Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия Cho With Flat

Стратегия торгует по пересечению Chaikin Oscillator и его скользящей средней. Для фильтрации бокового рынка используется индикатор Bollinger Bands.

Параметры

  • Candle Type – таймфрейм входных свечей.
  • Fast Period – быстрый период Chaikin Oscillator.
  • Slow Period – медленный период Chaikin Oscillator.
  • MA Period – период скользящей средней индикатора.
  • MA Type – тип скользящей средней для сигнальной линии.
  • Bollinger Period – период Bollinger Bands.
  • Std Deviation – стандартное отклонение Bollinger Bands.
  • Flat Threshold – минимальная ширина полос (в пунктах), при которой считается, что рынок не во флэте.

Логика торговли

  1. Рассчитываются Chaikin Oscillator и его скользящая средняя.
  2. На цене строятся полосы Bollinger для определения флэта.
  3. Если ширина полос меньше Flat Threshold, сделки пропускаются.
  4. Покупка при пересечении осциллятора вниз через сигнальную линию.
  5. Продажа при пересечении осциллятора вверх через сигнальную линию.

Направление позиции всегда соответствует последнему пересечению, а фильтр флэта предотвращает торговлю в боковом движении.

using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Chaikin-style oscillator strategy with flat filter.
/// Uses difference between fast and slow EMA as oscillator, EMA as signal line,
/// and Bollinger Bands to detect flat market.
/// </summary>
public class ChoWithFlatStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _signalPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _bollingerPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _stdDeviation;
	private readonly StrategyParam<decimal> _flatThreshold;

	private ExponentialMovingAverage _fastEma;
	private ExponentialMovingAverage _slowEma;
	private ExponentialMovingAverage _signalEma;
	private decimal _prevOsc;
	private decimal _prevSignal;
	private bool _isInitialized;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int SignalPeriod { get => _signalPeriod.Value; set => _signalPeriod.Value = value; }
	public int BollingerPeriod { get => _bollingerPeriod.Value; set => _bollingerPeriod.Value = value; }
	public decimal StdDeviation { get => _stdDeviation.Value; set => _stdDeviation.Value = value; }
	public decimal FlatThreshold { get => _flatThreshold.Value; set => _flatThreshold.Value = value; }

	public ChoWithFlatStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe for analysis", "General");

		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 3)
			.SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");

		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 10)
			.SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");

		_signalPeriod = Param(nameof(SignalPeriod), 9)
			.SetDisplay("Signal Period", "Signal line EMA period", "Indicator");

		_bollingerPeriod = Param(nameof(BollingerPeriod), 20)
			.SetDisplay("Bollinger Period", "Period for Bollinger Bands", "Flat Filter");

		_stdDeviation = Param(nameof(StdDeviation), 2.0m)
			.SetDisplay("Std Deviation", "Deviation for Bollinger Bands", "Flat Filter");

		_flatThreshold = Param(nameof(FlatThreshold), 0.005m)
			.SetDisplay("Flat Threshold", "Minimum band width ratio to detect trending", "Flat Filter");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fastEma = default;
		_slowEma = default;
		_signalEma = default;
		_prevOsc = 0;
		_prevSignal = 0;
		_isInitialized = false;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_fastEma = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slowEma = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		_signalEma = new ExponentialMovingAverage { Length = SignalPeriod };

		Indicators.Add(_fastEma);
		Indicators.Add(_slowEma);
		Indicators.Add(_signalEma);

		var bollinger = new BollingerBands { Length = BollingerPeriod, Width = StdDeviation };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.BindEx(bollinger, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, bollinger);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, IIndicatorValue bbValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		var bb = (BollingerBandsValue)bbValue;
		if (bb.UpBand is not decimal upperBand ||
			bb.LowBand is not decimal lowerBand ||
			bb.MovingAverage is not decimal middleBand)
			return;

		var fastResult = _fastEma.Process(candle.ClosePrice, candle.OpenTime, true);
		var slowResult = _slowEma.Process(candle.ClosePrice, candle.OpenTime, true);

		if (!fastResult.IsFormed || !slowResult.IsFormed)
			return;

		var oscValue = fastResult.ToDecimal() - slowResult.ToDecimal();

		var sigResult = _signalEma.Process(oscValue, candle.OpenTime, true);
		if (!sigResult.IsFormed)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		var signalValue = sigResult.ToDecimal();

		if (!_isInitialized)
		{
			_prevOsc = oscValue;
			_prevSignal = signalValue;
			_isInitialized = true;
			return;
		}

		var bandWidth = upperBand - lowerBand;
		if (middleBand != 0 && (bandWidth / middleBand) < FlatThreshold)
		{
			_prevOsc = oscValue;
			_prevSignal = signalValue;
			return;
		}

		var wasAbove = _prevOsc > _prevSignal;
		var isAbove = oscValue > signalValue;

		if (!wasAbove && isAbove)
		{
			if (Position <= 0)
				BuyMarket();
		}
		else if (wasAbove && !isAbove)
		{
			if (Position >= 0)
				SellMarket();
		}

		_prevOsc = oscValue;
		_prevSignal = signalValue;
	}
}