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Estrategia Lego 4 Beta

Esta estrategia es un sistema modular traducido del script de MetaTrader "exp_Lego_4_Beta". Combina varios indicadores técnicos comunes y permite habilitar o deshabilitar cada componente mediante parámetros.

Algoritmo

  1. Cruce de Medias Móviles – Se calculan una media móvil rápida y una lenta. Se abre una posición larga cuando la media rápida cruza al alza la media lenta. Se abre una posición corta en el cruce opuesto.
  2. Filtro del Oscilador Estocástico – Cuando está habilitado, las entradas largas requieren que el valor %K del Estocástico esté por debajo del nivel de sobreventа, y las entradas cortas requieren que %K esté por encima del nivel de sobrecompra.
  3. Salida por RSI – Cuando está habilitado, las posiciones largas existentes se cierran si el RSI sube por encima del umbral alto. Las posiciones cortas se cierran cuando el RSI cae por debajo del umbral bajo.

Parámetros

  • UseMaOpen – activar señales de cruce de medias móviles.
  • FastMaLength / SlowMaLength – longitudes de las medias rápida y lenta.
  • MaType – tipo de media móvil (SMA, EMA, WMA).
  • UseStochasticOpen – habilitar el filtro estocástico para entradas.
  • StochLength – período principal para el cálculo del Estocástico.
  • StochKPeriod / StochDPeriod – períodos de suavizado para las líneas %K y %D.
  • StochBuyLevel / StochSellLevel – umbrales de sobreventa y sobrecompra.
  • UseRsiClose – habilitar salidas basadas en RSI.
  • RsiPeriod – longitud del cálculo de RSI.
  • RsiHigh / RsiLow – umbrales de RSI para cerrar posiciones.
  • CandleType – tipo de vela para suscribirse.

Notas

La estrategia utiliza SubscribeCandles de alto nivel con BindEx para procesar valores de indicadores y sigue el estilo recomendado de StockSharp. Solo se usan órdenes de mercado para entradas y salidas.

using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Modular strategy combining EMA crossover with RSI filter.
/// Enters on EMA cross with RSI confirmation, exits on RSI extremes or opposite cross.
/// </summary>
public class Lego4BetaStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastMaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _slowMaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private bool _hasPrev;

	public int FastMaLength { get => _fastMaLength.Value; set => _fastMaLength.Value = value; }
	public int SlowMaLength { get => _slowMaLength.Value; set => _slowMaLength.Value = value; }
	public int RsiPeriod { get => _rsiPeriod.Value; set => _rsiPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public Lego4BetaStrategy()
	{
		_fastMaLength = Param(nameof(FastMaLength), 5)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast EMA", "Fast EMA length", "Indicators");
		_slowMaLength = Param(nameof(SlowMaLength), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow EMA", "Slow EMA length", "Indicators");
		_rsiPeriod = Param(nameof(RsiPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("RSI Period", "RSI period", "Indicators");
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _hasPrev = false;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastMaLength };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowMaLength };
		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiPeriod };

		SubscribeCandles(CandleType).Bind(fast, slow, rsi, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fast, decimal slow, decimal rsi)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (!_hasPrev) { _prevFast = fast; _prevSlow = slow; _hasPrev = true; return; }

		// EMA cross up + RSI not overbought => long
		if (_prevFast <= _prevSlow && fast > slow && rsi < 70)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			if (Position <= 0) BuyMarket();
		}
		// EMA cross down + RSI not oversold => short
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fast < slow && rsi > 30)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			if (Position >= 0) SellMarket();
		}
		// RSI exit: overbought close long
		else if (Position > 0 && rsi > 75)
		{
			SellMarket();
		}
		// RSI exit: oversold close short
		else if (Position < 0 && rsi < 25)
		{
			BuyMarket();
		}

		_prevFast = fast; _prevSlow = slow;
	}
}