Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия Swing Cyborg

Обзор

Swing Cyborg — это вспомогательная стратегия, которая автоматизирует исполнение на основе личного прогноза трейдера по направлению тренда. Пользователь задаёт предполагаемое направление и временной диапазон действия тренда. Стратегия подтверждает входы индикатором RSI и управляет выходом через фиксированные цели.

Параметры

  • Volume – объём заявки в лотах.
  • TrendPrediction – прогноз направления тренда (Uptrend или Downtrend).
  • TrendTimeframe – таймфрейм для расчёта RSI и торговли (M30, H1 или H4).
  • TrendStart – дата начала прогноза.
  • TrendEnd – дата окончания прогноза.
  • Aggressiveness – уровень агрессивности money management:
    • Низкий: тейк-профит 300 пунктов, стоп-лосс 200 пунктов.
    • Средний: тейк-профит 500 пунктов, стоп-лосс 250 пунктов.
    • Высокий: тейк-профит 600 пунктов, стоп-лосс 300 пунктов.

Торговая логика

  1. Ожидание новой свечи выбранного таймфрейма.
  2. Торговля только в интервале между TrendStart и TrendEnd.
  3. Расчёт RSI(14).
  4. Если позиций нет:
    • При TrendPrediction = Uptrend и RSI ≤ 65 — покупка.
    • При TrendPrediction = Downtrend и RSI ≥ 35 — продажа.
  5. StartProtection автоматически закрывает позицию при достижении заданной прибыли или убытка.

Стратегия работает только по завершённым свечам и не открывает новые позиции при наличии открытой.

using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// SwingCyborg strategy using RSI overbought/oversold levels.
/// </summary>
public class SwingCyborgStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _rsiPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevRsi;
	private bool _hasPrev;

	public int RsiPeriod { get => _rsiPeriod.Value; set => _rsiPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public SwingCyborgStrategy()
	{
		_rsiPeriod = Param(nameof(RsiPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("RSI Period", "RSI period", "Parameters");
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle type", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevRsi = 0;
		_hasPrev = false;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiPeriod };

		SubscribeCandles(CandleType)
			.Bind(rsi, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal rsiVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (!_hasPrev)
		{
			_prevRsi = rsiVal;
			_hasPrev = true;
			return;
		}

		// Buy when RSI exits oversold
		if (_prevRsi <= 30m && rsiVal > 30m && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		// Sell when RSI exits overbought
		else if (_prevRsi >= 70m && rsiVal < 70m && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevRsi = rsiVal;
	}
}