Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия "Линейная регрессия с триггером"

Обзор

Стратегия использует индикатор наклона линейной регрессии и производную от него триггерную линию для определения смены тенденции. Когда триггерная линия пересекает линию наклона снизу вверх, открывается длинная позиция. При пересечении сверху вниз открывается короткая позиция. При появлении противоположного сигнала существующая позиция закрывается. Подход основан на оригинальной MQL5‑стратегии «Exp_LinearRegSlopeV2».

Логика индикаторов

  1. Наклон линейной регрессии рассчитывается по ценам закрытия свечей за настраиваемый период.
  2. Триггерная линия вычисляется по формуле 2 * slope - slope[Shift], где slope[Shift] — значение наклона несколько баров назад.
  3. Пересечения триггерной и основной линий служат торговыми сигналами.

Правила торговли

  • Вход в покупку: триггер пересекает наклон снизу вверх, а длинные сделки разрешены.
  • Вход в продажу: триггер пересекает наклон сверху вниз, а короткие сделки разрешены.
  • Выход из покупки: наклон поднимается выше триггера.
  • Выход из продажи: триггер поднимается выше наклона.

Параметры

  • SlopeLength – период расчёта наклона линейной регрессии.
  • TriggerShift – количество баров, используемых при вычислении триггера.
  • EnableLong – разрешить длинные сделки.
  • EnableShort – разрешить короткие сделки.
  • TakeProfitPercent – тейк‑профит в процентах от цены входа.
  • StopLossPercent – стоп‑лосс в процентах от цены входа.
  • CandleType – таймфрейм свечей, используемых стратегией.

Примечания

  • Стратегия работает только на завершённых свечах.
  • StartProtection задаёт фиксированные уровни тейк‑профита и стоп‑лосса в процентах.
  • Необходимо обеспечить достаточный объём истории для формирования индикатора.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;
using Ecng.Serialization;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Strategy based on a smoothed slope line and trigger line.
/// </summary>
public class LinearRegressionSlopeTriggerStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _slopeLength;
	private readonly StrategyParam<int> _triggerShift;
	private readonly StrategyParam<bool> _enableLong;
	private readonly StrategyParam<bool> _enableShort;
	private readonly StrategyParam<decimal> _takeProfitPercent;
	private readonly StrategyParam<decimal> _stopLossPercent;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownBars;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private readonly ExponentialMovingAverage _trendLine = new();
	private readonly SimpleMovingAverage _triggerLine = new();
	private decimal _previousTrendValue;
	private decimal _previousSlope;
	private decimal _previousTrigger;
	private bool _isInitialized;
	private int _barsSinceTrade;

	/// <summary>
	/// Period for calculating the smoothed trend line.
	/// </summary>
	public int SlopeLength
	{
		get => _slopeLength.Value;
		set => _slopeLength.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Number of bars used for trigger smoothing.
	/// </summary>
	public int TriggerShift
	{
		get => _triggerShift.Value;
		set => _triggerShift.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Allow long entries.
	/// </summary>
	public bool EnableLong
	{
		get => _enableLong.Value;
		set => _enableLong.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Allow short entries.
	/// </summary>
	public bool EnableShort
	{
		get => _enableShort.Value;
		set => _enableShort.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Take-profit percentage from entry price.
	/// </summary>
	public decimal TakeProfitPercent
	{
		get => _takeProfitPercent.Value;
		set => _takeProfitPercent.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Stop-loss percentage from entry price.
	/// </summary>
	public decimal StopLossPercent
	{
		get => _stopLossPercent.Value;
		set => _stopLossPercent.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Bars to wait after a completed trade.
	/// </summary>
	public int CooldownBars
	{
		get => _cooldownBars.Value;
		set => _cooldownBars.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Type of candles used by the strategy.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Initializes a new instance of <see cref="LinearRegressionSlopeTriggerStrategy"/>.
	/// </summary>
	public LinearRegressionSlopeTriggerStrategy()
	{
		_slopeLength = Param(nameof(SlopeLength), 12)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slope Length", "Period for the smoothed trend line", "Indicator")
			.SetOptimize(5, 30, 1);

		_triggerShift = Param(nameof(TriggerShift), 2)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Trigger Shift", "Bars used for trigger smoothing", "Indicator")
			.SetOptimize(1, 5, 1);

		_enableLong = Param(nameof(EnableLong), true)
			.SetDisplay("Enable Long", "Allow long trades", "Trading");

		_enableShort = Param(nameof(EnableShort), true)
			.SetDisplay("Enable Short", "Allow short trades", "Trading");

		_takeProfitPercent = Param(nameof(TakeProfitPercent), 5m)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Take Profit %", "Take-profit percentage", "Risk Management")
			.SetOptimize(2m, 10m, 1m);

		_stopLossPercent = Param(nameof(StopLossPercent), 2m)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Stop Loss %", "Stop-loss percentage", "Risk Management")
			.SetOptimize(1m, 5m, 1m);

		_cooldownBars = Param(nameof(CooldownBars), 1)
			.SetDisplay("Cooldown Bars", "Bars to wait after a completed trade", "Risk Management");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe for candles", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_trendLine.Reset();
		_trendLine.Length = 1;
		_triggerLine.Reset();
		_triggerLine.Length = 1;
		_previousTrendValue = 0m;
		_previousSlope = 0m;
		_previousTrigger = 0m;
		_isInitialized = false;
		_barsSinceTrade = 0;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_trendLine.Length = SlopeLength;
		_triggerLine.Length = TriggerShift;

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(ProcessCandle).Start();

		StartProtection(
			new Unit(TakeProfitPercent, UnitTypes.Percent),
			new Unit(StopLossPercent, UnitTypes.Percent));

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		var trendValue = _trendLine.Process(new DecimalIndicatorValue(_trendLine, candle.ClosePrice, candle.ServerTime) { IsFinal = true }).ToDecimal();

		if (!_trendLine.IsFormed)
			return;

		if (!_isInitialized)
		{
			_previousTrendValue = trendValue;
			_isInitialized = true;
			return;
		}

		var slope = trendValue - _previousTrendValue;
		var trigger = _triggerLine.Process(new DecimalIndicatorValue(_triggerLine, slope, candle.ServerTime) { IsFinal = true }).ToDecimal();

		if (!_triggerLine.IsFormed)
		{
			_previousTrendValue = trendValue;
			_previousSlope = slope;
			_previousTrigger = slope;
			return;
		}

		if (_barsSinceTrade < CooldownBars)
			_barsSinceTrade++;

		var buySignal = _previousTrigger <= _previousSlope && trigger > slope && slope > 0m;
		var sellSignal = _previousTrigger >= _previousSlope && trigger < slope && slope < 0m;
		var closeLong = slope >= 0m && trigger < slope;
		var closeShort = slope <= 0m && trigger > slope;

		if (_barsSinceTrade >= CooldownBars && Position == 0)
		{
			if (buySignal && EnableLong)
			{
				BuyMarket();
				_barsSinceTrade = 0;
			}
			else if (sellSignal && EnableShort)
			{
				SellMarket();
				_barsSinceTrade = 0;
			}
		}

		_previousTrendValue = trendValue;
		_previousSlope = slope;
		_previousTrigger = trigger;
	}
}