Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия Zakryvator

Стратегия Zakryvator служит модулем управления риском: она контролирует текущую открытую позицию и закрывает её, как только нереализованный убыток превышает заранее заданный порог. Допустимый убыток зависит от объёма позиции, что повторяет логику исходного MQL‑скрипта, где для разных лотов установлены разные ограничения.

Стратегия не открывает сделки самостоятельно. Предполагается, что позиции открываются вручную или другой стратегией, а Zakryvator лишь защищает счёт, автоматически закрывая убыточные сделки.

Детали

  • Условия входа: отсутствуют; стратегия управляет только уже открытыми позициями.
  • Условия выхода: позиция закрывается при достижении порога убытка для её объёма.
  • Длинные/Короткие: поддерживаются оба направления.
  • Стопы: фиксированные ограничения убытка, зависящие от объёма.
  • Фильтры: отсутствуют.

Параметры

Параметр Описание
Min001002 Максимальный убыток для объёма ≤ 0.02 лота.
Min002005 Максимальный убыток для объёма 0.02–0.05 лота.
Min00501 Максимальный убыток для объёма 0.05–0.10 лота.
Min0103 Максимальный убыток для объёма 0.10–0.30 лота.
Min0305 Максимальный убыток для объёма 0.30–0.50 лота.
Min051 Максимальный убыток для объёма 0.50–1 лот.
MinFrom1 Максимальный убыток для объёма более 1 лота.

Поведение

  1. Стратегия подписывается на тиковые сделки и отслеживает цену в реальном времени.
  2. На каждом тике рассчитывается нереализованный PnL по текущей цене и средней цене входа.
  3. Если убыток превышает порог для соответствующего объёма, позиция закрывается по рынку.

Таким образом, Zakryvator предоставляет простой и эффективный способ ограничить просадку в зависимости от размера сделки.

using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;
using Ecng.Collections;
using Ecng.Serialization;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Strategy that opens positions using SMA crossover and closes them
/// when unrealized loss exceeds a volume-based threshold ("Zakryvator" = position closer on loss).
/// </summary>
public class ZakryvatorStrategy : Strategy
{
	private decimal _entryPrice;
	private decimal _lastPrice;
	private bool _prevShortAboveLong;

	private readonly SimpleMovingAverage _smaShort = new() { Length = 50 };
	private readonly SimpleMovingAverage _smaLong = new() { Length = 150 };

	private readonly StrategyParam<int> _shortPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _longPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _lossThreshold;

	/// <summary>Short SMA period.</summary>
	public int ShortPeriod { get => _shortPeriod.Value; set => _shortPeriod.Value = value; }

	/// <summary>Long SMA period.</summary>
	public int LongPeriod { get => _longPeriod.Value; set => _longPeriod.Value = value; }

	/// <summary>Maximum unrealized loss before closing position.</summary>
	public decimal LossThreshold { get => _lossThreshold.Value; set => _lossThreshold.Value = value; }

	/// <summary>Constructor.</summary>
	public ZakryvatorStrategy()
	{
		_shortPeriod = Param(nameof(ShortPeriod), 50)
			.SetDisplay("Short SMA", "Short SMA period for entry signal", "Entry");
		_longPeriod = Param(nameof(LongPeriod), 150)
			.SetDisplay("Long SMA", "Long SMA period for entry signal", "Entry");
		_lossThreshold = Param(nameof(LossThreshold), 500m)
			.SetDisplay("Loss Threshold", "Max unrealized loss before closing position", "Risk");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_smaShort.Length = ShortPeriod;
		_smaLong.Length = LongPeriod;

		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());

		subscription
			.Bind(_smaShort, _smaLong, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal shortSma, decimal longSma)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!_smaShort.IsFormed || !_smaLong.IsFormed)
			return;

		_lastPrice = candle.ClosePrice;

		var shortAboveLong = shortSma > longSma;

		// Check loss threshold for open position
		if (Position != 0 && _entryPrice != 0m)
		{
			var openPnL = Position * (_lastPrice - _entryPrice);

			if (openPnL <= -LossThreshold)
			{
				// Close on loss
				if (Position > 0)
					SellMarket();
				else
					BuyMarket();

				_entryPrice = 0m;
				_prevShortAboveLong = shortAboveLong;
				return;
			}
		}

		// SMA crossover entry/exit logic
		var crossUp = shortAboveLong && !_prevShortAboveLong;
		var crossDown = !shortAboveLong && _prevShortAboveLong;

		if (crossUp)
		{
			if (Position < 0)
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = 0m;
			}

			if (Position == 0)
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = _lastPrice;
			}
		}
		else if (crossDown)
		{
			if (Position > 0)
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = 0m;
			}

			if (Position == 0)
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = _lastPrice;
			}
		}

		_prevShortAboveLong = shortAboveLong;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_entryPrice = 0m;
		_lastPrice = 0m;
		_prevShortAboveLong = false;

		_smaShort.Reset();
		_smaLong.Reset();
	}
}