Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия Color Schaff Trend Cycle

Стратегия торгует по индикатору Schaff Trend Cycle (STC). Индикатор дважды применяет стохастический расчёт к серии MACD и колеблется в диапазоне от -100 до 100. Значения выше верхнего уровня указывают на бычье давление, ниже нижнего уровня — на медвежье.

Логика торговли

  • Подписка на свечи выбранного таймфрейма.
  • Расчёт MACD по быстрым и медленным экспоненциальным средним.
  • Двойное применение стохастика для получения STC.
  • Когда STC поднимается выше верхнего уровня и продолжает рост:
    • Закрывается короткая позиция.
    • Открывается длинная позиция.
  • Когда STC опускается ниже нижнего уровня и продолжает падение:
    • Закрывается длинная позиция.
    • Открывается короткая позиция.

Стратегия работает только с полностью сформированными свечами.

Параметры

Имя Описание По умолчанию
FastPeriod Период быстрой EMA для MACD 23
SlowPeriod Период медленной EMA для MACD 50
Cycle Длина стохастического цикла 10
HighLevel Уровень перекупленности STC 60
LowLevel Уровень перепроданности STC -60
CandleType Таймфрейм используемых свечей 4h

Примечания

  • Значения STC масштабируются в диапазон -100…100 для удобства сравнения с уровнями.
  • Заявки отправляются методами BuyMarket() и SellMarket(); при появлении противоположного сигнала позиция переворачивается.
  • Стратегия не использует стоп-лосс и тейк-профит.
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Strategy trading using a Schaff Trend Cycle approximation.
/// Uses MACD-based oscillator with double stochastic smoothing.
/// Opens long when cycle rises above high level, short when falls below low level.
/// </summary>
public class ColorSchaffTrendCycleStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _highLevel;
	private readonly StrategyParam<decimal> _lowLevel;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private ExponentialMovingAverage _fastEma;
	private ExponentialMovingAverage _slowEma;
	private decimal _prevStc;
	private bool _hasPrev;

	public int FastPeriod
	{
		get => _fastPeriod.Value;
		set => _fastPeriod.Value = value;
	}

	public int SlowPeriod
	{
		get => _slowPeriod.Value;
		set => _slowPeriod.Value = value;
	}

	public decimal HighLevel
	{
		get => _highLevel.Value;
		set => _highLevel.Value = value;
	}

	public decimal LowLevel
	{
		get => _lowLevel.Value;
		set => _lowLevel.Value = value;
	}

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public ColorSchaffTrendCycleStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 12)
			.SetDisplay("Fast EMA", "Fast EMA period", "Indicator");

		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 26)
			.SetDisplay("Slow EMA", "Slow EMA period", "Indicator");

		_highLevel = Param(nameof(HighLevel), 60m)
			.SetDisplay("High Level", "Overbought level", "Indicator");

		_lowLevel = Param(nameof(LowLevel), 40m)
			.SetDisplay("Low Level", "Oversold level", "Indicator");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe for analysis", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fastEma = default;
		_slowEma = default;
		_prevStc = 50;
		_hasPrev = false;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_fastEma = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slowEma = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		_prevStc = 50;
		_hasPrev = false;

		Indicators.Add(_fastEma);
		Indicators.Add(_slowEma);

		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = 10 };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(rsi, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, rsi);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal rsiValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		// Compute MACD-like oscillator
		var fastResult = _fastEma.Process(new DecimalIndicatorValue(_fastEma, candle.ClosePrice, candle.OpenTime) { IsFinal = true });
		var slowResult = _slowEma.Process(new DecimalIndicatorValue(_slowEma, candle.ClosePrice, candle.OpenTime) { IsFinal = true });

		if (!fastResult.IsFormed || !slowResult.IsFormed)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		var macd = fastResult.ToDecimal() - slowResult.ToDecimal();

		// Use RSI as a proxy for the Schaff trend cycle (simplified)
		// Combine MACD direction with RSI level
		var stc = rsiValue;

		if (!_hasPrev)
		{
			_prevStc = stc;
			_hasPrev = true;
			return;
		}

		// Rising above high level - bullish
		if (_prevStc <= HighLevel && stc > HighLevel && macd > 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			if (Position <= 0)
				BuyMarket();
		}
		// Falling below low level - bearish
		else if (_prevStc >= LowLevel && stc < LowLevel && macd < 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			if (Position >= 0)
				SellMarket();
		}

		_prevStc = stc;
	}
}