Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия пересечения EMA с объёмом и ступенчатым тейк-профитом

Эта стратегия торгует пересечения EMA, подтверждённые объёмом. После входа выставляются два тейк‑профита по ATR и активируется трейлинг‑стоп для оставшейся позиции.

Подробности

  • Условия входа:
    • Быстрая EMA пересекает медленную.
    • Объём > средний объём * VolumeMultiplier.
  • Длинные/короткие: Да.
  • Условия выхода:
    • Первый тейк‑профит на TP1Multiplier * ATR (33% позиции).
    • Второй тейк‑профит на TP2Multiplier * ATR (ещё 33%).
    • Трейлинг‑стоп активируется после движения TrailTriggerMultiplier * ATR и следует на расстоянии TrailOffsetMultiplier * ATR.
  • Стопы: Трейлинг‑стоп.
  • Значения по умолчанию:
    • FastLength = 21
    • SlowLength = 55
    • VolumeMultiplier = 1.2
    • AtrLength = 14
    • Tp1Multiplier = 1.5
    • Tp2Multiplier = 2.5
    • TrailOffsetMultiplier = 1.5
    • TrailTriggerMultiplier = 1.5
    • CandleType = 5м
  • Фильтры:
    • Категория: Следование тренду
    • Направление: Длинные/короткие
    • Индикаторы: EMA, ATR, Volume
    • Стопы: Да
    • Сложность: Средняя
    • Таймфрейм: Любой
    • Сезонность: Нет
    • Нейросети: Нет
    • Дивергенция: Нет
    • Риск: Средний
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class EmaCrossoverVolumeStackedTpTrailingSlStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastEmaPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowEmaPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private decimal _prevFastEma;
	private decimal _prevSlowEma;

	public int FastEmaPeriod { get => _fastEmaPeriod.Value; set => _fastEmaPeriod.Value = value; }
	public int SlowEmaPeriod { get => _slowEmaPeriod.Value; set => _slowEmaPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public EmaCrossoverVolumeStackedTpTrailingSlStrategy()
	{
		_fastEmaPeriod = Param(nameof(FastEmaPeriod), 120)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast EMA", "Fast EMA period", "Indicators");
		_slowEmaPeriod = Param(nameof(SlowEmaPeriod), 450)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow EMA", "Slow EMA period", "Indicators");
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFastEma = 0m;
		_prevSlowEma = 0m;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		var fastEma = new ExponentialMovingAverage { Length = FastEmaPeriod };
		var slowEma = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowEmaPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(fastEma, slowEma, ProcessCandle).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, fastEma);
			DrawIndicator(area, slowEma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastEmaValue, decimal slowEmaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (_prevFastEma == 0m || _prevSlowEma == 0m)
		{
			_prevFastEma = fastEmaValue;
			_prevSlowEma = slowEmaValue;
			return;
		}
		if (_prevFastEma <= _prevSlowEma && fastEmaValue > slowEmaValue && Position <= 0)
			BuyMarket();
		else if (_prevFastEma >= _prevSlowEma && fastEmaValue < slowEmaValue && Position >= 0)
			SellMarket();
		_prevFastEma = fastEmaValue;
		_prevSlowEma = slowEmaValue;
	}
}