Русский
Открыть на GitHub

Обратный сигнал VIX Коннорса III

Стратегия торгует против тренда, отслеживая всплески индекса VIX относительно его скользящей средней. Покупка выполняется, когда VIX поднимается выше средней на заданный процент, продажа — при обратных условиях.

Позиции закрываются, когда VIX пересекает значение средней предыдущего дня.

Подробности

  • Условия входа: минимум VIX выше средней и закрытие выше на процент для лонга; максимум ниже средней и закрытие ниже на процент для шорта.
  • Длинные/короткие позиции: обе стороны.
  • Условия выхода: VIX пересекает среднюю вчерашнего дня.
  • Стопы: нет.
  • Значения по умолчанию:
    • LengthMA = 10
    • PercentThreshold = 10m
    • CandleType = TimeSpan.FromDays(1)
  • Фильтры:
    • Категория: Contrarian
    • Направление: обе стороны
    • Индикаторы: VIX, SMA
    • Стопы: нет
    • Сложность: базовая
    • Таймфрейм: дневной
    • Сезонность: нет
    • Нейросети: нет
    • Дивергенция: нет
    • Уровень риска: средний
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Connors VIX Reversal III strategy.
/// The candles are the VIX series of the traded security. A bar whose low is above the LengthMA simple average and whose close is
/// PercentThreshold percent above it buys; a bar whose high is below the average and whose close is PercentThreshold percent below
/// it sells short. A long closes when the close falls below the previous bar's average and a short when it rises above it.
/// </summary>
public class ConnorsVixReversalIIIStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _lengthMA;
	private readonly StrategyParam<decimal> _percentThreshold;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal? _prevMa;

	/// <summary>
	/// Moving average length.
	/// </summary>
	public int LengthMA
	{
		get => _lengthMA.Value;
		set => _lengthMA.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Distance from the average in percent that confirms a spike.
	/// </summary>
	public decimal PercentThreshold
	{
		get => _percentThreshold.Value;
		set => _percentThreshold.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Constructor.
	/// </summary>
	public ConnorsVixReversalIIIStrategy()
	{
		_lengthMA = Param(nameof(LengthMA), 10)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("MA Length", "Moving average length", "Indicators");

		_percentThreshold = Param(nameof(PercentThreshold), 10m)
			.SetNotNegative()
			.SetDisplay("Percent Threshold", "Distance from the average in percent that confirms a spike", "Signals");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromDays(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevMa = null;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevMa = null;

		var sma = new SimpleMovingAverage { Length = LengthMA };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.BindEx(sma, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, sma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, IIndicatorValue smaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!smaValue.IsFormed)
			return;

		var ma = smaValue.ToDecimal();
		var prevMa = _prevMa;
		_prevMa = ma;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		var close = candle.ClosePrice;
		var factor = PercentThreshold / 100m;

		if (candle.LowPrice > ma && close > ma * (1m + factor) && Position <= 0)
			BuyMarket(Volume + Math.Abs(Position));
		else if (candle.HighPrice < ma && close < ma * (1m - factor) && Position >= 0)
			SellMarket(Volume + Math.Abs(Position));
		else if (prevMa is decimal yesterdayMa)
		{
			if (Position > 0 && close < yesterdayMa)
				SellMarket(Position);
			else if (Position < 0 && close > yesterdayMa)
				BuyMarket(-Position);
		}
	}
}