Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия RSI + MACD Long-Only

Стратегия открывает длинные позиции, когда RSI пересекает среднюю линию вверх и MACD подтверждает бычий сигнал, либо когда MACD пересекает свою сигнальную линию вверх при RSI выше средней линии. Выход происходит при обратном пересечении RSI или MACD с гистограммой ≤ 0. Дополнительно можно включить фильтр тренда EMA и учёт недавно перепроданного состояния.

Детали

  • Условия входа: RSI пересекает среднюю линию вверх при подтверждении MACD или MACD пересекает сигнальную линию при RSI выше средней
  • Лонг/Шорт: Только лонг
  • Условия выхода: RSI пересекает среднюю линию вниз или MACD пересекает сигнальную линию при гистограмме ≤ 0
  • Стопы: Опциональные тейк-профит и стоп-лосс в процентах
  • Значения по умолчанию:
    • RsiLength = 14
    • RsiOversold = 30
    • RsiMidline = 50
    • FastLength = 12
    • SlowLength = 26
    • SignalLength = 9
    • OversoldWindowBars = 10
    • EmaLength = 200
    • TakeProfitPercent = 11.5
    • StopLossPercent = 2.5
  • Фильтры:
    • Категория: Trend
    • Направление: Long
    • Индикаторы: RSI, MACD, EMA
    • Стопы: Да (опционально)
    • Сложность: Средняя
    • Таймфрейм: Внутридневной
    • Сезонность: Нет
    • Нейросети: Нет
    • Дивергенция: Нет
    • Уровень риска: Средний
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// RSI MACD long only strategy using EMA crossover.
/// </summary>
public class RsiMacdLongOnlyStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _slowLength;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	public int SlowLength { get => _slowLength.Value; set => _slowLength.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public RsiMacdLongOnlyStrategy()
	{
		_slowLength = Param(nameof(SlowLength), 40)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow Length", "Slow EMA period", "General");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle type", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = 14 };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowLength };
		var prevF = 0m; var prevS = 0m; var init = false;
		var lastSignal = DateTimeOffset.MinValue;
		var cooldown = TimeSpan.FromMinutes(360);
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(fast, slow, (candle, f, s) =>
		{
			if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
			if (!fast.IsFormed || !slow.IsFormed) return;
			if (!init) { prevF = f; prevS = s; init = true; return; }
			if (candle.OpenTime - lastSignal >= cooldown)
			{
				if (prevF <= prevS && f > s && Position <= 0) { BuyMarket(); lastSignal = candle.OpenTime; }
				else if (prevF >= prevS && f < s && Position >= 0) { SellMarket(); lastSignal = candle.OpenTime; }
			}
			prevF = f; prevS = s;
		}).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null) { DrawCandles(area, subscription); DrawIndicator(area, fast); DrawIndicator(area, slow); DrawOwnTrades(area); }
	}
}