Русский
Открыть на GitHub

Стратегия "Объёмный кульминационный разворот"

Данная стратегия ищет точки разворота, отмеченные экстремально высоким объёмом после сильного тренда. Подобные всплески сигнализируют об истощении, когда последние покупатели или продавцы спешат войти перед затуханием импульса.

Тестирование показывает среднегодичную доходность около 82%. Стратегию лучше запускать на фондовом рынке.

Вход осуществляется против предыдущего движения после закрытия бара с большим объёмом и начала отката цены.

Жёсткий процентный стоп защищает позицию, а выход происходит, если объём не снижается или цена продолжает первоначальное движение.

Детали

  • Условия входа: сигнал индикатора
  • Длинная/короткая: обе
  • Условия выхода: стоп-лосс или противоположный сигнал
  • Стопы: да, процентные
  • Значения по умолчанию:
    • CandleType = 15 minute
    • MaPeriod = 20
    • VolumeMultiplier = 2
    • StopLossPercent = 2 Кульминация — свеча, закрывшаяся по тренду (бычья выше SMA с периодом MaPeriod, медвежья ниже неё) на объёме больше VolumeMultiplier средних объёмов предыдущих MaPeriod свечей. Следующая свеча, закрывшаяся в обратную сторону, открывает сделку против движения. Сделка закрывается, когда закрытие выходит за экстремум кульминационной свечи, когда объём снова всплескивает или по процентному стопу.
  • Фильтры:
    • Категория: Объём
    • Направление: обе
    • Индикаторы: Объём
    • Стопы: да
    • Сложность: средняя
    • Таймфрейм: внутридневной
    • Сезонность: нет
    • Нейронные сети: нет
    • Дивергенция: нет
    • Уровень риска: средний
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Volume Climax Reversal strategy.
/// A climax is a candle closing in the direction of the trend (a bullish candle above the SMA or a bearish one below it)
/// with volume above VolumeMultiplier times the average of the previous MaPeriod candles. When the next candle retraces, the strategy
/// enters against the move while flat. It exits when price closes beyond the climax extreme, when volume spikes again, or at the percent stop.
/// </summary>
public class VolumeClimaxReversalStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _maPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _volumeMultiplier;
	private readonly StrategyParam<decimal> _stopLossPercent;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private readonly List<decimal> _volumes = [];
	// The climax of the previous candle: 1 up, -1 down, 0 none, and its extreme.
	private int _climax;
	private decimal _climaxExtreme;
	private decimal _exitLevel;

	/// <summary>
	/// Period of the trend SMA and of the volume average.
	/// </summary>
	public int MaPeriod
	{
		get => _maPeriod.Value;
		set => _maPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// How many times the average volume a climax must exceed.
	/// </summary>
	public decimal VolumeMultiplier
	{
		get => _volumeMultiplier.Value;
		set => _volumeMultiplier.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Stop-loss percentage.
	/// </summary>
	public decimal StopLossPercent
	{
		get => _stopLossPercent.Value;
		set => _stopLossPercent.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Constructor.
	/// </summary>
	public VolumeClimaxReversalStrategy()
	{
		_maPeriod = Param(nameof(MaPeriod), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("MA Period", "Period of the trend SMA and of the volume average", "Indicators");

		_volumeMultiplier = Param(nameof(VolumeMultiplier), 2m)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Volume Multiplier", "How many times the average volume a climax must exceed", "Indicators");

		_stopLossPercent = Param(nameof(StopLossPercent), 2m)
			.SetNotNegative()
			.SetDisplay("Stop Loss %", "Stop loss percentage from entry price", "Risk");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(15).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_volumes.Clear();
		_climax = 0;
		_climaxExtreme = default;
		_exitLevel = default;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_volumes.Clear();
		_climax = 0;
		_climaxExtreme = default;
		_exitLevel = default;

		var sma = new SimpleMovingAverage { Length = MaPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.BindEx(sma, ProcessCandle)
			.Start();

		StartProtection(new Unit(), new Unit(StopLossPercent, UnitTypes.Percent), useMarketOrders: true, isLocalStop: true);

		// The stop has to see prices between candles, not only at their close.
		foreach (var field in new[] { Level1Fields.BestBidPrice, Level1Fields.BestAskPrice })
		{
			var quotes = new Subscription(DataType.Level1, Security);
			quotes.MarketData.BuildField = field;
			SubscribeLevel1(quotes).Bind(ObserveProtectionQuote).Start();
		}

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, sma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ObserveProtectionQuote(Level1ChangeMessage quote)
	{
		// The high-level handler activates native protection before this callback, also between signal bars.
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, IIndicatorValue smaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		// The spike is measured against the candles before this one.
		var average = _volumes.Count == MaPeriod ? _volumes.Average() : (decimal?)null;

		_volumes.Add(candle.TotalVolume);

		if (_volumes.Count > MaPeriod)
			_volumes.RemoveAt(0);

		var climax = _climax;
		var climaxExtreme = _climaxExtreme;
		_climax = 0;

		if (average is not decimal avgVolume || !smaValue.IsFormed)
			return;

		var ma = smaValue.GetValue<decimal>();
		var close = candle.ClosePrice;
		var spike = candle.TotalVolume > avgVolume * VolumeMultiplier;

		if (spike && close > candle.OpenPrice && close > ma)
		{
			_climax = 1;
			_climaxExtreme = candle.HighPrice;
		}
		else if (spike && close < candle.OpenPrice && close < ma)
		{
			_climax = -1;
			_climaxExtreme = candle.LowPrice;
		}

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		if (Position < 0)
		{
			if (close > _exitLevel || spike)
				BuyMarket(-Position);
		}
		else if (Position > 0)
		{
			if (close < _exitLevel || spike)
				SellMarket(Position);
		}
		else if (climax == 1 && close < candle.OpenPrice)
		{
			SellMarket(Volume);
			_exitLevel = climaxExtreme;
		}
		else if (climax == -1 && close > candle.OpenPrice)
		{
			BuyMarket(Volume);
			_exitLevel = climaxExtreme;
		}
	}
}