Synthetic

StockSharp.Algo.Derivatives

El constructor de posiciones sintéticas.

Constructores

Synthetic

public Synthetic(Security security, ISecurityProvider provider)

synthetic = Synthetic(security, provider)

El constructor de posiciones sintéticas.

Buy

public ValueTuple<Security, Sides>[] Buy()

result = synthetic.Buy()

Para obtener la posición sintética para comprar la opción.

Devuelve: La posición sintética.

Buy

public ValueTuple<Security, Sides>[] Buy(decimal strike)

result = synthetic.Buy(strike)

Para obtener la posición de opción para la compra de activos sintéticos subyacentes.

Devuelve: La posición de opción.

Buy

public ValueTuple<Security, Sides>[] Buy(decimal strike, DateTime expiryDate)

result = synthetic.Buy(strike, expiryDate)

Para obtener la posición de opción para la compra de activos sintéticos subyacentes.

Devuelve: La posición de opción.

Position

public ValueTuple<Security, Sides>[] Position(Sides side)

result = synthetic.Position(side)

Para obtener la posición sintética para la opción.

Devuelve: La posición sintética.

Position

public ValueTuple<Security, Sides>[] Position(decimal strike, DateTime expiryDate, Sides side)

result = synthetic.Position(strike, expiryDate, side)

Para obtener la posición de opción para el activo base sintético.

Devuelve: La posición de opción.

Sell

public ValueTuple<Security, Sides>[] Sell()

result = synthetic.Sell()

Para conseguir la posición sintética para vender la opción.

Devuelve: La posición sintética.

Sell

public ValueTuple<Security, Sides>[] Sell(decimal strike)

result = synthetic.Sell(strike)

Para obtener la posición de opción para la venta sintético del activo base.

Devuelve: La posición de opción.

Sell

public ValueTuple<Security, Sides>[] Sell(decimal strike, DateTime expiryDate)

result = synthetic.Sell(strike, expiryDate)

Para obtener la posición de opción para la venta sintético del activo base.

Devuelve: La posición de opción.