Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия Exp X2MA

Стратегия Exp X2MA торгует развороты двойной сглаженной скользящей средней. Цена сначала сглаживается простой скользящей средней, затем Jurik средней. Когда сглаженная линия образует локальный минимум, стратегия покупает и закрывает короткие позиции. Когда формируется локальный максимум, стратегия продаёт и закрывает длинные позиции. Фиксированные стоп-лосс и тейк-профит защищают открытые позиции.

Детали

  • Данные: Свечи цены (по умолчанию 4 часа).
  • Условия входа:
    • Лонг: Предыдущее значение X2MA ниже более старого и текущее значение разворачивается вверх.
    • Шорт: Предыдущее значение X2MA выше более старого и текущее значение разворачивается вниз.
  • Условия выхода: Обратный экстремум, стоп-лосс или тейк-профит.
  • Стопы: Фиксированные стоп-лосс и тейк-профит в пунктах.
  • Значения по умолчанию:
    • FirstMaLength = 12
    • SecondMaLength = 5
    • StopLossPoints = 1000
    • TakeProfitPoints = 2000
  • Фильтры:
    • Категория: Разворот тренда
    • Направление: Лонг и Шорт
    • Индикаторы: SMA, JurikMovingAverage
    • Стопы: Да
    • Сложность: Низкая
    • Уровень риска: Средний
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Strategy based on turning points of double smoothed moving average.
/// Applies EMA followed by another EMA and enters on local extrema.
/// </summary>
public class ExpX2MaStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _firstMaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _secondMaLength;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevPrevValue;
	private decimal _prevValue;
	private int _barCount;

	public int FirstMaLength { get => _firstMaLength.Value; set => _firstMaLength.Value = value; }
	public int SecondMaLength { get => _secondMaLength.Value; set => _secondMaLength.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public ExpX2MaStrategy()
	{
		_firstMaLength = Param(nameof(FirstMaLength), 12)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("First MA Length", "Period for first smoothing", "Indicators");

		_secondMaLength = Param(nameof(SecondMaLength), 10)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Second MA Length", "Period for second smoothing", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevPrevValue = 0;
		_prevValue = 0;
		_barCount = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var ema1 = new ExponentialMovingAverage { Length = FirstMaLength };
		var ema2 = new ExponentialMovingAverage { Length = SecondMaLength };

		SubscribeCandles(CandleType).Bind(ema1, ema2, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal ema1Value, decimal ema2Value)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		_barCount++;

		if (_barCount >= 3)
		{
			var isLocalMin = _prevValue < _prevPrevValue && ema2Value > _prevValue;
			var isLocalMax = _prevValue > _prevPrevValue && ema2Value < _prevValue;

			if (isLocalMin && Position <= 0)
			{
				if (Position < 0) BuyMarket();
				BuyMarket();
			}
			else if (isLocalMax && Position >= 0)
			{
				if (Position > 0) SellMarket();
				SellMarket();
			}
		}

		_prevPrevValue = _prevValue;
		_prevValue = ema2Value;
	}
}