Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия Squeeze Pro Overlays

Стратегия Squeeze Pro Overlays отслеживает сжатие волатильности, когда полосы Боллинджера полностью находятся внутри нескольких каналов Кельтнера. После выхода из сжатия направление сделки определяется наклоном линейной регрессии закрытий.

Подробности

  • Условия входа:
    • Сжатие завершилось (полосы Боллинджера выходят за самый широкий канал Кельтнера).
    • Лонг: наклон импульса > 0.
    • Шорт: наклон импульса < 0.
  • Направление: обе стороны.
  • Условия выхода:
    • Противоположный сигнал.
  • Стопы: отсутствуют.
  • Параметры по умолчанию:
    • SqueezeLength = 20
  • Фильтры:
    • Категория: Волатильностный пробой
    • Направление: Обе
    • Индикаторы: Полосы Боллинджера, каналы Кельтнера, линейная регрессия
    • Стопы: Нет
    • Сложность: Низкая
    • Таймфрейм: Любой
    • Сезонность: Нет
    • Нейросети: Нет
    • Дивергенция: Нет
    • Уровень риска: Средний
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// Squeeze Pro Overlays Strategy.
/// Detects when BB is inside KC (squeeze), then trades on breakout direction.
/// Uses momentum (LinearRegSlope) to determine direction.
/// </summary>
public class SqueezeProOverlaysStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _squeezeLength;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownBars;

	private BollingerBands _bb;
	private KeltnerChannels _kc;
	private LinearRegSlope _slope;

	private bool _wasSqueezed;
	private int _cooldownRemaining;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int SqueezeLength
	{
		get => _squeezeLength.Value;
		set => _squeezeLength.Value = value;
	}

	public int CooldownBars
	{
		get => _cooldownBars.Value;
		set => _cooldownBars.Value = value;
	}

	public SqueezeProOverlaysStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(30).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");

		_squeezeLength = Param(nameof(SqueezeLength), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Squeeze Length", "Calculation length", "Squeeze");

		_cooldownBars = Param(nameof(CooldownBars), 10)
			.SetDisplay("Cooldown Bars", "Bars to wait between trades", "Risk");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_bb = null;
		_kc = null;
		_slope = null;
		_wasSqueezed = false;
		_cooldownRemaining = 0;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_bb = new BollingerBands { Length = SqueezeLength, Width = 2m };
		_kc = new KeltnerChannels { Length = SqueezeLength, Multiplier = 1.5m };
		_slope = new LinearRegSlope { Length = SqueezeLength };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.BindEx(_bb, _kc, _slope, OnProcess)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, _bb);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void OnProcess(ICandleMessage candle, IIndicatorValue bbValue, IIndicatorValue kcValue, IIndicatorValue slopeValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!_bb.IsFormed || !_kc.IsFormed || !_slope.IsFormed)
			return;

		if (bbValue.IsEmpty || kcValue.IsEmpty || slopeValue.IsEmpty)
			return;

		var bb = (BollingerBandsValue)bbValue;
		var kc = (KeltnerChannelsValue)kcValue;

		if (bb.UpBand is not decimal bbUpper || bb.LowBand is not decimal bbLower)
			return;
		if (kc.Upper is not decimal kcUpper || kc.Lower is not decimal kcLower)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		if (_cooldownRemaining > 0)
		{
			_cooldownRemaining--;
			return;
		}

		var slopeVal = slopeValue.ToDecimal();
		var squeezed = bbUpper < kcUpper && bbLower > kcLower;

		// Squeeze release: was squeezed, now not
		if (_wasSqueezed && !squeezed)
		{
			if (slopeVal > 0 && Position <= 0)
			{
				if (Position < 0)
					BuyMarket(Math.Abs(Position));
				BuyMarket(Volume);
				_cooldownRemaining = CooldownBars;
			}
			else if (slopeVal < 0 && Position >= 0)
			{
				if (Position > 0)
					SellMarket(Math.Abs(Position));
				SellMarket(Volume);
				_cooldownRemaining = CooldownBars;
			}
		}
		// Exit: slope reverses
		else if (Position > 0 && slopeVal < 0)
		{
			SellMarket(Math.Abs(Position));
			_cooldownRemaining = CooldownBars;
		}
		else if (Position < 0 && slopeVal > 0)
		{
			BuyMarket(Math.Abs(Position));
			_cooldownRemaining = CooldownBars;
		}

		_wasSqueezed = squeezed;
	}
}