Value; set => _overSold.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public StochasticAutomatedStrategy()
	{
		_kPeriod = Param(nameof(KPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("%K Period", "Stochastic %K period", "Stochastic");

		_dPeriod = Param(nameof(DPeriod), 3)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("%D Period", "Stochastic %D period", "Stochastic");

		_overBought = Param(nameof(OverBought), 80m)
			.SetDisplay("Overbought", "Overbought threshold", "Stochastic");

		_overSold = Param(nameof(OverSold), 20m)
			.SetDisplay("Oversold", "Oversold threshold", "Stochastic");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Time frame", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevK = _prevD = null;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var stochastic = new StochasticOscillator();
		stochastic.K.Length = KPeriod;
		stochastic.D.Length = DPeriod;

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.BindEx(stochastic, ProcessCandle).Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, stochastic);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, IIndicatorValue stochValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		var stoch = (IStochasticOscillatorValue)stochValue;
		if (stoch.K is not decimal k || stoch.D is not decimal d)
			return;

		if (_prevK is decimal pk && _prevD is decimal pd)
		{
			// Buy: K crosses above D in oversold zone
			if (pk <= pd && k > d && pd < OverSold && Position <= 0)
				BuyMarket();

			// Sell: K crosses below D in overbought zone
			if (pk >= pd && k < d && pd > OverBought && Position >= 0)
				SellMarket();
		}

		_prevK = k;
		_prevD = d;
	}
}