Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия прорыва канала MALR

Стратегия торгует прорывы кастомного канала MALR (Moving Average Linear Regression). Индикатор MALR комбинирует простую и линейно-взвешенную скользящие средние для формирования центральной линии. Стандартное отклонение цены относительно этой линии задаёт внешние границы канала.

Длинная позиция открывается, когда верхняя граница канала пересекает цену закрытия сверху вниз, что указывает на прорыв вверх. Короткая позиция открывается, когда нижняя граница канала пересекает цену снизу вверх, сигнализируя о прорыве вниз.

Параметры

  • MaPeriod – период скользящих средних и стандартного отклонения.
  • ChannelReversal – ширина внутреннего канала MALR в стандартных отклонениях.
  • ChannelBreakout – дополнительная ширина для внешнего канала прорыва.
  • CandleType – тип свечей для расчётов.

Логика работы

  1. Рассчитываются SMA и LWMA цены закрытия.
  2. Вычисляется линия MALR FF = 3 * LWMA - 2 * SMA.
  3. Измеряется стандартное отклонение close - FF за тот же период.
  4. Получаются границы прорыва: FF ± StdDev * (ChannelReversal + ChannelBreakout).
  5. Открытие лонга при пересечении верхней границы сверху вниз.
  6. Открытие шорта при пересечении нижней границы снизу вверх.

Перед открытием новой позиции стратегия всегда закрывает противоположную.

using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// MALR channel breakout strategy.
/// Enters long when price breaks above the upper MALR band and short when breaking below the lower band.
/// </summary>
public class MalrChannelBreakoutStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _maPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _channelReversal;
	private readonly StrategyParam<decimal> _channelBreakout;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private SimpleMovingAverage _sma;
	private WeightedMovingAverage _lwma;
	private StandardDeviation _stdDev;

	private decimal? _prevUpper;
	private decimal? _prevLower;
	private decimal? _prevClose;

	public int MaPeriod { get => _maPeriod.Value; set => _maPeriod.Value = value; }
	public decimal ChannelReversal { get => _channelReversal.Value; set => _channelReversal.Value = value; }
	public decimal ChannelBreakout { get => _channelBreakout.Value; set => _channelBreakout.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public MalrChannelBreakoutStrategy()
	{
		_maPeriod = Param(nameof(MaPeriod), 120)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("MA", "Moving average period", "General")
			.SetOptimize(50, 200, 10);

		_channelReversal = Param(nameof(ChannelReversal), 1.1m)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Reversal", "Channel reversal width", "General")
			.SetOptimize(0.5m, 2m, 0.1m);

		_channelBreakout = Param(nameof(ChannelBreakout), 1.1m)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Breakout", "Channel breakout width", "General")
			.SetOptimize(0.5m, 2m, 0.1m);

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle", "Candle type", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_sma = default;
		_lwma = default;
		_stdDev = default;
		_prevUpper = null;
		_prevLower = null;
		_prevClose = null;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_sma = new SimpleMovingAverage { Length = MaPeriod };
		_lwma = new WeightedMovingAverage { Length = MaPeriod };
		_stdDev = new StandardDeviation { Length = MaPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(ProcessCandle).Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, _sma);
			DrawIndicator(area, _lwma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		var smaResult = _sma.Process(candle.ClosePrice, candle.OpenTime, true);
		var lwmaResult = _lwma.Process(candle.ClosePrice, candle.OpenTime, true);

		if (!smaResult.IsFormed || !lwmaResult.IsFormed)
		{
			_prevClose = candle.ClosePrice;
			return;
		}

		var smaVal = smaResult.ToDecimal();
		var lwmaVal = lwmaResult.ToDecimal();
		var ff = 3m * lwmaVal - 2m * smaVal;

		var deviation = candle.ClosePrice - ff;
		var stdResult = _stdDev.Process(deviation, candle.OpenTime, true);

		if (!stdResult.IsFormed)
		{
			_prevClose = candle.ClosePrice;
			_prevUpper = ff;
			_prevLower = ff;
			return;
		}

		var std = stdResult.ToDecimal();
		var upper = ff + std * (ChannelReversal + ChannelBreakout);
		var lower = ff - std * (ChannelReversal + ChannelBreakout);

		if (_prevUpper.HasValue && _prevLower.HasValue && _prevClose.HasValue)
		{
			// Price breaks above upper channel
			if (_prevClose.Value <= _prevUpper.Value && candle.ClosePrice > upper && Position <= 0)
			{
				if (Position < 0) BuyMarket();
				BuyMarket();
			}
			// Price breaks below lower channel
			else if (_prevClose.Value >= _prevLower.Value && candle.ClosePrice < lower && Position >= 0)
			{
				if (Position > 0) SellMarket();
				SellMarket();
			}
		}

		_prevUpper = upper;
		_prevLower = lower;
		_prevClose = candle.ClosePrice;
	}
}