Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия по бычьему поглощению

Данная настройка ищет резкий разворот вверх, когда свеча полностью поглощает предыдущую медвежью. Такая формация часто завершает краткосрочное снижение и указывает на возобновление восходящего импульса. Необязательный фильтр нисходящего тренда учитывает подряд идущие красные свечи, подтверждая истощение продавцов.

Тестирование показывает среднегодичную доходность около 76%. Стратегию лучше запускать на рынке Форекс.

В режиме реального времени алгоритм отслеживает каждую новую свечу и запоминает предыдущую. Если новая свеча закрывается выше открытия и её тело перекрывает предыдущую, открывается длинная позиция. Стоп размещается сразу под минимумом паттерна, ограничивая риск.

Сделка остаётся открытой, пока не сработает стоп или не появится сигнал на ручной выход. Поскольку подтверждение ранее сформированных красных свеч усиливает сигнал, стратегия избегает слабых разворотов.

Детали

  • Условия входа: Бычья свеча поглощает предыдущую медвежью, при необходимости присутствует нисходящий тренд.
  • Направление: Только лонг.
  • Условия выхода: Стоп‑лосс или по усмотрению трейдера.
  • Стопы: Да, под минимумом паттерна.
  • Значения по умолчанию:
    • CandleType = 15 минут
    • StopLossPercent = 1
    • RequireDowntrend = true
    • DowntrendBars = 3
  • Фильтры:
    • Категория: Паттерн
    • Направление: Лонг
    • Индикаторы: Свечной анализ
    • Стопы: Да
    • Сложность: Средняя
    • Таймфрейм: Внутридневной
    • Сезонность: Нет
    • Нейронные сети: Нет
    • Дивергенция: Нет
    • Уровень риска: Средний
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Bullish Engulfing strategy.
/// Enters long on bullish engulfing pattern below SMA.
/// Enters short on bearish engulfing pattern above SMA.
/// Exits via SMA crossover.
/// </summary>
public class EngulfingBullishStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _maPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownBars;

	private ICandleMessage _previousCandle;
	private int _cooldown;

	/// <summary>
	/// MA Period.
	/// </summary>
	public int MAPeriod
	{
		get => _maPeriod.Value;
		set => _maPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Cooldown bars.
	/// </summary>
	public int CooldownBars
	{
		get => _cooldownBars.Value;
		set => _cooldownBars.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Constructor.
	/// </summary>
	public EngulfingBullishStrategy()
	{
		_maPeriod = Param(nameof(MAPeriod), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("MA Period", "Period for SMA", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");

		_cooldownBars = Param(nameof(CooldownBars), 500)
			.SetRange(1, 1000)
			.SetDisplay("Cooldown Bars", "Bars to wait between trades", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_previousCandle = null;
		_cooldown = default;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_previousCandle = null;
		_cooldown = 0;

		var sma = new SimpleMovingAverage { Length = MAPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(sma, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, sma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal smaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		if (_cooldown > 0)
		{
			_cooldown--;
			_previousCandle = candle;
			return;
		}

		if (_previousCandle != null)
		{
			var isPrevBearish = _previousCandle.ClosePrice < _previousCandle.OpenPrice;
			var isPrevBullish = _previousCandle.ClosePrice > _previousCandle.OpenPrice;
			var isCurrBullish = candle.ClosePrice > candle.OpenPrice;
			var isCurrBearish = candle.ClosePrice < candle.OpenPrice;

			var bullishEngulfing = isPrevBearish && isCurrBullish &&
				candle.ClosePrice > _previousCandle.OpenPrice &&
				candle.OpenPrice < _previousCandle.ClosePrice;

			var bearishEngulfing = isPrevBullish && isCurrBearish &&
				candle.ClosePrice < _previousCandle.OpenPrice &&
				candle.OpenPrice > _previousCandle.ClosePrice;

			if (Position == 0 && bullishEngulfing && candle.ClosePrice < smaValue)
			{
				BuyMarket();
				_cooldown = CooldownBars;
			}
			else if (Position == 0 && bearishEngulfing && candle.ClosePrice > smaValue)
			{
				SellMarket();
				_cooldown = CooldownBars;
			}
			else if (Position > 0 && candle.ClosePrice < smaValue)
			{
				SellMarket();
				_cooldown = CooldownBars;
			}
			else if (Position < 0 && candle.ClosePrice > smaValue)
			{
				BuyMarket();
				_cooldown = CooldownBars;
			}
		}

		_previousCandle = candle;
	}
}