Русский RU
Открыть на GitHub

MAM Crossover Trader Strategy

Стратегия сравнивает скользящие средние от цены закрытия и открытия свечей. Длинный сигнал появляется, когда SMA закрытия пересекает SMA открытия вверх и предыдущий бар подтвердил переход снизу вверх. Короткий сигнал возникает при обратном шаблоне. Противоположные позиции закрываются при смене сигнала. Сделки защищаются фиксированными стоп-лоссом и тейк-профитом.

Подробности

  • Условия входа: Кроссовер SMA(close) и SMA(open) с проверкой двух предыдущих баров.
  • Лонг/шорт: Оба направления.
  • Условия выхода: Обратный кроссовер или защитные стопы.
  • Стопы: Да.
  • Значения по умолчанию:
    • MaPeriod = 20
    • StopLossTicks = 40
    • TakeProfitTicks = 190
    • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(1)
  • Фильтры:
    • Категория: Тренд
    • Направление: Оба
    • Индикаторы: SMA
    • Стопы: Фиксированные
    • Сложность: Базовая
    • Таймфрейм: Внутридневной (1м)
    • Сезонность: Нет
    • Нейросети: Нет
    • Дивергенции: Нет
    • Уровень риска: Средний
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// MAM crossover using SMA of close prices with different periods.
/// </summary>
public class MamCrossoverTraderStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevDiff;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public MamCrossoverTraderStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 10)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast Period", "Fast SMA period", "Indicators");

		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow Period", "Slow SMA period", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevDiff = 0;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var fastSma = new SimpleMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slowSma = new SimpleMovingAverage { Length = SlowPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(fastSma, slowSma, ProcessCandle).Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, fastSma);
			DrawIndicator(area, slowSma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fast, decimal slow)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		var diff = fast - slow;
		var crossUp = _prevDiff <= 0 && diff > 0;
		var crossDown = _prevDiff >= 0 && diff < 0;
		_prevDiff = diff;

		if (crossUp && Position <= 0)
			BuyMarket();
		else if (crossDown && Position >= 0)
			SellMarket();
	}
}