Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия AFL Winner Sign

Стратегия основана на индикаторе AFL WinnerSign. Она использует двойное сглаживание стохастического осциллятора, рассчитанного по цене, взвешенной на объём. Длинная позиция открывается при пересечении быстрой линии стохастика выше медленной, короткая позиция — при пересечении быстрой линии ниже медленной.

Подробности

  • Условия входа:
    • Лонг: быстрая %K пересекает медленную %D снизу вверх
    • Шорт: быстрая %K пересекает медленную %D сверху вниз
  • Длинные/Короткие: Оба направления
  • Условия выхода: Обратный сигнал закрывает или разворачивает позицию
  • Стопы: Процентные через StartProtection
  • Значения по умолчанию:
    • Period = 10
    • KPeriod = 5
    • DPeriod = 5
    • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()
  • Фильтры:
    • Категория: Следование тренду
    • Направление: Оба
    • Индикаторы: Стохастический осциллятор
    • Стопы: Да
    • Сложность: Базовая
    • Таймфрейм: Внутридневной
    • Сезонность: Нет
    • Нейросети: Нет
    • Дивергенции: Нет
    • Уровень риска: Средний
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;
using Ecng.Serialization;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Strategy based on a smoothed momentum crossover.
/// </summary>
public class AflWinnerSignStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _period;
	private readonly StrategyParam<int> _kPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _dPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private readonly ExponentialMovingAverage _fast = new();
	private readonly ExponentialMovingAverage _slow = new();
	private decimal _prevK;
	private decimal _prevD;
	private bool _isInitialized;

	/// <summary>
	/// Base period for the oscillator.
	/// </summary>
	public int Period
	{
		get => _period.Value;
		set => _period.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Smoothing period for the fast line.
	/// </summary>
	public int KPeriod
	{
		get => _kPeriod.Value;
		set => _kPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Smoothing period for the slow line.
	/// </summary>
	public int DPeriod
	{
		get => _dPeriod.Value;
		set => _dPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type used for calculations.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Initializes a new instance of <see cref="AflWinnerSignStrategy"/>.
	/// </summary>
	public AflWinnerSignStrategy()
	{
		_period = Param(nameof(Period), 10)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Stoch Period", "Base period for oscillator calculation", "AFL WinnerSign")
			.SetOptimize(5, 20, 1);

		_kPeriod = Param(nameof(KPeriod), 5)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("%K Period", "Smoothing period for %K line", "AFL WinnerSign")
			.SetOptimize(3, 10, 1);

		_dPeriod = Param(nameof(DPeriod), 5)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("%D Period", "Smoothing period for %D line", "AFL WinnerSign")
			.SetOptimize(3, 10, 1);

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast.Length = KPeriod;
		_slow.Length = DPeriod;
		_fast.Reset();
		_slow.Reset();
		_prevK = 0m;
		_prevD = 0m;
		_isInitialized = false;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_fast.Length = KPeriod;
		_slow.Length = DPeriod;

		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = Period };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(rsi, ProcessCandle).Start();

		StartProtection(new Unit(2, UnitTypes.Percent), new Unit(2, UnitTypes.Percent));

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal momentum)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		var k = _fast.Process(new DecimalIndicatorValue(_fast, momentum, candle.OpenTime) { IsFinal = true }).ToDecimal();
		var d = _slow.Process(new DecimalIndicatorValue(_slow, k, candle.OpenTime) { IsFinal = true }).ToDecimal();

		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed)
			return;

		if (!_isInitialized)
		{
			_prevK = k;
			_prevD = d;
			_isInitialized = true;
			return;
		}

		if (_prevK <= _prevD && k > d && k < 35m && Position <= 0)
			BuyMarket(Volume + Math.Abs(Position));
		else if (_prevK >= _prevD && k < d && k > 65m && Position >= 0)
			SellMarket(Volume + Math.Abs(Position));

		_prevK = k;
		_prevD = d;
	}
}