Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия разворота по RSI Hook

Стратегия RSI Hook Reversal пытается поймать краткосрочные развороты, когда RSI выходит из экстремальной зоны. После перепроданности или перекупленности индикатор часто «зацепляется» обратно к средней линии до того, как цена успеет отреагировать.

Тестирование показывает среднегодичную доходность около 163%. Стратегию лучше запускать на фондовом рынке.

Стратегия ждёт такого крюка, пока цена продолжает движение в прежнем направлении. Длинная позиция открывается, как только RSI разворачивается вверх из зоны перепроданности при формировании нового минимума, а короткая — когда индикатор поворачивает вниз из перекупленности во время обновления максимума.

Сделки используют простой процентный стоп для контроля риска и обычно закрываются, когда RSI зацепляется в противоположную сторону.

Детали

  • Условия входа: сигнал индикатора
  • Лонг/шорт: оба направления
  • Условия выхода: стоп-лосс или противоположный сигнал
  • Стопы: да, на процентной основе
  • Значения по умолчанию:
    • CandleType = 15 минут
    • StopLoss = 2%
  • Фильтры:
    • Категория: Разворот
    • Направление: Оба
    • Индикаторы: RSI
    • Стопы: Да
    • Сложность: Средняя
    • Таймфрейм: Внутридневной
    • Сезонность: Нет
    • Нейронные сети: Нет
    • Дивергенция: Нет
    • Уровень риска: Средний
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// RSI Hook Reversal strategy.
/// Enters long when RSI hooks up from oversold zone.
/// Enters short when RSI hooks down from overbought zone.
/// Exits when RSI reaches neutral zone.
/// Uses cooldown to control trade frequency.
/// </summary>
public class RsiHookReversalStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _rsiPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _oversoldLevel;
	private readonly StrategyParam<int> _overboughtLevel;
	private readonly StrategyParam<int> _exitLevel;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownBars;

	private decimal _prevRsi;
	private int _cooldown;

	/// <summary>
	/// RSI period.
	/// </summary>
	public int RsiPeriod
	{
		get => _rsiPeriod.Value;
		set => _rsiPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Oversold level.
	/// </summary>
	public int OversoldLevel
	{
		get => _oversoldLevel.Value;
		set => _oversoldLevel.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Overbought level.
	/// </summary>
	public int OverboughtLevel
	{
		get => _overboughtLevel.Value;
		set => _overboughtLevel.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Exit level (neutral zone).
	/// </summary>
	public int ExitLevel
	{
		get => _exitLevel.Value;
		set => _exitLevel.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Cooldown bars.
	/// </summary>
	public int CooldownBars
	{
		get => _cooldownBars.Value;
		set => _cooldownBars.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Constructor.
	/// </summary>
	public RsiHookReversalStrategy()
	{
		_rsiPeriod = Param(nameof(RsiPeriod), 14)
			.SetRange(7, 21)
			.SetDisplay("RSI Period", "Period for RSI", "RSI");

		_oversoldLevel = Param(nameof(OversoldLevel), 30)
			.SetRange(20, 40)
			.SetDisplay("Oversold", "Oversold level", "RSI");

		_overboughtLevel = Param(nameof(OverboughtLevel), 70)
			.SetRange(60, 80)
			.SetDisplay("Overbought", "Overbought level", "RSI");

		_exitLevel = Param(nameof(ExitLevel), 50)
			.SetRange(45, 55)
			.SetDisplay("Exit Level", "Neutral exit zone", "RSI");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");

		_cooldownBars = Param(nameof(CooldownBars), 500)
			.SetRange(1, 1000)
			.SetDisplay("Cooldown Bars", "Bars to wait between trades", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevRsi = default;
		_cooldown = default;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevRsi = 0;
		_cooldown = 0;

		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(rsi, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, rsi);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal rsiValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		if (_prevRsi == 0)
		{
			_prevRsi = rsiValue;
			return;
		}

		if (_cooldown > 0)
		{
			_cooldown--;
			_prevRsi = rsiValue;
			return;
		}

		// RSI hook up from oversold
		var oversoldHookUp = _prevRsi < OversoldLevel && rsiValue > _prevRsi;
		// RSI hook down from overbought
		var overboughtHookDown = _prevRsi > OverboughtLevel && rsiValue < _prevRsi;

		if (Position == 0 && oversoldHookUp)
		{
			BuyMarket();
			_cooldown = CooldownBars;
		}
		else if (Position == 0 && overboughtHookDown)
		{
			SellMarket();
			_cooldown = CooldownBars;
		}
		else if (Position > 0 && rsiValue < ExitLevel)
		{
			SellMarket();
			_cooldown = CooldownBars;
		}
		else if (Position < 0 && rsiValue > ExitLevel)
		{
			BuyMarket();
			_cooldown = CooldownBars;
		}

		_prevRsi = rsiValue;
	}
}