Русский RU
Открыть на GitHub

Psar Bug 6 Strategy

Конвертация из MQL4 скрипта «psar_bug_6».

Логика

  • Использует индикатор Parabolic SAR с настраиваемыми шагом и максимальным ускорением.
  • Покупает, когда цена закрывается выше SAR и ранее была ниже.
  • Продаёт, когда цена закрывается ниже SAR и ранее была выше.
  • Параметр Reverse меняет направления сигналов.
  • Опция SarClose закрывает позицию при смене стороны SAR.
  • Стоп‑лосс и тейк‑профит задаются в ценовых единицах, возможен трейлинг стоп.

Параметры

  • SarStep – шаг ускорения.
  • SarMax – максимальное ускорение.
  • StopLoss – дистанция стоп‑лосса.
  • TakeProfit – дистанция тейк‑профита.
  • Trailing – включение трейлинг стопа.
  • TrailStop – дистанция трейлинг стопа.
  • SarClose – закрывать ли позицию при развороте SAR.
  • Reverse – инвертировать сигналы.
  • CandleType – тип свечей для расчётов.

Примечания

Стратегия использует высокоуровневый API с подпиской на свечи и привязкой индикатора. Защита позиций запускается с возможностью трейлинг стопа и закрывает сделки рыночными ордерами.

using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Parabolic SAR strategy - opens long when price crosses above SAR, short when below.
/// </summary>
public class PsarBug6Strategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<decimal> _sarStep;
	private readonly StrategyParam<decimal> _sarMax;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevSar;
	private decimal _prevClose;
	private bool _initialized;

	public decimal SarStep { get => _sarStep.Value; set => _sarStep.Value = value; }
	public decimal SarMax { get => _sarMax.Value; set => _sarMax.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public PsarBug6Strategy()
	{
		_sarStep = Param(nameof(SarStep), 0.02m)
			.SetDisplay("SAR Step", "Acceleration factor step", "Indicator");

		_sarMax = Param(nameof(SarMax), 0.2m)
			.SetDisplay("SAR Max", "Maximum acceleration factor", "Indicator");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevSar = 0;
		_prevClose = 0;
		_initialized = false;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var psar = new ParabolicSar
		{
			AccelerationStep = SarStep,
			AccelerationMax = SarMax
		};

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(psar, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal sar)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!_initialized)
		{
			_prevSar = sar;
			_prevClose = candle.ClosePrice;
			_initialized = true;
			return;
		}

		var close = candle.ClosePrice;
		var crossUp = close > sar && _prevClose <= _prevSar;
		var crossDown = close < sar && _prevClose >= _prevSar;

		if (crossUp && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		else if (crossDown && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevSar = sar;
		_prevClose = close;
	}
}