Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия Bitcoin Exponential Profit

Стратегия открывает длинную позицию, когда быстрая EMA пересекает медленную сверху. Размер позиции рассчитывается от процента риска на капитал. Выход выполняется при пересечении EMA вниз, достижении стоп-лосса, тейк-профита или трейлинг-стопа.

Детали

  • Условия входа:
    • Быстрая EMA пересекает медленную сверху → покупка.
  • Длинные/короткие: только длинные
  • Условия выхода:
    • Пересечение EMA вниз.
    • Стоп-лосс по проценту риска.
    • Тейк-профит = риск × множитель вознаграждения.
    • Трейлинг-стоп от наивысшей цены.
  • Стопы: SL, TP, трейлинг
  • Значения по умолчанию:
    • Длина быстрой EMA = 9
    • Длина медленной EMA = 21
    • Процент риска = 1
    • Множитель вознаграждения = 2
    • Процент трейлинг-стопа = 0.5
  • Фильтры:
    • Категория: Тренд
    • Направление: Лонг
    • Индикаторы: EMA
    • Стопы: SL & TP & Trailing
    • Сложность: Низкая
    • Таймфрейм: Любой
    • Сезонность: Нет
    • Нейросети: Нет
    • Дивергенция: Нет
    • Уровень риска: Средний
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Bitcoin Exponential Profit strategy based on EMA crossover.
/// Enters long on golden cross, short on death cross.
/// </summary>
public class BitcoinExponentialProfitStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastLength;
	private readonly StrategyParam<int> _slowLength;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;

	public int FastLength { get => _fastLength.Value; set => _fastLength.Value = value; }
	public int SlowLength { get => _slowLength.Value; set => _slowLength.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public BitcoinExponentialProfitStrategy()
	{
		_fastLength = Param(nameof(FastLength), 120)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast EMA", "Fast EMA length", "Indicators");

		_slowLength = Param(nameof(SlowLength), 450)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow EMA", "Slow EMA length", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = 0m;
		_prevSlow = 0m;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var fastEma = new ExponentialMovingAverage { Length = FastLength };
		var slowEma = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowLength };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(fastEma, slowEma, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, fastEma);
			DrawIndicator(area, slowEma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fast, decimal slow)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (_prevFast == 0m || _prevSlow == 0m)
		{
			_prevFast = fast;
			_prevSlow = slow;
			return;
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fast > slow && Position <= 0)
		{
			BuyMarket();
		}
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fast < slow && Position >= 0)
		{
			SellMarket();
		}

		_prevFast = fast;
		_prevSlow = slow;
	}
}