Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия LeMan Trend

Стратегия LeMan Trend вычисляет бычье и медвежье давление на основе последних максимумов и минимумов. Она измеряет расстояние между текущей свечой и тремя наборами экстремумов с разными периодами, после чего сглаживает полученные значения экспоненциальным скользящим средним (EMA). Это формирует две линии — быков и медведей. Пересечение этих линий указывает на возможное изменение тенденции.

Когда линия быков пересекает линию медведей снизу вверх, стратегия открывает длинную позицию или закрывает существующую короткую. Если линия медведей оказывается выше линии быков, открывается короткая позиция или закрывается длинная. Дополнительные фильтры не используются — упор делается только на относительную силу последних максимумов и минимумов.

Детали

  • Условия входа
    • Длинная: линия быков пересекает линию медведей снизу вверх.
    • Короткая: линия медведей пересекает линию быков снизу вверх.
  • Длинные/короткие: поддерживаются оба направления.
  • Условия выхода
    • Противоположное пересечение закрывает активную позицию.
  • Стопы: по умолчанию отсутствуют.
  • Значения по умолчанию
    • Min = 13
    • Midle = 21
    • Max = 34
    • Период EMA = 3
    • Таймфрейм = 4 часа
  • Фильтры
    • Категория: Следование тренду
    • Направление: Оба
    • Индикаторы: Highest, Lowest, EMA
    • Стопы: Нет
    • Сложность: Средняя
    • Таймфрейм: Среднесрочный
    • Сезонность: Нет
    • Нейросети: Нет
    • Дивергенция: Нет
    • Уровень риска: Умеренный
using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;
using Ecng.Common;
using Ecng.Collections;
using Ecng.Serialization;
using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Leman Trend strategy using high/low differences smoothed by EMA.
/// Opens long when bullish pressure exceeds bearish, short otherwise.
/// </summary>
public class LeManTrendStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _min;
	private readonly StrategyParam<int> _midle;
	private readonly StrategyParam<int> _max;
	private readonly StrategyParam<int> _periodEma;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private Highest _highMin;
	private Highest _highMidle;
	private Highest _highMax;
	private Lowest _lowMin;
	private Lowest _lowMidle;
	private Lowest _lowMax;
	private ExponentialMovingAverage _bullsEma;
	private ExponentialMovingAverage _bearsEma;

	private decimal _prevBulls;
	private decimal _prevBears;

	public int Min
	{
		get => _min.Value;
		set => _min.Value = value;
	}

	public int Midle
	{
		get => _midle.Value;
		set => _midle.Value = value;
	}

	public int Max
	{
		get => _max.Value;
		set => _max.Value = value;
	}

	public int PeriodEma
	{
		get => _periodEma.Value;
		set => _periodEma.Value = value;
	}

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public LeManTrendStrategy()
	{
		_min = Param(nameof(Min), 13)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Min Period", "Minimum lookback for highs/lows", "Indicator")
			.SetOptimize(5, 25, 1);

		_midle = Param(nameof(Midle), 21)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Middle Period", "Middle lookback for highs/lows", "Indicator")
			.SetOptimize(10, 40, 1);

		_max = Param(nameof(Max), 34)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Max Period", "Maximum lookback for highs/lows", "Indicator")
			.SetOptimize(20, 60, 1);

		_periodEma = Param(nameof(PeriodEma), 3)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("EMA Period", "Smoothing period for bulls/bears", "Indicator")
			.SetOptimize(2, 10, 1);

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Time frame for calculations", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_highMin = default;
		_highMidle = default;
		_highMax = default;
		_lowMin = default;
		_lowMidle = default;
		_lowMax = default;
		_bullsEma = default;
		_bearsEma = default;
		_prevBulls = default;
		_prevBears = default;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_highMin = new Highest { Length = Min };
		_highMidle = new Highest { Length = Midle };
		_highMax = new Highest { Length = Max };
		_lowMin = new Lowest { Length = Min };
		_lowMidle = new Lowest { Length = Midle };
		_lowMax = new Lowest { Length = Max };
		_bullsEma = new ExponentialMovingAverage { Length = PeriodEma };
		_bearsEma = new ExponentialMovingAverage { Length = PeriodEma };

		Indicators.Add(_highMin);
		Indicators.Add(_highMidle);
		Indicators.Add(_highMax);
		Indicators.Add(_lowMin);
		Indicators.Add(_lowMidle);
		Indicators.Add(_lowMax);
		Indicators.Add(_bullsEma);
		Indicators.Add(_bearsEma);

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		var closeInput = new DecimalIndicatorValue(_highMin, candle.ClosePrice, candle.OpenTime) { IsFinal = true };

		var highMinVal = _highMin.Process(closeInput).ToDecimal();
		var highMidleVal = _highMidle.Process(new DecimalIndicatorValue(_highMidle, candle.ClosePrice, candle.OpenTime) { IsFinal = true }).ToDecimal();
		var highMaxVal = _highMax.Process(new DecimalIndicatorValue(_highMax, candle.ClosePrice, candle.OpenTime) { IsFinal = true }).ToDecimal();
		var lowMinVal = _lowMin.Process(new DecimalIndicatorValue(_lowMin, candle.ClosePrice, candle.OpenTime) { IsFinal = true }).ToDecimal();
		var lowMidleVal = _lowMidle.Process(new DecimalIndicatorValue(_lowMidle, candle.ClosePrice, candle.OpenTime) { IsFinal = true }).ToDecimal();
		var lowMaxVal = _lowMax.Process(new DecimalIndicatorValue(_lowMax, candle.ClosePrice, candle.OpenTime) { IsFinal = true }).ToDecimal();

		if (!_highMax.IsFormed || !_lowMax.IsFormed)
			return;

		var hh = (candle.HighPrice - highMinVal) + (candle.HighPrice - highMidleVal) + (candle.HighPrice - highMaxVal);
		var ll = (lowMinVal - candle.LowPrice) + (lowMidleVal - candle.LowPrice) + (lowMaxVal - candle.LowPrice);

		var bullsVal = _bullsEma.Process(new DecimalIndicatorValue(_bullsEma, hh, candle.OpenTime) { IsFinal = true }).ToDecimal();
		var bearsVal = _bearsEma.Process(new DecimalIndicatorValue(_bearsEma, ll, candle.OpenTime) { IsFinal = true }).ToDecimal();

		if (!_bullsEma.IsFormed || !_bearsEma.IsFormed)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		if (_prevBulls <= _prevBears && bullsVal > bearsVal && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		else if (_prevBulls >= _prevBears && bullsVal < bearsVal && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevBulls = bullsVal;
		_prevBears = bearsVal;
	}
}