Русский
Открыть на GitHub

Стратегия Buy & Sell Bullish Engulfing

Стратегия открывает длинную позицию при появлении бычьего поглощения после нисходящего движения, если выполнены заданные условия тренда. Размер позиции рассчитывается как процент от текущего капитала, выход осуществляется по тейк-профиту или стоп-лоссу.

Детали

  • Условия входа: Паттерн бычьего поглощения с опциональной фильтрацией по SMA.
  • Направление: Только длинные.
  • Условия выхода: Тейк-профит или стоп-лосс.
  • Стопы: Да, тейк-профит и стоп-лосс.
  • Значения по умолчанию:
    • CandleType = 15 минут
    • TakeProfitPercent = 2
    • StopLossPercent = 2
    • OrderPercent = 30
    • TrendMode = SMA50
  • Фильтры:
    • Категория: Паттерн
    • Направление: Лонг
    • Индикаторы: Свечные модели, SMA
    • Стопы: Да
    • Сложность: Низкая
    • Таймфрейм: Внутридневной
    • Сезонность: Нет
    • Нейросети: Нет
    • Дивергенция: Нет
    • Уровень риска: Средний
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public enum BullishEngulfingTrendMode
{
	None,
	SMA50,
}

/// <summary>
/// Buys bullish body engulfings, optionally following a below-SMA50 bearish bar.
/// Allocates a percentage of current equity and closes longs through local SL/TP.
/// </summary>
public class BuySellBullishEngulfingStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<decimal> _takeProfitPercent;
	private readonly StrategyParam<decimal> _stopLossPercent;
	private readonly StrategyParam<decimal> _orderPercent;
	private readonly StrategyParam<BullishEngulfingTrendMode> _trendMode;
	private (decimal Open, decimal Close, decimal Sma, bool SmaReady)? _previousBar;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public decimal TakeProfitPercent { get => _takeProfitPercent.Value; set => _takeProfitPercent.Value = value; }
	public decimal StopLossPercent { get => _stopLossPercent.Value; set => _stopLossPercent.Value = value; }
	public decimal OrderPercent { get => _orderPercent.Value; set => _orderPercent.Value = value; }
	public BullishEngulfingTrendMode TrendMode { get => _trendMode.Value; set => _trendMode.Value = value; }

	public BuySellBullishEngulfingStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(15).TimeFrame());
		_takeProfitPercent = Param(nameof(TakeProfitPercent), 2m).SetRange(0m, 100m);
		_stopLossPercent = Param(nameof(StopLossPercent), 2m).SetRange(0m, 100m);
		_orderPercent = Param(nameof(OrderPercent), 30m).SetRange(0m, 100m).SetGreaterThanZero();
		_trendMode = Param(nameof(TrendMode), BullishEngulfingTrendMode.SMA50);
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType), (Security, DataType.Level1)];

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_previousBar = null;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		if (TrendMode is not (BullishEngulfingTrendMode.None or BullishEngulfingTrendMode.SMA50))
			throw new ArgumentOutOfRangeException(nameof(TrendMode));
		_previousBar = null;
		StartProtection(new Unit(TakeProfitPercent, UnitTypes.Percent), new Unit(StopLossPercent, UnitTypes.Percent),
			useMarketOrders: true, isLocalStop: true);

		var sma = new SimpleMovingAverage { Length = TrendMode == BullishEngulfingTrendMode.SMA50 ? 50 : 1 };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(sma, (candle, value) => ProcessCandle(candle, value, sma.IsFormed)).Start();

		// Feed real bid updates to the native long-position protection between candle closes.
		var quotes = new Subscription(DataType.Level1, Security);
		quotes.MarketData.BuildField = Level1Fields.BestBidPrice;
		SubscribeLevel1(quotes).Bind(_ => { }).Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			if (TrendMode == BullishEngulfingTrendMode.SMA50)
				DrawIndicator(area, sma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal smaValue, bool smaReady)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		var previous = _previousBar;
		_previousBar = (candle.OpenPrice, candle.ClosePrice, smaValue, smaReady);
		if (previous is not { } bar || Position != 0m || !IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		var engulfing = bar.Open > bar.Close && candle.ClosePrice > candle.OpenPrice
			&& candle.OpenPrice <= bar.Close && candle.ClosePrice >= bar.Open;
		var trend = TrendMode == BullishEngulfingTrendMode.None || bar.SmaReady && bar.Close < bar.Sma;
		if (!engulfing || !trend || candle.ClosePrice <= 0m)
			return;

		var equity = Portfolio.CurrentValue ?? Portfolio.BeginValue ?? 0m;
		var step = Security.VolumeStep ?? 1m;
		if (equity <= 0m || step <= 0m)
			return;
		var volume = equity * OrderPercent / 100m / candle.ClosePrice;
		volume = Math.Floor(Math.Min(volume, Security.MaxVolume ?? decimal.MaxValue) / step) * step;
		if (volume > 0m && volume >= (Security.MinVolume ?? step))
			BuyMarket(volume);
	}
}