Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия 200 SMA Buffer

Стратегия 200 SMA Buffer использует расстояние цены от долгосрочной простой скользящей средней. Покупка происходит, когда закрытие поднимается на заданный процент выше SMA, а выход — когда цена опускается на заданный процент ниже. Подход позволяет захватывать долгосрочный импульс с учетом буфера вокруг средней.

Подробности

  • Условия входа:
    • Цена закрытия > SMA * (1 + Entry %).
  • Направление: только длинные позиции.
  • Условия выхода:
    • Цена закрытия < SMA * (1 - Exit %).
  • Стопы: нет.
  • Параметры по умолчанию:
    • SmaLength = 200
    • EntryPercent = 5
    • ExitPercent = 3
  • Фильтры:
    • Категория: Следование тренду
    • Направление: Лонг
    • Индикаторы: SMA
    • Стопы: Нет
    • Сложность: Низкая
    • Таймфрейм: Любой
    • Сезонность: Нет
    • Нейросети: Нет
    • Дивергенция: Нет
    • Уровень риска: Средний
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// 200 SMA Buffer Strategy.
/// Buys when price is above SMA by entry percent.
/// Sells when price falls below SMA by exit percent.
/// Also supports short positions.
/// </summary>
public class SmaBufferStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _smaLength;
	private readonly StrategyParam<decimal> _entryPercent;
	private readonly StrategyParam<decimal> _exitPercent;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownBars;

	private SimpleMovingAverage _sma;
	private int _cooldownRemaining;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int SmaLength
	{
		get => _smaLength.Value;
		set => _smaLength.Value = value;
	}

	public decimal EntryPercent
	{
		get => _entryPercent.Value;
		set => _entryPercent.Value = value;
	}

	public decimal ExitPercent
	{
		get => _exitPercent.Value;
		set => _exitPercent.Value = value;
	}

	public int CooldownBars
	{
		get => _cooldownBars.Value;
		set => _cooldownBars.Value = value;
	}

	public SmaBufferStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(30).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");

		_smaLength = Param(nameof(SmaLength), 100)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("SMA Length", "Period of the moving average", "Parameters");

		_entryPercent = Param(nameof(EntryPercent), 2m)
			.SetDisplay("Entry %", "Percent above/below SMA to enter", "Parameters");

		_exitPercent = Param(nameof(ExitPercent), 1m)
			.SetDisplay("Exit %", "Percent toward SMA to exit", "Parameters");

		_cooldownBars = Param(nameof(CooldownBars), 10)
			.SetDisplay("Cooldown Bars", "Bars between trades", "Risk");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_sma = null;
		_cooldownRemaining = 0;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_sma = new SimpleMovingAverage { Length = SmaLength };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(_sma, OnProcess)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, _sma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void OnProcess(ICandleMessage candle, decimal smaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!_sma.IsFormed)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		if (_cooldownRemaining > 0)
		{
			_cooldownRemaining--;
			return;
		}

		var price = candle.ClosePrice;
		var upperEntry = smaValue * (1m + EntryPercent / 100m);
		var lowerEntry = smaValue * (1m - EntryPercent / 100m);
		var upperExit = smaValue * (1m + ExitPercent / 100m);
		var lowerExit = smaValue * (1m - ExitPercent / 100m);

		// Buy: price above upper entry threshold
		if (price > upperEntry && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket(Math.Abs(Position));
			BuyMarket(Volume);
			_cooldownRemaining = CooldownBars;
		}
		// Sell: price below lower entry threshold
		else if (price < lowerEntry && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket(Math.Abs(Position));
			SellMarket(Volume);
			_cooldownRemaining = CooldownBars;
		}
		// Exit long: price drops below lower exit
		else if (Position > 0 && price < lowerExit)
		{
			SellMarket(Math.Abs(Position));
			_cooldownRemaining = CooldownBars;
		}
		// Exit short: price rises above upper exit
		else if (Position < 0 && price > upperExit)
		{
			BuyMarket(Math.Abs(Position));
			_cooldownRemaining = CooldownBars;
		}
	}
}