Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия Exp Hull Trend

Обзор

Стратегия Exp Hull Trend основана на индикаторе Hull Moving Average (HMA). Алгоритм сравнивает промежуточное значение HMA с его сглаженной версией. Когда быстрая линия пересекает сглаженную снизу вверх, открывается длинная позиция. При пересечении сверху вниз открывается короткая позиция.

Логика стратегии

  1. Рассчитать взвешенную скользящую среднюю (WMA) цены закрытия с периодом Length / 2.
  2. Рассчитать вторую WMA цены закрытия с периодом Length.
  3. Построить промежуточное значение Hull: fast = 2 * WMA(Length/2) - WMA(Length).
  4. Сгладить полученное значение WMA с периодом sqrt(Length), получив итоговое значение slow.
  5. Генерация сигналов:
    • Покупка – когда fast пересекает slow снизу вверх.
    • Продажа – когда fast пересекает slow сверху вниз.
  6. При противоположном сигнале позиция переворачивается. Защитные ордера обрабатываются через StartProtection.

Параметры

Название Описание
Hull Length Базовый период расчёта Hull. Определяет чувствительность WMA.
Candle Type Таймфрейм свечей для расчёта индикаторов.

Примечания

  • Стратегия работает только с завершёнными свечами.
  • Значения индикаторов привязываются через высокоуровневый API, без ручных коллекций.
  • Объём берётся из настроек стратегии; при смене направления позиция переворачивается.
using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;
using Ecng.Collections;
using Ecng.Serialization;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Exp Hull Trend strategy based on Hull moving average cross.
/// Opens long when fast hull crosses above smoothed hull and short on opposite.
/// </summary>
public class ExpHullTrendStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _length;
	private readonly StrategyParam<decimal> _minSpreadPercent;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownBars;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private bool _initialized;
	private int _cooldownRemaining;

	// Manual WMA for final smoothing
	private readonly List<decimal> _finalBuffer = new();
	private int _finalLength;

	/// <summary>
	/// Base period for Hull moving average.
	/// </summary>
	public int Length
	{
		get => _length.Value;
		set => _length.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Minimum normalized spread between the fast and slow lines required for a valid signal.
	/// </summary>
	public decimal MinSpreadPercent
	{
		get => _minSpreadPercent.Value;
		set => _minSpreadPercent.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Number of completed candles to wait after a position change.
	/// </summary>
	public int CooldownBars
	{
		get => _cooldownBars.Value;
		set => _cooldownBars.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Type of candles for indicator calculations.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Initializes a new instance of the <see cref="ExpHullTrendStrategy"/>.
	/// </summary>
	public ExpHullTrendStrategy()
	{
		_length = Param(nameof(Length), 20)
			.SetDisplay("Hull Length", "Base period for Hull calculation", "Indicator");

		_minSpreadPercent = Param(nameof(MinSpreadPercent), 0.0015m)
			.SetDisplay("Min Spread %", "Minimum normalized spread between Hull lines", "Signal");

		_cooldownBars = Param(nameof(CooldownBars), 12)
			.SetDisplay("Cooldown Bars", "Completed candles to wait after a position change", "Signal");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Time frame for processing", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security, DataType)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_finalLength = Math.Max(1, (int)Math.Sqrt(Length));

		var wmaHalf = new WeightedMovingAverage { Length = Math.Max(1, Length / 2) };
		var wmaFull = new WeightedMovingAverage { Length = Length };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(wmaHalf, wmaFull, ProcessCandle).Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_prevFast = 0m;
		_prevSlow = 0m;
		_initialized = false;
		_cooldownRemaining = 0;
		_finalBuffer.Clear();
		_finalLength = 0;
	}

	private decimal CalcWma(decimal newVal)
	{
		_finalBuffer.Add(newVal);
		if (_finalBuffer.Count > _finalLength)
			_finalBuffer.RemoveAt(0);

		if (_finalBuffer.Count < _finalLength)
			return newVal;

		decimal sumWeight = 0;
		decimal sumVal = 0;
		for (int i = 0; i < _finalBuffer.Count; i++)
		{
			var w = i + 1;
			sumVal += _finalBuffer[i] * w;
			sumWeight += w;
		}
		return sumVal / sumWeight;
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal halfValue, decimal fullValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		var fast = 2m * halfValue - fullValue; // intermediate Hull value
		var slow = CalcWma(fast); // smoothed Hull

		if (!_initialized)
		{
			_prevFast = fast;
			_prevSlow = slow;
			_initialized = true;
			return;
		}

		var crossUp = _prevFast <= _prevSlow && fast > slow;
		var crossDown = _prevFast >= _prevSlow && fast < slow;
		var spread = Math.Abs(fast - slow) / Math.Max(Math.Abs(slow), 1m);

		if (_cooldownRemaining > 0)
			_cooldownRemaining--;

		if (crossUp && spread >= MinSpreadPercent && _cooldownRemaining == 0 && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			BuyMarket();
			_cooldownRemaining = CooldownBars;
		}
		else if (crossDown && spread >= MinSpreadPercent && _cooldownRemaining == 0 && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			SellMarket();
			_cooldownRemaining = CooldownBars;
		}

		_prevFast = fast;
		_prevSlow = slow;
	}
}