Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия LSMA Angle

Стратегия использует угол скользящей средней наименьших квадратов (LSMA) для определения направления тренда. Угол приближенно вычисляется как разность между двумя значениями LSMA, разделёнными заданным количеством баров.

  • Лонг: угол LSMA поднимается выше положительного порога.
  • Выход из лонга: угол опускается ниже положительного порога.
  • Шорт: угол LSMA падает ниже отрицательного порога.
  • Выход из шорта: угол поднимается выше отрицательного порога.

Параметры

  • LSMA Period: длина расчёта LSMA.
  • Angle Threshold: абсолютное значение нейтральной зоны вокруг нуля.
  • Start Shift: более старый бар для вычисления угла.
  • End Shift: более новый бар для вычисления угла.
  • Candle Type: тип свечей для расчёта.

Примечания

  • Значения угла масштабируются в пункты в зависимости от инструмента (1000 для пар с JPY, иначе 100000).
  • Используются только завершённые свечи.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// LSMA Angle based strategy.
/// Opens long when the LSMA slope rises above a threshold and short when it falls below.
/// </summary>
public class LsmaAngleStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _lsmaPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _slopeThreshold;
	private readonly StrategyParam<decimal> _stopLossPct;
	private readonly StrategyParam<decimal> _takeProfitPct;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal? _prevLsma;
	private decimal _prevSlope;

	public int LsmaPeriod { get => _lsmaPeriod.Value; set => _lsmaPeriod.Value = value; }
	public decimal SlopeThreshold { get => _slopeThreshold.Value; set => _slopeThreshold.Value = value; }
	public decimal StopLossPct { get => _stopLossPct.Value; set => _stopLossPct.Value = value; }
	public decimal TakeProfitPct { get => _takeProfitPct.Value; set => _takeProfitPct.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public LsmaAngleStrategy()
	{
		_lsmaPeriod = Param(nameof(LsmaPeriod), 25)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("LSMA Period", "LSMA calculation length", "Indicator");

		_slopeThreshold = Param(nameof(SlopeThreshold), 0.05m)
			.SetDisplay("Slope Threshold", "Percentage slope threshold", "Indicator");

		_stopLossPct = Param(nameof(StopLossPct), 2m)
			.SetDisplay("Stop Loss %", "Stop loss percentage", "Risk");

		_takeProfitPct = Param(nameof(TakeProfitPct), 3m)
			.SetDisplay("Take Profit %", "Take profit percentage", "Risk");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevLsma = null;
		_prevSlope = 0m;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var lsma = new LinearReg { Length = LsmaPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(lsma, (candle, lsmaValue) =>
			{
				if (candle.State != CandleStates.Finished)
					return;

				if (_prevLsma is null)
				{
					_prevLsma = lsmaValue;
					return;
				}

				// Calculate slope as percentage change
				var slope = _prevLsma.Value != 0 ? (lsmaValue - _prevLsma.Value) / _prevLsma.Value * 100m : 0m;

				var wasUp = _prevSlope > SlopeThreshold;
				var wasDown = _prevSlope < -SlopeThreshold;
				var isUp = slope > SlopeThreshold;
				var isDown = slope < -SlopeThreshold;

				if (!wasUp && isUp && Position <= 0)
				{
					if (Position < 0) BuyMarket();
					BuyMarket();
				}
				else if (!wasDown && isDown && Position >= 0)
				{
					if (Position > 0) SellMarket();
					SellMarket();
				}
				else if (wasUp && !isUp && Position > 0)
				{
					SellMarket();
				}
				else if (wasDown && !isDown && Position < 0)
				{
					BuyMarket();
				}

				_prevSlope = slope;
				_prevLsma = lsmaValue;
			})
			.Start();

		StartProtection(
			takeProfit: new Unit(TakeProfitPct, UnitTypes.Percent),
			stopLoss: new Unit(StopLossPct, UnitTypes.Percent),
			useMarketOrders: true);

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, lsma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}
}