Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия Genie RSI

Эта стратегия торгует развороты по индикатору RSI. При значении RSI выше 80 открывается короткая позиция, при значении ниже 20 открывается длинная позиция. После входа можно использовать параметры тейк-профита и трейлинг-стопа.

Стратегия подходит для рынков с ярко выраженными колебаниями. Таймфрейм задаётся параметром CandleType.

Детали

  • Условия входа
    • Лонг: RSI опускается ниже 20 на закрытой свече при отсутствии позиции.
    • Шорт: RSI поднимается выше 80 на закрытой свече при отсутствии позиции.
  • Условия выхода
    • Лонг: RSI поднимается выше 80, цена достигает тейк-профита или касается уровня трейлинг-стопа.
    • Шорт: RSI опускается ниже 20, цена достигает тейк-профита или касается уровня трейлинг-стопа.
  • Индикаторы: RSI.
  • Параметры:
    • RSI Period – период расчёта RSI.
    • Take Profit – расстояние до цели в ценовых единицах.
    • Trailing Stop – расстояние трейлинг-стопа в ценовых единицах.
    • Candle Type – тип обрабатываемых свечей.
  • Управление позицией: Входы и выходы выполняются рыночными ордерами. Трейлинг-стоп пересчитывается на каждой завершённой свече.
using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;
using Ecng.Collections;
using Ecng.Serialization;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// RSI-based reversal strategy using fixed thresholds.
/// Sells when RSI rises above overbought level and buys when RSI falls below oversold level.
/// Includes optional take profit and trailing stop management.
/// </summary>
public class GenieRsiStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<decimal> _takeProfit;
	private readonly StrategyParam<decimal> _trailingStop;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownBars;

	private decimal _entryPrice;
	private decimal _trailingLevel;
	private bool _isLong;
	private decimal? _prevRsi;
	private int _cooldownRemaining;

	/// <summary>
	/// Take profit distance in price units.
	/// </summary>
	public decimal TakeProfit
	{
		get => _takeProfit.Value;
		set => _takeProfit.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Trailing stop distance in price units.
	/// </summary>
	public decimal TrailingStop
	{
		get => _trailingStop.Value;
		set => _trailingStop.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// RSI calculation period.
	/// </summary>
	public int RsiPeriod
	{
		get => _rsiPeriod.Value;
		set => _rsiPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type used for calculations.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Number of completed candles to wait after a position change.
	/// </summary>
	public int CooldownBars
	{
		get => _cooldownBars.Value;
		set => _cooldownBars.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Initializes strategy parameters.
	/// </summary>
	public GenieRsiStrategy()
	{
		_takeProfit = Param(nameof(TakeProfit), 500m)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Take Profit", "Take profit distance in price units", "Risk Management")
			;

		_trailingStop = Param(nameof(TrailingStop), 200m)
			.SetNotNegative()
			.SetDisplay("Trailing Stop", "Trailing stop distance in price units", "Risk Management");

		_rsiPeriod = Param(nameof(RsiPeriod), 15)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("RSI Period", "Period for RSI indicator", "Indicators")
			
			.SetOptimize(5, 30, 5);

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles", "General");

		_cooldownBars = Param(nameof(CooldownBars), 4)
			.SetDisplay("Cooldown Bars", "Completed candles to wait after a position change", "Risk Management");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_entryPrice = 0m;
		_trailingLevel = 0m;
		_isLong = false;
		_prevRsi = null;
		_cooldownRemaining = 0;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);

		subscription
			.Bind(rsi, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, rsi);
			DrawOwnTrades(area);
		}

		StartProtection(null, null);
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal rsi)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (_cooldownRemaining > 0)
			_cooldownRemaining--;

		var price = candle.ClosePrice;
		var crossedDown = _prevRsi is decimal prevRsi1 && prevRsi1 >= 20m && rsi < 20m;
		var crossedUp = _prevRsi is decimal prevRsi2 && prevRsi2 <= 80m && rsi > 80m;
		_prevRsi = rsi;

		// Entry logic when flat
		if (Position == 0 && _cooldownRemaining == 0)
		{
			if (crossedUp)
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = price;
				_trailingLevel = price + TrailingStop;
				_isLong = false;
				_cooldownRemaining = CooldownBars;
			}
			else if (crossedDown)
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = price;
				_trailingLevel = price - TrailingStop;
				_isLong = true;
				_cooldownRemaining = CooldownBars;
			}
			return;
		}

		// Manage open position
		if (_isLong)
		{
			// Update trailing stop for long position
			if (TrailingStop > 0)
			{
				var newLevel = price - TrailingStop;
				if (newLevel > _trailingLevel)
					_trailingLevel = newLevel;
				if (price <= _trailingLevel)
				{
					SellMarket();
					_entryPrice = 0m;
					_cooldownRemaining = CooldownBars;
					return;
				}
			}

			// Take profit for long position
			if (TakeProfit > 0 && price - _entryPrice >= TakeProfit)
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = 0m;
				_cooldownRemaining = CooldownBars;
				return;
			}

			// Exit if RSI indicates overbought
			if (crossedUp)
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = 0m;
				_cooldownRemaining = CooldownBars;
			}
		}
		else
		{
			// Update trailing stop for short position
			if (TrailingStop > 0)
			{
				var newLevel = price + TrailingStop;
				if (_trailingLevel == 0m || newLevel < _trailingLevel)
					_trailingLevel = newLevel;
				if (price >= _trailingLevel)
				{
					BuyMarket();
					_entryPrice = 0m;
					_cooldownRemaining = CooldownBars;
					return;
				}
			}

			// Take profit for short position
			if (TakeProfit > 0 && _entryPrice - price >= TakeProfit)
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = 0m;
				_cooldownRemaining = CooldownBars;
				return;
			}

			// Exit if RSI indicates oversold
			if (crossedDown)
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = 0m;
				_cooldownRemaining = CooldownBars;
			}
		}
	}
}