Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия пересечения TSI WPR

Стратегия использует индикатор True Strength Index (TSI), рассчитанный по значениям осциллятора Williams %R. При пересечении TSI выше своей сглаженной сигнальной линии открывается длинная позиция. При пересечении TSI ниже сигнальной линии открывается короткая позиция.

Параметры

  • Candle Type: таймфрейм свечей для расчёта.
  • Williams %R Period: количество баров для Williams %R.
  • Short Length: длина короткой EMA в расчёте TSI.
  • Long Length: длина длинной EMA в расчёте TSI.
  • Signal Length: длина EMA для сглаживания TSI и формирования сигнальной линии.

Правила торговли

  1. Вычислить значение Williams %R для каждой завершённой свечи.
  2. Передать это значение в индикатор TSI.
  3. Сгладить TSI с помощью EMA для получения сигнальной линии.
  4. Покупка при пересечении TSI выше сигнальной линии.
  5. Продажа при пересечении TSI ниже сигнальной линии.
  6. При появлении нового сигнала закрываются позиции противоположного направления.

Примечания

  • Используется высокоуровневый API с автоматической подпиской на свечи.
  • StartProtection запускается при старте для базового управления рисками.
  • Графики показывают TSI, сигнальную линию и совершённые сделки.
using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;
using Ecng.Collections;
using Ecng.Serialization;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Strategy based on True Strength Index crossover filtered by Williams %R.
/// Buys when TSI crosses above its signal line and WPR is in oversold,
/// sells when TSI crosses below its signal line and WPR is in overbought.
/// </summary>
public class TsiWprCrossStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _wprPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownBars;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevTsi;
	private decimal _prevSignal;
	private bool _initialized;
	private int _cooldownRemaining;

	/// <summary>
	/// Williams %R period.
	/// </summary>
	public int WprPeriod
	{
		get => _wprPeriod.Value;
		set => _wprPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Number of completed candles to wait after a position change.
	/// </summary>
	public int CooldownBars
	{
		get => _cooldownBars.Value;
		set => _cooldownBars.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candles type to process.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public TsiWprCrossStrategy()
	{
		_wprPeriod = Param(nameof(WprPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Williams %R Period", "Period for Williams %R", "Indicators");

		_cooldownBars = Param(nameof(CooldownBars), 4)
			.SetDisplay("Cooldown Bars", "Completed candles to wait after a signal", "Signal");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle type for strategy", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_prevTsi = 0m;
		_prevSignal = 0m;
		_initialized = false;
		_cooldownRemaining = 0;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var tsi = new TrueStrengthIndex();
		var wpr = new WilliamsR { Length = WprPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.BindEx(tsi, wpr, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, tsi);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, IIndicatorValue tsiValue, IIndicatorValue wprValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!tsiValue.IsFinal || !wprValue.IsFinal)
			return;

		var tv = (ITrueStrengthIndexValue)tsiValue;
		if (tv.Tsi is not decimal tsi || tv.Signal is not decimal signal)
			return;

		var wpr = wprValue.ToDecimal();

		if (!_initialized)
		{
			_prevTsi = tsi;
			_prevSignal = signal;
			_initialized = true;
			return;
		}

		var crossedUp = _prevTsi <= _prevSignal && tsi > signal;
		var crossedDown = _prevTsi >= _prevSignal && tsi < signal;

		if (_cooldownRemaining > 0)
			_cooldownRemaining--;

		// WPR range: -100 to 0. Oversold < -80, Overbought > -20
		if (crossedUp && wpr < -55 && _cooldownRemaining == 0 && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			BuyMarket();
			_cooldownRemaining = CooldownBars;
		}
		else if (crossedDown && wpr > -45 && _cooldownRemaining == 0 && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			SellMarket();
			_cooldownRemaining = CooldownBars;
		}

		_prevTsi = tsi;
		_prevSignal = signal;
	}
}