Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия Color Coppock

Color Coppock Strategy реализует торговую систему, основанную на модифицированном осцилляторе Coppock. Осциллятор складывает два значения индикатора ROC и сглаживает результат скользящей средней. Рост импульса генерирует сигналы на покупку, падение — сигналы на продажу.

Как это работает

  1. Рассчитываются два значения ROC с разными периодами.
  2. Сумма ROC сглаживается простой скользящей средней.
  3. Текущее значение осциллятора сравнивается с двумя предыдущими:
    • Если осциллятор начинает расти после снижения, стратегия открывает длинную позицию или закрывает короткую.
    • Если осциллятор начинает снижаться после роста, стратегия открывает короткую позицию или закрывает длинную.
  4. Объём позиции берётся из свойства Volume стратегии.

Параметры

Имя Описание
Roc1Period Период расчёта первого ROC.
Roc2Period Период расчёта второго ROC.
SmoothingPeriod Период SMA для суммы двух ROC.
CandleType Тип свечей для расчётов.

Использование

  1. Подключите стратегию к инструменту и задайте параметры.
  2. Стратегия подписывается на указанные свечи и обрабатывает только завершённые.
  3. Сделки выполняются рыночными заявками с объёмом по умолчанию.

Примечания

  • Используется только высокоуровневый API, например SubscribeCandles.
  • Все комментарии в коде написаны на английском языке.
using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;
using Ecng.Common;
using Ecng.Collections;
using Ecng.Serialization;
using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Strategy based on the Coppock Curve oscillator.
/// Uses ROC sum smoothed by SMA.
/// </summary>
public class ColorCoppockStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _roc1Period;
	private readonly StrategyParam<int> _roc2Period;
	private readonly StrategyParam<int> _smoothingPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private readonly List<decimal> _closes = new();
	private readonly List<decimal> _coppockValues = new();
	private decimal? _prevCoppock;
	private decimal? _prevPrevCoppock;

	public int Roc1Period { get => _roc1Period.Value; set => _roc1Period.Value = value; }
	public int Roc2Period { get => _roc2Period.Value; set => _roc2Period.Value = value; }
	public int SmoothingPeriod { get => _smoothingPeriod.Value; set => _smoothingPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public ColorCoppockStrategy()
	{
		_roc1Period = Param(nameof(Roc1Period), 14)
			.SetDisplay("ROC1 Period", "First ROC calculation period", "Parameters");
		_roc2Period = Param(nameof(Roc2Period), 10)
			.SetDisplay("ROC2 Period", "Second ROC calculation period", "Parameters");
		_smoothingPeriod = Param(nameof(SmoothingPeriod), 10)
			.SetDisplay("Smoothing Period", "SMA period for ROC sum", "Parameters");
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Time frame for processing", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_closes.Clear();
		_coppockValues.Clear();
		_prevCoppock = _prevPrevCoppock = null;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var sma = new ExponentialMovingAverage { Length = Roc1Period };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(sma, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal smaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		_closes.Add(candle.ClosePrice);
		var maxPeriod = Math.Max(Roc1Period, Roc2Period);
		if (_closes.Count > maxPeriod + SmoothingPeriod + 5)
			_closes.RemoveAt(0);

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		if (_closes.Count <= maxPeriod)
			return;

		// Calculate ROC values
		var idx = _closes.Count - 1;
		decimal roc1 = 0, roc2 = 0;

		if (idx >= Roc1Period && _closes[idx - Roc1Period] != 0)
			roc1 = (_closes[idx] - _closes[idx - Roc1Period]) / _closes[idx - Roc1Period] * 100m;
		if (idx >= Roc2Period && _closes[idx - Roc2Period] != 0)
			roc2 = (_closes[idx] - _closes[idx - Roc2Period]) / _closes[idx - Roc2Period] * 100m;

		_coppockValues.Add(roc1 + roc2);
		if (_coppockValues.Count > SmoothingPeriod + 5)
			_coppockValues.RemoveAt(0);

		if (_coppockValues.Count < SmoothingPeriod)
			return;

		// SMA of ROC sum
		var coppock = _coppockValues.Skip(_coppockValues.Count - SmoothingPeriod).Average();

		if (_prevCoppock is decimal prev && _prevPrevCoppock is decimal prevPrev)
		{
			// Buy when Coppock turns up from a bottom
			if (prev < prevPrev && coppock > prev && Position <= 0)
				BuyMarket();
			// Sell when Coppock turns down from a top
			else if (prev > prevPrev && coppock < prev && Position >= 0)
				SellMarket();
		}

		_prevPrevCoppock = _prevCoppock;
		_prevCoppock = coppock;
	}
}