Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия Javo v1

Javo v1 сочетает свечи Heikin Ashi с двумя экспоненциальными средними. Позиция открывается, когда направление HA и пересечение быстрого и медленного EMA совпадают. Подход пытается уловить зарождающийся тренд, сглаживая шум.

Детали

  • Критерии входа:
    • Длинная позиция: HA бычья и EMA_fast > EMA_slow
    • Короткая позиция: HA медвежья и EMA_fast < EMA_slow
  • Длинные/короткие: обе стороны
  • Критерии выхода: Противоположный сигнал
  • Стопы: нет
  • Значения по умолчанию:
    • FastEmaPeriod = 1
    • SlowEmaPeriod = 30
  • Фильтры:
    • Категория: Следование тренду
    • Направление: Оба
    • Индикаторы: Heikin Ashi, EMA
    • Стопы: Нет
    • Сложность: Низкая
    • Таймфрейм: Почасовой
    • Сезонность: Нет
    • Нейросети: Нет
    • Дивергенция: Нет
    • Уровень риска: Средний
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// Javo v1 Strategy.
/// Uses fast and slow EMA crossover on Heikin-Ashi computed close.
/// Since HA is computed manually, the EMAs are bound on regular candle close,
/// and HA color is used for signal confirmation.
/// </summary>
public class JavoV1Strategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleTypeParam;
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownBars;

	private ExponentialMovingAverage _fastEma;
	private ExponentialMovingAverage _slowEma;
	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _prevHaOpen;
	private decimal _prevHaClose;
	private int _cooldownRemaining;

	public JavoV1Strategy()
	{
		_candleTypeParam = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(30).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle type", "Candle type for strategy calculation.", "General");

		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 5)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast EMA", "Fast EMA period", "Moving Averages");

		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow EMA", "Slow EMA period", "Moving Averages");

		_cooldownBars = Param(nameof(CooldownBars), 10)
			.SetDisplay("Cooldown Bars", "Bars to wait between trades", "Risk");
	}

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleTypeParam.Value;
		set => _candleTypeParam.Value = value;
	}

	public int FastPeriod
	{
		get => _fastPeriod.Value;
		set => _fastPeriod.Value = value;
	}

	public int SlowPeriod
	{
		get => _slowPeriod.Value;
		set => _slowPeriod.Value = value;
	}

	public int CooldownBars
	{
		get => _cooldownBars.Value;
		set => _cooldownBars.Value = value;
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_fastEma = null;
		_slowEma = null;
		_prevFast = 0;
		_prevSlow = 0;
		_prevHaOpen = 0;
		_prevHaClose = 0;
		_cooldownRemaining = 0;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_fastEma = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slowEma = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(_fastEma, _slowEma, OnProcess)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, _fastEma);
			DrawIndicator(area, _slowEma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void OnProcess(ICandleMessage candle, decimal fast, decimal slow)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		// Calculate Heikin-Ashi
		decimal haOpen, haClose;
		if (_prevHaOpen == 0)
		{
			haOpen = (candle.OpenPrice + candle.ClosePrice) / 2;
			haClose = (candle.OpenPrice + candle.ClosePrice + candle.HighPrice + candle.LowPrice) / 4;
		}
		else
		{
			haOpen = (_prevHaOpen + _prevHaClose) / 2;
			haClose = (candle.OpenPrice + candle.ClosePrice + candle.HighPrice + candle.LowPrice) / 4;
		}

		_prevHaOpen = haOpen;
		_prevHaClose = haClose;

		if (!_fastEma.IsFormed || !_slowEma.IsFormed)
		{
			_prevFast = fast;
			_prevSlow = slow;
			return;
		}

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
		{
			_prevFast = fast;
			_prevSlow = slow;
			return;
		}

		if (_cooldownRemaining > 0)
		{
			_cooldownRemaining--;
			_prevFast = fast;
			_prevSlow = slow;
			return;
		}

		if (_prevFast == 0)
		{
			_prevFast = fast;
			_prevSlow = slow;
			return;
		}

		var haGreen = haClose > haOpen;
		var haRed = haClose < haOpen;

		// Bullish crossover with HA confirmation
		var goLong = fast > slow && _prevFast <= _prevSlow && haGreen;
		// Bearish crossover with HA confirmation
		var goShort = fast < slow && _prevFast >= _prevSlow && haRed;

		if (goLong && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket(Math.Abs(Position));
			BuyMarket(Volume);
			_cooldownRemaining = CooldownBars;
		}
		else if (goShort && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket(Math.Abs(Position));
			SellMarket(Volume);
			_cooldownRemaining = CooldownBars;
		}

		_prevFast = fast;
		_prevSlow = slow;
	}
}