Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия 4H Bollinger Breakout

Стратегия 4H Bollinger Breakout торгует пробои полос Боллинджера на четырёхчасовом графике. Длинные позиции открываются при пересечении ценой нижней полосы снизу вверх при подтверждении объёмом и трендом. Короткие позиции открываются при пересечении цены верхней полосы сверху вниз и RSI ниже порога.

Детали

  • Условия входа:
    • Лонг: закрытие пересекает нижнюю полосу вверх, объём выше своей SMA, цена выше трендовой SMA.
    • Шорт: закрытие пересекает верхнюю полосу вниз, объём выше своей SMA, цена ниже трендовой SMA, RSI < 85.
  • Лонг/Шорт: обе стороны.
  • Условия выхода:
    • Лонг: закрытие пересекает верхнюю полосу вверх.
    • Шорт: закрытие пересекает нижнюю полосу вниз.
  • Стопы: нет.
  • Значения по умолчанию:
    • BollingerLength = 20
    • BollingerMultiplier = 1.8
    • VolumeLength = 20
    • TrendLength = 80
    • RsiLength = 14
    • UseLongSignals = True
    • UseShortSignals = True
  • Фильтры:
    • Категория: пробой тренда
    • Направление: оба
    • Индикаторы: полосы Боллинджера, SMA объёма, трендовая SMA, RSI
    • Стопы: нет
    • Сложность: средняя
    • Таймфрейм: 4H
    • Сезонность: нет
    • Нейросети: нет
    • Дивергенции: нет
    • Уровень риска: средний
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// Bollinger Breakout Strategy - trades Bollinger Band breakouts with trend and RSI filters.
/// Buys when close crosses above lower band with uptrend.
/// Sells when close crosses below upper band with downtrend.
/// </summary>
public class BollingerBreakout2Strategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _bollingerLength;
	private readonly StrategyParam<decimal> _bollingerMultiplier;
	private readonly StrategyParam<int> _trendLength;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiLength;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownBars;

	private decimal _prevClose;
	private decimal _prevUpper;
	private decimal _prevLower;
	private bool _isInitial;
	private int _cooldownRemaining;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int BollingerLength { get => _bollingerLength.Value; set => _bollingerLength.Value = value; }
	public decimal BollingerMultiplier { get => _bollingerMultiplier.Value; set => _bollingerMultiplier.Value = value; }
	public int TrendLength { get => _trendLength.Value; set => _trendLength.Value = value; }
	public int RsiLength { get => _rsiLength.Value; set => _rsiLength.Value = value; }
	public int CooldownBars { get => _cooldownBars.Value; set => _cooldownBars.Value = value; }

	public BollingerBreakout2Strategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(30).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");

		_bollingerLength = Param(nameof(BollingerLength), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Bollinger Length", "Bollinger Bands period", "Bollinger Bands");

		_bollingerMultiplier = Param(nameof(BollingerMultiplier), 1.8m)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("StdDev Multiplier", "Standard deviation multiplier", "Bollinger Bands");

		_trendLength = Param(nameof(TrendLength), 50)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Trend MA Length", "Length for trend moving average", "Filters");

		_rsiLength = Param(nameof(RsiLength), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("RSI Length", "RSI calculation length", "Filters");

		_cooldownBars = Param(nameof(CooldownBars), 10)
			.SetDisplay("Cooldown Bars", "Bars between trades", "Risk");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_prevClose = 0;
		_prevUpper = 0;
		_prevLower = 0;
		_isInitial = true;
		_cooldownRemaining = 0;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var trendSma = new SimpleMovingAverage { Length = TrendLength };
		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiLength };
		var bollinger = new BollingerBands { Length = BollingerLength, Width = BollingerMultiplier };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.BindEx(bollinger, trendSma, rsi, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, bollinger);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, IIndicatorValue bollingerValue, IIndicatorValue trendValue, IIndicatorValue rsiValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (bollingerValue is not BollingerBandsValue bb)
			return;

		if (bb.UpBand is not decimal upperBand ||
			bb.LowBand is not decimal lowerBand ||
			bb.MovingAverage is not decimal middleBand)
			return;

		var trend = trendValue.ToDecimal();
		var rsi = rsiValue.ToDecimal();
		var close = candle.ClosePrice;

		if (_isInitial)
		{
			_prevClose = close;
			_prevUpper = upperBand;
			_prevLower = lowerBand;
			_isInitial = false;
			return;
		}

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
		{
			_prevClose = close;
			_prevUpper = upperBand;
			_prevLower = lowerBand;
			return;
		}

		if (_cooldownRemaining > 0)
		{
			_cooldownRemaining--;
			_prevClose = close;
			_prevUpper = upperBand;
			_prevLower = lowerBand;
			return;
		}

		var trendConditionLong = close > trend;
		var trendConditionShort = close < trend;

		// Long entry: close breaks above upper band + uptrend
		if (close > upperBand && _prevClose <= _prevUpper && Position <= 0 && trendConditionLong)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket(Math.Abs(Position));
			BuyMarket(Volume);
			_cooldownRemaining = CooldownBars;
		}
		// Short entry: close breaks below lower band + downtrend
		else if (close < lowerBand && _prevClose >= _prevLower && Position >= 0 && trendConditionShort)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket(Math.Abs(Position));
			SellMarket(Volume);
			_cooldownRemaining = CooldownBars;
		}
		// Exit long: close drops below middle band
		else if (Position > 0 && close < middleBand)
		{
			SellMarket(Math.Abs(Position));
			_cooldownRemaining = CooldownBars;
		}
		// Exit short: close rises above middle band
		else if (Position < 0 && close > middleBand)
		{
			BuyMarket(Math.Abs(Position));
			_cooldownRemaining = CooldownBars;
		}

		_prevClose = close;
		_prevUpper = upperBand;
		_prevLower = lowerBand;
	}
}