Русский RU
Открыть на GitHub

Gold Pullback Strategy

Gold Pullback Strategy — трендовая стратегия. Лонги открываются, когда цена в восходящем тренде касается EMA21 и индикаторы MACD и TDI показывают бычий сигнал. Шорты открываются при откате к EMA21 в нисходящем тренде при медвежьем MACD и TDI. Для каждой позиции используется тейк-профит и стоп-лосс 1:1 относительно сигнальной свечи с добавленным смещением.

Подробности

  • Данные: ценовые свечи.
  • Условия входа:
    • Лонг: EMA14 выше EMA60, свеча касается EMA21, линия MACD выше сигнальной, TDI MA выше TDI сигнала и RSI выше 50.
    • Шорт: EMA14 ниже EMA60, свеча касается EMA21, линия MACD ниже сигнальной, TDI MA ниже TDI сигнала и RSI ниже 50.
  • Условия выхода: достижение стоп-лосса или тейк-профита на равном расстоянии от входа с добавленным смещением.
  • Стопы: Offset = 0.1 от минимума/максимума свечи.
  • Параметры по умолчанию:
    • EmaFastLength = 14
    • EmaSlowLength = 60
    • EmaPullbackLength = 21
    • SlOffset = 0.1
  • Фильтры:
    • Категория: следование тренду
    • Направление: лонг и шорт
    • Индикаторы: EMA, MACD, RSI, SMA
    • Сложность: средняя
    • Уровень риска: средний
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class GoldPullbackStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastEmaPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowEmaPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private decimal _prevFastEma;
	private decimal _prevSlowEma;

	public int FastEmaPeriod { get => _fastEmaPeriod.Value; set => _fastEmaPeriod.Value = value; }
	public int SlowEmaPeriod { get => _slowEmaPeriod.Value; set => _slowEmaPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public GoldPullbackStrategy()
	{
		_fastEmaPeriod = Param(nameof(FastEmaPeriod), 120)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast EMA", "Fast EMA period", "Indicators");
		_slowEmaPeriod = Param(nameof(SlowEmaPeriod), 450)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow EMA", "Slow EMA period", "Indicators");
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFastEma = 0m;
		_prevSlowEma = 0m;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		var fastEma = new ExponentialMovingAverage { Length = FastEmaPeriod };
		var slowEma = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowEmaPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(fastEma, slowEma, ProcessCandle).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, fastEma);
			DrawIndicator(area, slowEma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastEmaValue, decimal slowEmaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (_prevFastEma == 0m || _prevSlowEma == 0m)
		{
			_prevFastEma = fastEmaValue;
			_prevSlowEma = slowEmaValue;
			return;
		}
		if (_prevFastEma <= _prevSlowEma && fastEmaValue > slowEmaValue && Position <= 0)
			BuyMarket();
		else if (_prevFastEma >= _prevSlowEma && fastEmaValue < slowEmaValue && Position >= 0)
			SellMarket();
		_prevFastEma = fastEmaValue;
		_prevSlowEma = slowEmaValue;
	}
}