Synthetic

Synthetic

public Synthetic(Security security, ISecurityProvider provider)

synthetic = Synthetic(security, provider)

Der Synthetic Positions Builder.

security

Das Instrument (Option oder Basiswert).

provider

Der Anbieter von Informationen über Instrumente.

Buy

public ValueTuple<Security, Sides>[] Buy()

result = synthetic.Buy()

Um die synthetische Position zu erhalten, um die Option zu kaufen.

Rückgabe: Die synthetische Position.

Buy

public ValueTuple<Security, Sides>[] Buy(decimal strike)

result = synthetic.Buy(strike)

Um die Optionsposition für den zugrunde liegenden Vermögenswert synthetischen Kauf zu erhalten.

strike

Streik.

Rückgabe: Optionsposition.

Buy

public ValueTuple<Security, Sides>[] Buy(decimal strike, DateTime expiryDate)

result = synthetic.Buy(strike, expiryDate)

Um die Optionsposition für den zugrunde liegenden Vermögenswert synthetischen Kauf zu erhalten.

strike

Streik.

expiryDate

Datum des Optionsablaufs.

Rückgabe: Optionsposition.

Position

public ValueTuple<Security, Sides>[] Position(Sides side)

result = synthetic.Position(side)

Um die synthetische Position für die Option zu erhalten.

side

Hauptpositionsrichtung.

Rückgabe: Die synthetische Position.

Position

public ValueTuple<Security, Sides>[] Position(decimal strike, DateTime expiryDate, Sides side)

result = synthetic.Position(strike, expiryDate, side)

Um die Optionsposition für den synthetischen Basiswert zu erhalten.

strike

Streik.

expiryDate

Datum des Optionsablaufs.

side

Hauptpositionsrichtung.

Rückgabe: Optionsposition.

Sell

public ValueTuple<Security, Sides>[] Sell()

result = synthetic.Sell()

Um die synthetische Position zu erhalten, um die Option zu verkaufen.

Rückgabe: Die synthetische Position.

Sell

public ValueTuple<Security, Sides>[] Sell(decimal strike)

result = synthetic.Sell(strike)

Um die Optionsposition für den synthetischen Verkauf des Basisvermögens zu erhalten.

strike

Streik.

Rückgabe: Optionsposition.

Sell

public ValueTuple<Security, Sides>[] Sell(decimal strike, DateTime expiryDate)

result = synthetic.Sell(strike, expiryDate)

Um die Optionsposition für den synthetischen Verkauf des Basisvermögens zu erhalten.

strike

Streik.

expiryDate

Datum des Optionsablaufs.

Rückgabe: Optionsposition.