Русский RU
Открыть на GitHub

Setup: Smooth Gaussian + Adaptive Supertrend (Manual Vol)

Открывает длинную позицию, когда цена закрытия выше двойного сглаженного скользящего среднего («гауссова» тренда). Выходит при закрытии ниже этой линии. Простой ручной фильтр волатильности может ограничить вход значениями 2 или 3.

Детали

  • Критерий входа: Закрытие выше трендовой линии и (фильтр волатильности выключен или значение волатильности 2 или 3).
  • Длинные/короткие: Только длинные.
  • Критерий выхода: Закрытие ниже трендовой линии.
  • Стопы: Нет.
  • Значения по умолчанию:
    • TrendLength = 75
    • Volatility = 2
    • EnableVolatilityFilter = true
    • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
  • Фильтры:
    • Категория: Тренд
    • Направление: Long
    • Индикаторы: SMA
    • Стопы: Нет
    • Сложность: Начальный
    • Таймфрейм: Внутридневной
    • Сезонность: Нет
    • Нейросети: Нет
    • Дивергенция: Нет
    • Уровень риска: Средний
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Setup smooth gaussian adaptive supertrend strategy using EMA crossover.
/// </summary>
public class SetupSmoothGaussianAdaptiveSupertrendManualVolStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _slowLength;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	public int SlowLength { get => _slowLength.Value; set => _slowLength.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public SetupSmoothGaussianAdaptiveSupertrendManualVolStrategy()
	{
		_slowLength = Param(nameof(SlowLength), 40)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow Length", "Slow EMA period", "General");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle type", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = 14 };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowLength };
		var prevF = 0m; var prevS = 0m; var init = false;
		var lastSignal = DateTimeOffset.MinValue;
		var cooldown = TimeSpan.FromMinutes(360);
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(fast, slow, (candle, f, s) =>
		{
			if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
			if (!fast.IsFormed || !slow.IsFormed) return;
			if (!init) { prevF = f; prevS = s; init = true; return; }
			if (candle.OpenTime - lastSignal >= cooldown)
			{
				if (prevF <= prevS && f > s && Position <= 0) { BuyMarket(); lastSignal = candle.OpenTime; }
				else if (prevF >= prevS && f < s && Position >= 0) { SellMarket(); lastSignal = candle.OpenTime; }
			}
			prevF = f; prevS = s;
		}).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null) { DrawCandles(area, subscription); DrawIndicator(area, fast); DrawIndicator(area, slow); DrawOwnTrades(area); }
	}
}