Русский RU
Открыть на GitHub

Трейлинг-стоп по ATR

Данная стратегия использует множитель ATR для перемещения стопов вслед за открытой позицией. Входы происходят при пересечении цены со скользящей средней, а трейлинг-стоп адаптируется к волатильности.

Тестирование показывает среднегодичную доходность около 157%. Стратегию лучше запускать на крипторынке.

По мере движения цены стоп подтягивается вверх (или вниз) согласно текущему значению ATR, не возвращаясь назад. Это позволяет фиксировать прибыль, пока тренд продолжается.

Выход происходит при срабатывании трейлинг-стопа или обратном пересечении цены со скользящей средней.

Подробности

  • Условия входа: цена выше или ниже MA.
  • Длинные/короткие позиции: обе стороны.
  • Условия выхода: срабатывание трейлинг-стопа или пересечение MA.
  • Стопы: да.
  • Значения по умолчанию:
    • AtrPeriod = 14
    • AtrMultiplier = 3.0m
    • MAPeriod = 20
    • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
  • Фильтры:
    • Категория: Trend
    • Направление: обе стороны
    • Индикаторы: ATR, MA
    • Стопы: да
    • Сложность: средняя
    • Таймфрейм: внутридневной
    • Сезонность: нет
    • Нейросети: нет
    • Дивергенция: нет
    • Уровень риска: средний
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Strategy that uses ATR for trailing stop management.
/// It enters positions using a simple moving average and manages exits with a dynamic
/// trailing stop calculated as a multiple of ATR.
/// </summary>
public class AtrTrailingStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _atrPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _atrMultiplier;
	private readonly StrategyParam<int> _maPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownBars;

	private decimal _entryPrice;
	private decimal _trailingStopLevel;
	private int _cooldown;

	/// <summary>
	/// Period for ATR calculation.
	/// </summary>
	public int AtrPeriod
	{
		get => _atrPeriod.Value;
		set => _atrPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// ATR multiplier for trailing stop calculation.
	/// </summary>
	public decimal AtrMultiplier
	{
		get => _atrMultiplier.Value;
		set => _atrMultiplier.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Period for Moving Average calculation for entry.
	/// </summary>
	public int MAPeriod
	{
		get => _maPeriod.Value;
		set => _maPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Type of candles used for strategy calculation.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Cooldown bars between trades.
	/// </summary>
	public int CooldownBars
	{
		get => _cooldownBars.Value;
		set => _cooldownBars.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Initialize the ATR Trailing strategy.
	/// </summary>
	public AtrTrailingStrategy()
	{
		_atrPeriod = Param(nameof(AtrPeriod), 14)
			.SetDisplay("ATR Period", "Period for ATR calculation", "Indicators")
			.SetOptimize(7, 21, 7);

		_atrMultiplier = Param(nameof(AtrMultiplier), 3.0m)
			.SetDisplay("ATR Multiplier", "ATR multiplier for trailing stop", "Risk")
			.SetOptimize(2.0m, 4.0m, 0.5m);

		_maPeriod = Param(nameof(MAPeriod), 20)
			.SetDisplay("MA Period", "Period for Moving Average calculation for entry", "Indicators")
			.SetOptimize(10, 50, 5);

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");

		_cooldownBars = Param(nameof(CooldownBars), 500)
			.SetRange(1, 1000)
			.SetDisplay("Cooldown Bars", "Bars to wait between trades", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_entryPrice = default;
		_trailingStopLevel = default;
		_cooldown = default;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_entryPrice = 0;
		_trailingStopLevel = 0;
		_cooldown = 0;

		var atr = new AverageTrueRange { Length = AtrPeriod };
		var sma = new SimpleMovingAverage { Length = MAPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(atr, sma, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, sma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal atrValue, decimal smaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		var trailingStopDistance = atrValue * AtrMultiplier;

		if (_cooldown > 0)
		{
			_cooldown--;
			return;
		}

		if (Position == 0)
		{
			if (candle.ClosePrice > smaValue)
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = candle.ClosePrice;
				_trailingStopLevel = _entryPrice - trailingStopDistance;
				_cooldown = CooldownBars;
			}
			else if (candle.ClosePrice < smaValue)
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = candle.ClosePrice;
				_trailingStopLevel = _entryPrice + trailingStopDistance;
				_cooldown = CooldownBars;
			}
		}
		else if (Position > 0)
		{
			var newTrailingStopLevel = candle.ClosePrice - trailingStopDistance;
			if (newTrailingStopLevel > _trailingStopLevel)
				_trailingStopLevel = newTrailingStopLevel;

			if (candle.LowPrice <= _trailingStopLevel)
			{
				SellMarket();
				_cooldown = CooldownBars;
			}
		}
		else if (Position < 0)
		{
			var newTrailingStopLevel = candle.ClosePrice + trailingStopDistance;
			if (newTrailingStopLevel < _trailingStopLevel || _trailingStopLevel == 0)
				_trailingStopLevel = newTrailingStopLevel;

			if (candle.HighPrice >= _trailingStopLevel)
			{
				BuyMarket();
				_cooldown = CooldownBars;
			}
		}
	}
}