Deutsch DE
Auf GitHub ansehen

MACD + Stochastic Trendfilterstrategie

Diese Strategie stellt das Verhalten des Expertenberaters MetaTrader aus dem Ordner MQL/7604 wieder her. Das ursprüngliche Skript basierte auf einem benutzerdefinierten Oszillator, der grüne und rote Puffer erzeugte. In der Praxis entsprechen die Zahlen (15, 3, 3) einem klassischen stochastischen Oszillator, daher verwendet der Port StockSharp den integrierten Indikator Stochastic zur Signalbestätigung, während MACD und ein Trendfilter EMA die Richtung verwalten.

Die Strategie handelt sowohl Long als auch Short. Es wartet auf einen stochastischen Crossover in Richtung des Handels, erfordert, dass das MACD-Histogramm seine Signallinie mit genügend Abstand von Null kreuzt, und verlangt, dass die EMA-Steigung mit dem Eintrag übereinstimmt. Das Risikomanagement spiegelt die MQL-Version wider: ein fester Stop-Loss, Take-Profit und ein punktbasierter Trailing-Stop, der das Schutzniveau verschärft, sobald der Handel in die Gewinnzone geht.

Indikatoren

  • MovingAverageConvergenceDivergenceSignal mit den Parametern fast = 12, slow = 26, signal = 9. Das MACD-Histogramm muss seine Signallinie kreuzen und dabei bei langen Setups unter Null und bei kurzen Setups über Null bleiben. Zusätzliche Schwellenwerte (MacdOpenLevel, MacdCloseLevel) erzwingen einen minimalen absoluten Abstand von der Nulllinie.
  • Stochastic Oszillator mit (Length = 15, KPeriod = 3, DPeriod = 3). Die %K-Linie spielt die Rolle des „grünen“ Puffers und muss für Long-Trades über %D liegen (darunter für Short-Trades). Derselbe Crossover wird zum Verlassen von Positionen verwendet.
  • ExponentialMovingAverage mit Zeitraum 26. Der EMA bietet einen Richtungsfilter: Für einen Long-Trade muss der aktuelle EMA-Wert über dem EMA des vorherigen Balkens liegen, und umgekehrt für einen Short-Trade.

Eingabelogik

  1. Lange Einrichtung
    • Stochastic %K > %D für die aktuell geschlossene Kerze.
    • MACD Histogramm < 0 und > Signallinie auf dem aktuellen Balken.
    • MACD Histogramm < Signallinie auf dem vorherigen Balken (d. h. jetzt bullischer Crossover).
    • |MACD| > MacdOpenLevel * price_step.
    • EMA steigt (aktueller EMA > vorheriger EMA).
  2. Kurze Einrichtung
    • Stochastic %K < %D für die aktuelle Kerze.
    • MACD Histogramm > 0 und < Signallinie auf dem aktuellen Balken.
    • MACD Histogramm > Signallinie auf dem vorherigen Balken (jetzt rückläufiger Crossover).
    • MACD > MacdOpenLevel * price_step.
    • EMA fällt (aktueller EMA < vorheriger EMA).

Wenn das Konto bereits eine Position hält, werden keine neuen Aufträge generiert, bis der offene Handel geschlossen wird.

Exit-Logik

Während eine Position offen ist, erzwingt die Strategie kontinuierlich Folgendes:

  • Indikatorausgang
    • Long-Positionen werden geschlossen, wenn %K < %D, MACD > 0, MACD < Signal, das vorherige MACD über seinem Signal lag und das absolute Histogramm MacdCloseLevel * price_step überschreitet.
    • Short-Positionen werden geschlossen, wenn das Signal %K > %D, MACD < 0, MACD >, das vorherige Signal MACD unter seinem Signal lag und |MACD| > MacdCloseLevel * price_step.
  • Stop-Loss: konfiguriert durch StopLossPoints, umgerechnet in Preiseinheiten über den PriceStep des Instruments.
  • Take-Profit: TakeProfitPoints multipliziert mit PriceStep.
  • Trailing Stop: Sobald der Gewinn TrailingStopPoints * PriceStep übersteigt, wird das Stop-Level erhöht (für Long-Positionen) oder gesenkt (für Short-Positionen), sodass der Trade immer mindestens diesen Gewinnbetrag sichert.

Parameter

Name Beschreibung Standard
TradeVolume Bestellgröße in Losen 0.1
TakeProfitPoints Take-Profit-Distanz in Punkten 10
StopLossPoints Stop-Loss-Distanz in Punkten 50
TrailingStopPoints Trailing-Stop-Distanz in Punkten 5
MacdOpenLevel Minimaler absoluter MACD-Wert für Einträge 3
MacdCloseLevel Minimaler absoluter MACD-Wert für Exits 2
MacdFastPeriod Schnelle Länge von EMA innerhalb von MACD 12
MacdSlowPeriod Langsame Länge von EMA innerhalb von MACD 26
MacdSignalPeriod MACD Signal EMA Länge 9
EmaPeriod EMA Zeitraum für den Trendfilter 26
StochasticLength Stochastic Lookback-Fenster 15
StochasticKPeriod %K-Glättung 3
StochasticDPeriod %D Glättung 3
CandleType Für die Berechnungen verwendeter Zeitrahmen 15m

Notizen

  • Alle Berechnungen verwenden nur fertige Kerzen und entsprechen der start()-Schleife im ursprünglichen EA.
  • Der vom Instrument gelieferte PriceStep definiert einen Punkt. Wenn die Sicherheit einen Schritt nicht offenlegt, greift die Strategie auf 1 zurück.
  • Der Code basiert ausschließlich auf dem übergeordneten API von StockSharp: Indikatoren werden durch SubscribeCandles().BindEx(...) gebunden, es werden keine manuellen Verlaufspuffer erstellt und Aufträge verwenden BuyMarket/SellMarket wie in der MQL-Version.
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// MACD strategy with stochastic confirmation and EMA trend filter.
/// Buy when MACD crosses above signal with stochastic K > D and price above EMA.
/// Sell when MACD crosses below signal with stochastic K < D and price below EMA.
/// </summary>
public class MacdStochasticFilterStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _macdFastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _macdSlowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _macdSignalPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _emaPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stochKLength;
	private readonly StrategyParam<int> _stochDLength;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal? _prevMacd;
	private decimal? _prevSignal;

	/// <summary>
	/// Fast EMA period inside MACD.
	/// </summary>
	public int MacdFastPeriod
	{
		get => _macdFastPeriod.Value;
		set => _macdFastPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Slow EMA period inside MACD.
	/// </summary>
	public int MacdSlowPeriod
	{
		get => _macdSlowPeriod.Value;
		set => _macdSlowPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Signal line period for MACD.
	/// </summary>
	public int MacdSignalPeriod
	{
		get => _macdSignalPeriod.Value;
		set => _macdSignalPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Trend EMA period used as directional filter.
	/// </summary>
	public int EmaPeriod
	{
		get => _emaPeriod.Value;
		set => _emaPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Stochastic %K length.
	/// </summary>
	public int StochKLength
	{
		get => _stochKLength.Value;
		set => _stochKLength.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Stochastic %D length.
	/// </summary>
	public int StochDLength
	{
		get => _stochDLength.Value;
		set => _stochDLength.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Type of candles used by the strategy.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public MacdStochasticFilterStrategy()
	{
		_macdFastPeriod = Param(nameof(MacdFastPeriod), 12)
			.SetDisplay("MACD Fast", "Fast EMA period for MACD", "Indicators");

		_macdSlowPeriod = Param(nameof(MacdSlowPeriod), 26)
			.SetDisplay("MACD Slow", "Slow EMA period for MACD", "Indicators");

		_macdSignalPeriod = Param(nameof(MacdSignalPeriod), 9)
			.SetDisplay("MACD Signal", "Signal EMA period for MACD", "Indicators");

		_emaPeriod = Param(nameof(EmaPeriod), 26)
			.SetDisplay("Trend EMA", "EMA period for trend filter", "Indicators");

		_stochKLength = Param(nameof(StochKLength), 14)
			.SetDisplay("Stochastic K", "Look-back length for stochastic K", "Indicators");

		_stochDLength = Param(nameof(StochDLength), 3)
			.SetDisplay("Stochastic D", "Smoothing for D line", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe for price data", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_prevMacd = null;
		_prevSignal = null;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevMacd = null;
		_prevSignal = null;

		var macd = new MovingAverageConvergenceDivergenceSignal
		{
			Macd =
			{
				ShortMa = { Length = MacdFastPeriod },
				LongMa = { Length = MacdSlowPeriod }
			},
			SignalMa = { Length = MacdSignalPeriod }
		};

		var stochastic = new StochasticOscillator
		{
			K = { Length = StochKLength },
			D = { Length = StochDLength }
		};

		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.BindEx(macd, stochastic, ema, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, IIndicatorValue macdValue, IIndicatorValue stochValue, IIndicatorValue emaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!macdValue.IsFinal || !stochValue.IsFinal || !emaValue.IsFinal)
			return;

		if (macdValue is not MovingAverageConvergenceDivergenceSignalValue macdData)
			return;

		if (macdData.Macd is not decimal macd || macdData.Signal is not decimal signal)
			return;

		if (stochValue is not StochasticOscillatorValue stochData)
			return;

		if (stochData.K is not decimal kVal || stochData.D is not decimal dVal)
			return;

		var emaVal = emaValue.ToDecimal();

		if (_prevMacd is not decimal prevMacd || _prevSignal is not decimal prevSignal)
		{
			_prevMacd = macd;
			_prevSignal = signal;
			return;
		}

		// MACD crossover signals
		var macdBullishCross = prevMacd <= prevSignal && macd > signal;
		var macdBearishCross = prevMacd >= prevSignal && macd < signal;

		// Long: MACD bullish cross + stochastic K > D + price above EMA
		if (Position <= 0 && macdBullishCross && kVal > dVal && candle.ClosePrice > emaVal)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		// Short: MACD bearish cross + stochastic K < D + price below EMA
		else if (Position >= 0 && macdBearishCross && kVal < dVal && candle.ClosePrice < emaVal)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevMacd = macd;
		_prevSignal = signal;
	}
}