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MACD + Stochastic Estrategia de filtro de tendencias

Esta estrategia recrea el comportamiento del asesor experto MetaTrader de la carpeta MQL/7604. El script original se basaba en un oscilador personalizado que producía buffers verdes y rojos. En la práctica, los números (15, 3, 3) coinciden con un oscilador estocástico clásico, por lo tanto, el puerto StockSharp utiliza el indicador incorporado Stochastic para la confirmación de la señal, mientras que MACD y un filtro de tendencia EMA administran la dirección.

La estrategia opera tanto en largo como en corto. Espera un cruce estocástico en la dirección de la operación, requiere que el histograma MACD cruce su línea de señal a una distancia suficiente de cero y exige que la pendiente EMA concuerde con la entrada. La gestión de riesgos refleja la versión MQL: un stop-loss fijo, una toma de ganancias y un trailing stop basado en puntos que refuerza el nivel de protección tan pronto como la operación genera ganancias.

Indicadores

  • MovingAverageConvergenceDivergenceSignal con parámetros fast = 12, slow = 26, signal = 9. El histograma MACD debe cruzar su línea de señal mientras permanece por debajo de cero para configuraciones largas y por encima de cero para configuraciones cortas. Los umbrales adicionales (MacdOpenLevel, MacdCloseLevel) imponen una distancia absoluta mínima desde la línea cero.
  • Stochastic oscilador con (Length = 15, KPeriod = 3, DPeriod = 3). La línea %K desempeña el papel de amortiguador "verde" y debe estar por encima de %D para operaciones largas (por debajo para operaciones cortas). El mismo cruce se utiliza para salir de posiciones.
  • ExponentialMovingAverage con período 26. El EMA proporciona un filtro direccional: para una operación larga, el valor actual EMA debe estar por encima del EMA de la barra anterior, y a la inversa, para una operación corta.

Lógica de entrada

  1. Configuración larga
    • Stochastic %K > %D en la vela cerrada actual.
    • MACD histograma < 0 y > línea de señal en la barra actual.
    • MACD histograma <línea de señal en la barra anterior (es decir, cruce alcista ahora).
    • |MACD| > MacdOpenLevel * price_step.
    • EMA en aumento (} actual > } anterior).
  2. Configuración corta
    • Stochastic %K < %D en la vela actual.
    • MACD histograma > 0 y < línea de señal en la barra actual.
    • MACD histograma > línea de señal en la barra anterior (cruce bajista ahora).
    • MACD > MacdOpenLevel * price_step.
    • EMA cayendo (} actual < anterior EMA).

Si la cuenta ya tiene una posición, no se generan nuevas órdenes hasta que se cierre la operación abierta.

Salir de la lógica

Mientras una posición está abierta, la estrategia aplica continuamente:

  • Salida del indicador
    • Las posiciones largas se cierran cuando %K < %D, MACD > 0, MACD < señal, el MACD anterior estaba por encima de su señal y el histograma absoluto excede MacdCloseLevel * price_step.
    • Las posiciones cortas se cierran cuando %K > %D, MACD < 0, MACD > señal, el MACD anterior estaba por debajo de su señal y |MACD| > MacdCloseLevel * price_step.
  • Stop-loss: configurado por StopLossPoints, convertido en unidades de precio a través del PriceStep del instrumento.
  • Take-profit: TakeProfitPoints multiplicado por PriceStep.
  • Trailing stop: una vez que la ganancia excede TrailingStopPoints * PriceStep, el nivel de parada aumenta (para largos) o baja (para cortos) para que la operación siempre bloquee al menos esa cantidad de ganancias.

Parámetros

Nombre Descripción Predeterminado
TradeVolume Tamaño del pedido en lotes 0.1
TakeProfitPoints Distancia de toma de ganancias en puntos 10
StopLossPoints Distancia de stop-loss en puntos 50
TrailingStopPoints Distancia del trailing stop en puntos 5
MacdOpenLevel Valor mínimo absoluto MACD para entradas 3
MacdCloseLevel Valor mínimo absoluto MACD para salidas 2
MacdFastPeriod EMA rápida longitud dentro de MACD 12
MacdSlowPeriod Longitud lenta de EMA dentro de MACD 26
MacdSignalPeriod MACD señal EMA longitud 9
EmaPeriod EMA período para el filtro de tendencias 26
StochasticLength Stochastic ventana retrospectiva 15
StochasticKPeriod %K suavizado 3
StochasticDPeriod %D suavizado 3
CandleType Plazo utilizado para los cálculos 15m

Notas

  • Todos los cálculos utilizan únicamente velas terminadas, que coinciden con el bucle start() en el EA original.
  • El PriceStep suministrado por el instrumento define un punto. Cuando la seguridad no expone un paso, la estrategia vuelve a 1.
  • El código se basa exclusivamente en el nivel alto API de StockSharp: los indicadores están vinculados a través de SubscribeCandles().BindEx(...), no se crean buffers de historial manuales y los pedidos usan BuyMarket/SellMarket como en la versión MQL.
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// MACD strategy with stochastic confirmation and EMA trend filter.
/// Buy when MACD crosses above signal with stochastic K > D and price above EMA.
/// Sell when MACD crosses below signal with stochastic K < D and price below EMA.
/// </summary>
public class MacdStochasticFilterStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _macdFastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _macdSlowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _macdSignalPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _emaPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stochKLength;
	private readonly StrategyParam<int> _stochDLength;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal? _prevMacd;
	private decimal? _prevSignal;

	/// <summary>
	/// Fast EMA period inside MACD.
	/// </summary>
	public int MacdFastPeriod
	{
		get => _macdFastPeriod.Value;
		set => _macdFastPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Slow EMA period inside MACD.
	/// </summary>
	public int MacdSlowPeriod
	{
		get => _macdSlowPeriod.Value;
		set => _macdSlowPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Signal line period for MACD.
	/// </summary>
	public int MacdSignalPeriod
	{
		get => _macdSignalPeriod.Value;
		set => _macdSignalPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Trend EMA period used as directional filter.
	/// </summary>
	public int EmaPeriod
	{
		get => _emaPeriod.Value;
		set => _emaPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Stochastic %K length.
	/// </summary>
	public int StochKLength
	{
		get => _stochKLength.Value;
		set => _stochKLength.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Stochastic %D length.
	/// </summary>
	public int StochDLength
	{
		get => _stochDLength.Value;
		set => _stochDLength.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Type of candles used by the strategy.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public MacdStochasticFilterStrategy()
	{
		_macdFastPeriod = Param(nameof(MacdFastPeriod), 12)
			.SetDisplay("MACD Fast", "Fast EMA period for MACD", "Indicators");

		_macdSlowPeriod = Param(nameof(MacdSlowPeriod), 26)
			.SetDisplay("MACD Slow", "Slow EMA period for MACD", "Indicators");

		_macdSignalPeriod = Param(nameof(MacdSignalPeriod), 9)
			.SetDisplay("MACD Signal", "Signal EMA period for MACD", "Indicators");

		_emaPeriod = Param(nameof(EmaPeriod), 26)
			.SetDisplay("Trend EMA", "EMA period for trend filter", "Indicators");

		_stochKLength = Param(nameof(StochKLength), 14)
			.SetDisplay("Stochastic K", "Look-back length for stochastic K", "Indicators");

		_stochDLength = Param(nameof(StochDLength), 3)
			.SetDisplay("Stochastic D", "Smoothing for D line", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe for price data", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_prevMacd = null;
		_prevSignal = null;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevMacd = null;
		_prevSignal = null;

		var macd = new MovingAverageConvergenceDivergenceSignal
		{
			Macd =
			{
				ShortMa = { Length = MacdFastPeriod },
				LongMa = { Length = MacdSlowPeriod }
			},
			SignalMa = { Length = MacdSignalPeriod }
		};

		var stochastic = new StochasticOscillator
		{
			K = { Length = StochKLength },
			D = { Length = StochDLength }
		};

		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.BindEx(macd, stochastic, ema, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, IIndicatorValue macdValue, IIndicatorValue stochValue, IIndicatorValue emaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!macdValue.IsFinal || !stochValue.IsFinal || !emaValue.IsFinal)
			return;

		if (macdValue is not MovingAverageConvergenceDivergenceSignalValue macdData)
			return;

		if (macdData.Macd is not decimal macd || macdData.Signal is not decimal signal)
			return;

		if (stochValue is not StochasticOscillatorValue stochData)
			return;

		if (stochData.K is not decimal kVal || stochData.D is not decimal dVal)
			return;

		var emaVal = emaValue.ToDecimal();

		if (_prevMacd is not decimal prevMacd || _prevSignal is not decimal prevSignal)
		{
			_prevMacd = macd;
			_prevSignal = signal;
			return;
		}

		// MACD crossover signals
		var macdBullishCross = prevMacd <= prevSignal && macd > signal;
		var macdBearishCross = prevMacd >= prevSignal && macd < signal;

		// Long: MACD bullish cross + stochastic K > D + price above EMA
		if (Position <= 0 && macdBullishCross && kVal > dVal && candle.ClosePrice > emaVal)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		// Short: MACD bearish cross + stochastic K < D + price below EMA
		else if (Position >= 0 && macdBearishCross && kVal < dVal && candle.ClosePrice < emaVal)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevMacd = macd;
		_prevSignal = signal;
	}
}