Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия Vela Superada

Стратегия Vela Superada торгует разворотный паттерн из двух свечей. Бычий сигнал появляется, когда за медвежьей свечой следует бычья, закрывающаяся выше открытия предыдущей. Для фильтрации используются краткосрочная EMA, RSI и MACD, что помогает избегать сигналов против тренда. Возможна работа как в длинную, так и в короткую сторону.

Стратегия использует процентные уровни тейк-профита и стоп-лосса и динамически подтягивает трейлинг-стоп по мере движения цены в прибыль. Это позволяет удерживать длительные движения и одновременно защищает от разворота.

Подробности

  • Условия входа:
    • Лонг: предыдущая свеча медвежья, текущая бычья, закрытие и предыдущее закрытие выше EMA, RSI < 65, MACD растёт.
    • Шорт: предыдущая свеча бычья, текущая медвежья, закрытие и предыдущее закрытие ниже EMA, RSI > 35, MACD падает.
  • Направление: настраиваемое (по умолчанию только лонг).
  • Условия выхода:
    • Трейлинг-стоп или противоположный сигнал.
  • Стопы: процентный стоп и тейк-профит.
  • Параметры по умолчанию:
    • EmaLength = 10
    • RsiLength = 14
    • ShowLong = True
    • ShowShort = False
    • TpPercent = 1.2
    • SlPercent = 1.8
  • Фильтры:
    • Категория: Паттерн + индикаторы
    • Направление: Обе
    • Индикаторы: EMA, RSI, MACD
    • Стопы: Да
    • Сложность: Средняя
    • Таймфрейм: Любой
    • Сезонность: Нет
    • Нейросети: Нет
    • Дивергенция: Да
    • Уровень риска: Средний
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// Vela Superada Strategy.
/// Trades on candle pattern reversals with EMA, RSI and MACD filters.
/// Buys on bullish reversal pattern above EMA with rising MACD.
/// Sells on bearish reversal pattern below EMA with falling MACD.
/// </summary>
public class VelaSuperadaStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _emaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiLength;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownBars;

	private ExponentialMovingAverage _ema;
	private RelativeStrengthIndex _rsi;
	private MovingAverageConvergenceDivergence _macd;

	private decimal _prevClose;
	private decimal _prevOpen;
	private decimal _prevMacd;
	private int _cooldownRemaining;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int EmaLength
	{
		get => _emaLength.Value;
		set => _emaLength.Value = value;
	}

	public int RsiLength
	{
		get => _rsiLength.Value;
		set => _rsiLength.Value = value;
	}

	public int CooldownBars
	{
		get => _cooldownBars.Value;
		set => _cooldownBars.Value = value;
	}

	public VelaSuperadaStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(30).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");

		_emaLength = Param(nameof(EmaLength), 10)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("EMA Length", "EMA period", "Moving Averages");

		_rsiLength = Param(nameof(RsiLength), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("RSI Length", "RSI period", "RSI");

		_cooldownBars = Param(nameof(CooldownBars), 10)
			.SetDisplay("Cooldown Bars", "Bars to wait between trades", "Risk");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_ema = null;
		_rsi = null;
		_macd = null;
		_prevClose = 0;
		_prevOpen = 0;
		_prevMacd = 0;
		_cooldownRemaining = 0;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaLength };
		_rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiLength };
		_macd = new MovingAverageConvergenceDivergence();

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(_ema, _rsi, _macd, OnProcess)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, _ema);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void OnProcess(ICandleMessage candle, decimal emaVal, decimal rsiVal, decimal macdVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!_ema.IsFormed || !_rsi.IsFormed || !_macd.IsFormed)
		{
			_prevClose = candle.ClosePrice;
			_prevOpen = candle.OpenPrice;
			_prevMacd = macdVal;
			return;
		}

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
		{
			_prevClose = candle.ClosePrice;
			_prevOpen = candle.OpenPrice;
			_prevMacd = macdVal;
			return;
		}

		if (_cooldownRemaining > 0)
		{
			_cooldownRemaining--;
			_prevClose = candle.ClosePrice;
			_prevOpen = candle.OpenPrice;
			_prevMacd = macdVal;
			return;
		}

		if (_prevClose == 0)
		{
			_prevClose = candle.ClosePrice;
			_prevOpen = candle.OpenPrice;
			_prevMacd = macdVal;
			return;
		}

		// Candle pattern detection
		var bullishReversal = _prevClose < _prevOpen && candle.ClosePrice > candle.OpenPrice; // Red->Green
		var bearishReversal = _prevClose > _prevOpen && candle.ClosePrice < candle.OpenPrice; // Green->Red

		// MACD momentum
		var macdRising = macdVal > _prevMacd;
		var macdFalling = macdVal < _prevMacd;

		// Buy: bullish reversal + above EMA + RSI not overbought + MACD rising
		if (bullishReversal && candle.ClosePrice > emaVal && rsiVal < 65 && macdRising && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket(Math.Abs(Position));
			BuyMarket(Volume);
			_cooldownRemaining = CooldownBars;
		}
		// Sell: bearish reversal + below EMA + RSI not oversold + MACD falling
		else if (bearishReversal && candle.ClosePrice < emaVal && rsiVal > 35 && macdFalling && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket(Math.Abs(Position));
			SellMarket(Volume);
			_cooldownRemaining = CooldownBars;
		}
		// Exit long: bearish reversal below EMA
		else if (Position > 0 && bearishReversal && candle.ClosePrice < emaVal)
		{
			SellMarket(Math.Abs(Position));
			_cooldownRemaining = CooldownBars;
		}
		// Exit short: bullish reversal above EMA
		else if (Position < 0 && bullishReversal && candle.ClosePrice > emaVal)
		{
			BuyMarket(Math.Abs(Position));
			_cooldownRemaining = CooldownBars;
		}

		_prevClose = candle.ClosePrice;
		_prevOpen = candle.OpenPrice;
		_prevMacd = macdVal;
	}
}