Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия Adaptive Cyber Cycle

Стратегия основана на осцилляторе Adaptive Cyber Cycle Джона Эллерса. Индикатор вычисляет сглаженный ценовой цикл и использует предыдущее значение в качестве сигнальной линии. При пересечении цикла вверх открывается длинная позиция, при пересечении вниз — короткая.

Детали

  • Условия входа:
    • Покупка: цикл > предыдущий цикл.
    • Продажа: цикл < предыдущий цикл.
  • Лонг/Шорт: обе стороны.
  • Условия выхода:
    • Противоположный сигнал закрывает и разворачивает позицию.
  • Стопы: по умолчанию отсутствуют; защиту можно включить отдельно.
  • Значения по умолчанию:
    • Alpha = 0.07
    • Тип свечей = таймфрейм 1 минута
  • Фильтры:
    • Категория: следование тренду
    • Направление: обе
    • Индикаторы: Adaptive Cyber Cycle
    • Стопы: опционально
    • Сложность: средняя
    • Таймфрейм: внутридневной
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Strategy based on EMA momentum crossover, inspired by adaptive cycle concepts.
/// </summary>
public class AdaptiveCyberCycleStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private bool _hasPrev;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public AdaptiveCyberCycleStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 10)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast EMA", "Fast EMA period", "Indicators");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 21)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow EMA", "Slow EMA period", "Indicators");
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = 0;
		_prevSlow = 0;
		_hasPrev = false;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };

		SubscribeCandles(CandleType).Bind(fast, slow, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (!_hasPrev)
		{
			_prevFast = fastValue;
			_prevSlow = slowValue;
			_hasPrev = true;
			return;
		}

		// Fast crosses above slow => buy
		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		// Fast crosses below slow => sell
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevFast = fastValue;
		_prevSlow = slowValue;
	}
}