Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия Buy Sell Grid

Описание

Данная стратегия реализует простую сеточную модель, в которой всегда открываются одна длинная и одна короткая позиции. При достижении тейк-профита одной из сторон противоположная позиция закрывается, и открывается следующий уровень сетки с увеличенным объёмом. Объём растёт геометрически согласно параметру VolumeMultiplier.

Параметры

Параметр Описание
TakeProfitPoints Дистанция тейк-профита в шагах цены.
InitialVolume Объём для первой пары заявок.
VolumeMultiplier Множитель объёма для каждого нового уровня сетки.
MaxTrades Максимальное количество уровней сетки.
CandleType Тип свечей, используемый для обработки логики.

Торговая логика

  1. Старт – стратегия подписывается на выбранную серию свечей и открывает первую пару рыночных заявок на покупку и продажу.
  2. Мониторинг – на каждой завершённой свече проверяется расстояние цены до цены входа. При достижении тейк-профита по одной из сторон обе позиции закрываются.
  3. Развитие сетки – после закрытия позиций открывается следующий уровень сетки с объёмом, умноженным на VolumeMultiplier.
  4. Ограничения – процесс повторяется, пока не будет достигнут предел MaxTrades.

Стратегия не использует индикаторы или сложные вычисления, что делает её подходящей для демонстрации управления заявками и позициями в StockSharp.

Примечания

  • Все комментарии в коде написаны на английском языке.
  • Для получения данных используется высокоуровневый API и метод SubscribeCandles.
using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;
using Ecng.Collections;
using Ecng.Serialization;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Grid strategy using EMA mean-reversion.
/// Buys when price drops below EMA by a threshold, sells when it rises above.
/// </summary>
public class BuySellGridStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<decimal> _gridStepPct;
	private readonly StrategyParam<int> _emaPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _entryPrice;

	/// <summary>
	/// Grid step as percentage from EMA.
	/// </summary>
	public decimal GridStepPct
	{
		get => _gridStepPct.Value;
		set => _gridStepPct.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// EMA period for mean reference.
	/// </summary>
	public int EmaPeriod
	{
		get => _emaPeriod.Value;
		set => _emaPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type used to trigger strategy logic.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Initializes a new instance of <see cref="BuySellGridStrategy"/>.
	/// </summary>
	public BuySellGridStrategy()
	{
		_gridStepPct = Param(nameof(GridStepPct), 0.3m)
			.SetDisplay("Grid Step %", "Distance from EMA for grid entry", "General")
			.SetGreaterThanZero();

		_emaPeriod = Param(nameof(EmaPeriod), 20)
			.SetDisplay("EMA Period", "EMA period for grid center", "Indicators")
			.SetGreaterThanZero();

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle type for processing", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(ema, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal emaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		var close = candle.ClosePrice;
		var lowerGrid = emaValue * (1m - GridStepPct / 100m);
		var upperGrid = emaValue * (1m + GridStepPct / 100m);

		if (Position == 0)
		{
			if (close <= lowerGrid)
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = close;
			}
			else if (close >= upperGrid)
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = close;
			}
		}
		else if (Position > 0)
		{
			// Take profit at EMA or above
			if (close >= emaValue)
			{
				SellMarket();
			}
			// Add on further dip
			else if (close <= _entryPrice * (1m - GridStepPct / 100m))
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = close;
			}
		}
		else if (Position < 0)
		{
			// Take profit at EMA or below
			if (close <= emaValue)
			{
				BuyMarket();
			}
			// Add on further rally
			else if (close >= _entryPrice * (1m + GridStepPct / 100m))
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = close;
			}
		}
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_entryPrice = 0m;
	}
}