Русский RU
Открыть на GitHub

Обратный сигнал VIX Коннорса III

Стратегия торгует против тренда, отслеживая всплески индекса VIX относительно его скользящей средней. Покупка выполняется, когда VIX поднимается выше средней на заданный процент, продажа — при обратных условиях.

Позиции закрываются, когда VIX пересекает значение средней предыдущего дня.

Подробности

  • Условия входа: минимум VIX выше средней и закрытие выше на процент для лонга; максимум ниже средней и закрытие ниже на процент для шорта.
  • Длинные/короткие позиции: обе стороны.
  • Условия выхода: VIX пересекает среднюю вчерашнего дня.
  • Стопы: нет.
  • Значения по умолчанию:
    • LengthMA = 10
    • PercentThreshold = 10m
    • CandleType = TimeSpan.FromDays(1)
  • Фильтры:
    • Категория: Contrarian
    • Направление: обе стороны
    • Индикаторы: VIX, SMA
    • Стопы: нет
    • Сложность: базовая
    • Таймфрейм: дневной
    • Сезонность: нет
    • Нейросети: нет
    • Дивергенция: нет
    • Уровень риска: средний
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// ConnorsVixReversalIIIStrategy using EMA crossover for trend timing.
/// Enters long on golden cross, short on death cross.
/// </summary>
public class ConnorsVixReversalIIIStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastEmaPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowEmaPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevFastEma;
	private decimal _prevSlowEma;

	public int FastEmaPeriod { get => _fastEmaPeriod.Value; set => _fastEmaPeriod.Value = value; }
	public int SlowEmaPeriod { get => _slowEmaPeriod.Value; set => _slowEmaPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public ConnorsVixReversalIIIStrategy()
	{
		_fastEmaPeriod = Param(nameof(FastEmaPeriod), 120)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast EMA", "Fast EMA period", "Indicators");

		_slowEmaPeriod = Param(nameof(SlowEmaPeriod), 450)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow EMA", "Slow EMA period", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFastEma = 0m;
		_prevSlowEma = 0m;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var fastEma = new ExponentialMovingAverage { Length = FastEmaPeriod };
		var slowEma = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowEmaPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(fastEma, slowEma, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, fastEma);
			DrawIndicator(area, slowEma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastEmaValue, decimal slowEmaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (_prevFastEma == 0m || _prevSlowEma == 0m)
		{
			_prevFastEma = fastEmaValue;
			_prevSlowEma = slowEmaValue;
			return;
		}

		if (_prevFastEma <= _prevSlowEma && fastEmaValue > slowEmaValue && Position <= 0)
		{
			BuyMarket();
		}
		else if (_prevFastEma >= _prevSlowEma && fastEmaValue < slowEmaValue && Position >= 0)
		{
			SellMarket();
		}

		_prevFastEma = fastEmaValue;
		_prevSlowEma = slowEmaValue;
	}
}