Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия ColorXdinMA

Обзор

Стратегия ColorXdinMA реализует индикатор XdinMA, рассчитываемый как ma_main * 2 - ma_plus, где обе величины — простые скользящие средние с разными периодами. Стратегия отслеживает наклон этой линии и открывает позиции при изменении направления наклона.

Логика торговли

  • Если индикатор снижался и развернулся вверх, открывается длинная позиция и закрываются короткие.
  • Если индикатор рос и развернулся вниз, открывается короткая позиция и закрываются длинные.

Обрабатываются только сформированные свечи. Заявки выставляются по рынку.

Параметры

Название Описание Значение по умолчанию
MainLength Период основной скользящей средней. 10
PlusLength Период дополнительной скользящей средней. 20
CandleType Таймфрейм свечей для расчётов. 6 часов

Примечания

Данная реализация использует высокоуровневый API StockSharp и может быть расширена управлением рисками или элементами визуализации при необходимости.

using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;
using Ecng.Collections;
using Ecng.Serialization;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Strategy based on a custom XdinMA indicator derived from two moving averages.
/// The line is calculated as <c>ma_main * 2 - ma_plus</c> and orders are generated when its slope changes direction.
/// </summary>
public class ColorXdinMAStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _mainLength;
	private readonly StrategyParam<int> _plusLength;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _signalCooldownBars;

	private SMA _mainMa = null!;
	private SMA _plusMa = null!;

	private bool _isInitialized;
	private decimal _prev;
	private decimal _prevPrev;
	private int _cooldownRemaining;

	/// <summary>
	/// Period of the main moving average.
	/// </summary>
	public int MainLength
	{
		get => _mainLength.Value;
		set => _mainLength.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Period of the additional moving average.
	/// </summary>
	public int PlusLength
	{
		get => _plusLength.Value;
		set => _plusLength.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type used for calculations.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Number of closed candles to wait before a new reversal trade.
	/// </summary>
	public int SignalCooldownBars
	{
		get => _signalCooldownBars.Value;
		set => _signalCooldownBars.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Initializes a new instance of <see cref="ColorXdinMAStrategy"/>.
	/// </summary>
	public ColorXdinMAStrategy()
	{
		_mainLength = Param(nameof(MainLength), 10)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Main MA Length", "Period of the main moving average", "Indicator")
			
			.SetOptimize(5, 20, 1);

		_plusLength = Param(nameof(PlusLength), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Additional MA Length", "Period of the additional moving average", "Indicator")
			
			.SetOptimize(10, 40, 1);

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles", "General");

		_signalCooldownBars = Param(nameof(SignalCooldownBars), 3)
			.SetNotNegative()
			.SetDisplay("Signal Cooldown Bars", "Closed candles to wait before a new reversal", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_mainMa = null!;
		_plusMa = null!;
		_isInitialized = false;
		_prev = 0m;
		_prevPrev = 0m;
		_cooldownRemaining = 0;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_cooldownRemaining = 0;

		_mainMa = new SMA { Length = MainLength };
		_plusMa = new SMA { Length = PlusLength };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(_mainMa, _plusMa, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, _mainMa);
			DrawIndicator(area, _plusMa);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal main, decimal plus)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (_cooldownRemaining > 0)
			_cooldownRemaining--;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		var xdin = main * 2m - plus;

		if (!_isInitialized)
		{
			if (_mainMa.IsFormed && _plusMa.IsFormed)
			{
				_prevPrev = _prev = xdin;
				_isInitialized = true;
			}
			return;
		}

		if (_cooldownRemaining == 0 && _prev < _prevPrev && xdin > _prev && Position <= 0)
		{
			BuyMarket(Volume + (Position < 0 ? -Position : 0m));
			_cooldownRemaining = SignalCooldownBars;
		}
		else if (_cooldownRemaining == 0 && _prev > _prevPrev && xdin < _prev && Position >= 0)
		{
			SellMarket(Volume + (Position > 0 ? Position : 0m));
			_cooldownRemaining = SignalCooldownBars;
		}

		_prevPrev = _prev;
		_prev = xdin;
	}
}