Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия "Объёмный кульминационный разворот"

Данная стратегия ищет точки разворота, отмеченные экстремально высоким объёмом после сильного тренда. Подобные всплески сигнализируют об истощении, когда последние покупатели или продавцы спешат войти перед затуханием импульса.

Тестирование показывает среднегодичную доходность около 82%. Стратегию лучше запускать на фондовом рынке.

Вход осуществляется против предыдущего движения после закрытия бара с большим объёмом и начала отката цены.

Жёсткий процентный стоп защищает позицию, а выход происходит, если объём не снижается или цена продолжает первоначальное движение.

Детали

  • Условия входа: сигнал индикатора
  • Длинная/короткая: обе
  • Условия выхода: стоп-лосс или противоположный сигнал
  • Стопы: да, процентные
  • Значения по умолчанию:
    • CandleType = 15 minute
    • StopLoss = 2%
  • Фильтры:
    • Категория: Объём
    • Направление: обе
    • Индикаторы: Объём
    • Стопы: да
    • Сложность: средняя
    • Таймфрейм: внутридневной
    • Сезонность: нет
    • Нейронные сети: нет
    • Дивергенция: нет
    • Уровень риска: средний
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Volume Climax Reversal strategy.
/// Enters counter-trend when volume spikes above average with MA confirmation.
/// Uses cooldown and MA cross for exits.
/// </summary>
public class VolumeClimaxReversalStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _maPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _volumeMultiplier;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownBars;

	private SimpleMovingAverage _ma;

	private decimal _prevMa;
	private decimal _prevClose;
	private readonly List<decimal> _volumes = new();
	private int _cooldown;

	/// <summary>
	/// Candle type.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// MA period.
	/// </summary>
	public int MaPeriod
	{
		get => _maPeriod.Value;
		set => _maPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Volume multiplier for climax detection.
	/// </summary>
	public decimal VolumeMultiplier
	{
		get => _volumeMultiplier.Value;
		set => _volumeMultiplier.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Cooldown bars.
	/// </summary>
	public int CooldownBars
	{
		get => _cooldownBars.Value;
		set => _cooldownBars.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Constructor.
	/// </summary>
	public VolumeClimaxReversalStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");

		_maPeriod = Param(nameof(MaPeriod), 20)
			.SetDisplay("MA Period", "SMA period", "Indicators")
			.SetRange(10, 50);

		_volumeMultiplier = Param(nameof(VolumeMultiplier), 2m)
			.SetDisplay("Volume Multiplier", "Volume spike threshold", "Volume")
			.SetRange(1.5m, 5m);

		_cooldownBars = Param(nameof(CooldownBars), 400)
			.SetDisplay("Cooldown Bars", "Bars between trades", "General")
			.SetRange(10, 2000);
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_ma = default;
		_prevMa = 0;
		_prevClose = 0;
		_volumes.Clear();
		_cooldown = 0;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_ma = new SimpleMovingAverage { Length = MaPeriod };
		_volumes.Clear();

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(_ma, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, _ma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal ma)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		var close = candle.ClosePrice;
		var volume = candle.TotalVolume;

		// Track volumes for average calculation
		_volumes.Add(volume);
		if (_volumes.Count > MaPeriod)
			_volumes.RemoveAt(0);

		if (_volumes.Count < MaPeriod || _prevMa == 0)
		{
			_prevMa = ma;
			_prevClose = close;
			return;
		}

		// Calculate average volume
		decimal avgVolume = 0;
		for (int i = 0; i < _volumes.Count; i++)
			avgVolume += _volumes[i];
		avgVolume /= _volumes.Count;

		var isVolumeClimax = avgVolume > 0 && volume > avgVolume * VolumeMultiplier;
		var isBullish = close > candle.OpenPrice;
		var isBearish = close < candle.OpenPrice;

		if (_cooldown > 0)
		{
			_cooldown--;
			_prevMa = ma;
			_prevClose = close;
			return;
		}

		// Exit logic: MA cross
		if (Position > 0 && close < ma && _prevClose >= _prevMa)
		{
			SellMarket();
			_cooldown = CooldownBars;
		}
		else if (Position < 0 && close > ma && _prevClose <= _prevMa)
		{
			BuyMarket();
			_cooldown = CooldownBars;
		}

		// Entry logic: volume climax reversal
		if (Position == 0 && isVolumeClimax)
		{
			// Bullish reversal: high volume bearish candle below MA (selling climax)
			if (isBearish && close < ma)
			{
				BuyMarket();
				_cooldown = CooldownBars;
			}
			// Bearish reversal: high volume bullish candle above MA (buying climax)
			else if (isBullish && close > ma)
			{
				SellMarket();
				_cooldown = CooldownBars;
			}
		}

		_prevMa = ma;
		_prevClose = close;
	}
}