Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия Exp Multitrend Signal KVN

Эта стратегия реализует концепцию MultiTrend Signal KVN. Она строит адаптивный ценовой канал на основе индикатора Average Directional Index (ADX), который определяет размер окна. Когда цена закрывается выше канала, открывается длинная позиция. Когда закрывается ниже – короткая.

Ширина канала задаётся параметром K как процент от диапазона между недавними максимумами и минимумами. KPeriod определяет базовое количество баров для расчёта, а значение ADX масштабирует фактическое окно. Параметр KStop умножает средний диапазон и добавляется к цене пробоя для расчёта дистанции стопа.

Стратегия рассчитана на торговлю в обе стороны и по умолчанию работает на таймфрейме 4 часа. Явные уровни стоп-лосса и тейк-профита не используются; защиту можно включить средствами платформы.

Детали

  • Критерии входа:
    • Длинная позиция: цена закрытия выше верхней адаптивной границы.
    • Короткая позиция: цена закрытия ниже нижней адаптивной границы.
  • Длинные/короткие: обе стороны.
  • Критерии выхода:
    • Обратный сигнал в противоположном направлении.
  • Стопы: опционально через защиту стратегии.
  • Значения по умолчанию:
    • K = 48
    • KStop = 0.5
    • KPeriod = 150
    • AdxPeriod = 14
    • Тип свечей = 4-часовые
  • Фильтры:
    • Категория: Следование тренду
    • Направление: Оба
    • Индикаторы: ADX, SMA, Max/Min
    • Стопы: Опционально
    • Сложность: Средняя
    • Таймфрейм: Среднесрочный
    • Сезонность: Нет
    • Нейросети: Нет
    • Дивергенция: Нет
    • Уровень риска: Средний
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Strategy based on the MultiTrend Signal indicator.
/// Builds an adaptive channel using Highest/Lowest and trades breakouts.
/// </summary>
public class ExpMultitrendSignalKvnStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<decimal> _k;
	private readonly StrategyParam<int> _kPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _stopLossPct;
	private readonly StrategyParam<decimal> _takeProfitPct;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private Highest _maxHigh;
	private Lowest _minLow;
	private int _trend;

	public decimal K
	{
		get => _k.Value;
		set => _k.Value = value;
	}

	public int KPeriod
	{
		get => _kPeriod.Value;
		set => _kPeriod.Value = value;
	}

	public decimal StopLossPct
	{
		get => _stopLossPct.Value;
		set => _stopLossPct.Value = value;
	}

	public decimal TakeProfitPct
	{
		get => _takeProfitPct.Value;
		set => _takeProfitPct.Value = value;
	}

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public ExpMultitrendSignalKvnStrategy()
	{
		_k = Param(nameof(K), 10m)
			.SetDisplay("K", "Percent of swing used for channel width", "Indicator");

		_kPeriod = Param(nameof(KPeriod), 20)
			.SetDisplay("K Period", "Base period for swing calculation", "Indicator")
			.SetGreaterThanZero();

		_stopLossPct = Param(nameof(StopLossPct), 2m)
			.SetDisplay("Stop Loss %", "Stop loss percentage", "Risk");

		_takeProfitPct = Param(nameof(TakeProfitPct), 3m)
			.SetDisplay("Take Profit %", "Take profit percentage", "Risk");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles for calculation", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_maxHigh = default;
		_minLow = default;
		_trend = 0;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_maxHigh = new Highest { Length = KPeriod };
		_minLow = new Lowest { Length = KPeriod };

		Indicators.Add(_maxHigh);
		Indicators.Add(_minLow);

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(ProcessCandle).Start();

		StartProtection(
			takeProfit: new Unit(TakeProfitPct, UnitTypes.Percent),
			stopLoss: new Unit(StopLossPct, UnitTypes.Percent),
			useMarketOrders: true);

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		var maxResult = _maxHigh.Process(candle);
		var minResult = _minLow.Process(candle);

		if (!maxResult.IsFormed || !minResult.IsFormed)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		var ssMax = maxResult.ToDecimal();
		var ssMin = minResult.ToDecimal();

		var swing = (ssMax - ssMin) * K / 100m;
		var smin = ssMin + swing;
		var smax = ssMax - swing;

		if (candle.ClosePrice > smax)
		{
			if (_trend <= 0 && Position <= 0)
			{
				if (Position < 0) BuyMarket();
				BuyMarket();
			}
			_trend = 1;
		}
		else if (candle.ClosePrice < smin)
		{
			if (_trend >= 0 && Position >= 0)
			{
				if (Position > 0) SellMarket();
				SellMarket();
			}
			_trend = -1;
		}
	}
}