Deutsch DE
Auf GitHub ansehen

Lego 4 Beta Strategie

Diese Strategie ist ein modulares System, das aus dem MetaTrader-Skript "exp_Lego_4_Beta" übersetzt wurde. Es kombiniert mehrere gängige technische Indikatoren und ermöglicht das Aktivieren oder Deaktivieren jeder Komponente über Parameter.

Algorithmus

  1. Moving-Average-Kreuzung – Es werden ein schneller und ein langsamer gleitender Durchschnitt berechnet. Eine Long-Position wird eröffnet, wenn der schnelle Durchschnitt den langsamen von unten kreuzt. Bei entgegengesetzter Kreuzung wird eine Short-Position eröffnet.
  2. Stochastik-Oszillator-Filter – Wenn aktiviert, erfordern Long-Einstiege, dass der Stochastik-%K-Wert unter dem Überverkaufsniveau liegt, und Short-Einstiege erfordern, dass %K über dem Überkaufniveau liegt.
  3. RSI-Ausstieg – Wenn aktiviert, werden bestehende Long-Positionen geschlossen, wenn RSI über den hohen Schwellenwert steigt. Short-Positionen werden geschlossen, wenn RSI unter den niedrigen Schwellenwert fällt.

Parameter

  • UseMaOpen – Moving-Average-Kreuzungssignale aktivieren.
  • FastMaLength / SlowMaLength – Längen der schnellen und langsamen gleitenden Durchschnitte.
  • MaType – Typ des gleitenden Durchschnitts (SMA, EMA, WMA).
  • UseStochasticOpen – Stochastik-Filter für Einstiege aktivieren.
  • StochLength – Hauptperiode für die Stochastik-Berechnung.
  • StochKPeriod / StochDPeriod – Glättungsperioden für die %K- und %D-Linien.
  • StochBuyLevel / StochSellLevel – Überverkaufs- und Überkaufsschwellen.
  • UseRsiClose – RSI-basierte Ausstiege aktivieren.
  • RsiPeriod – RSI-Berechnungslänge.
  • RsiHigh / RsiLow – RSI-Schwellenwerte zum Schließen von Positionen.
  • CandleType – Kerzentyp für das Abonnement.

Hinweise

Die Strategie verwendet das High-Level-SubscribeCandles mit BindEx zur Verarbeitung von Indikatorwerten und folgt dem empfohlenen StockSharp-Stil. Für Ein- und Ausstiege werden ausschließlich Marktorders verwendet.

using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Modular strategy combining EMA crossover with RSI filter.
/// Enters on EMA cross with RSI confirmation, exits on RSI extremes or opposite cross.
/// </summary>
public class Lego4BetaStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastMaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _slowMaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private bool _hasPrev;

	public int FastMaLength { get => _fastMaLength.Value; set => _fastMaLength.Value = value; }
	public int SlowMaLength { get => _slowMaLength.Value; set => _slowMaLength.Value = value; }
	public int RsiPeriod { get => _rsiPeriod.Value; set => _rsiPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public Lego4BetaStrategy()
	{
		_fastMaLength = Param(nameof(FastMaLength), 5)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast EMA", "Fast EMA length", "Indicators");
		_slowMaLength = Param(nameof(SlowMaLength), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow EMA", "Slow EMA length", "Indicators");
		_rsiPeriod = Param(nameof(RsiPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("RSI Period", "RSI period", "Indicators");
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _hasPrev = false;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastMaLength };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowMaLength };
		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiPeriod };

		SubscribeCandles(CandleType).Bind(fast, slow, rsi, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fast, decimal slow, decimal rsi)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (!_hasPrev) { _prevFast = fast; _prevSlow = slow; _hasPrev = true; return; }

		// EMA cross up + RSI not overbought => long
		if (_prevFast <= _prevSlow && fast > slow && rsi < 70)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			if (Position <= 0) BuyMarket();
		}
		// EMA cross down + RSI not oversold => short
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fast < slow && rsi > 30)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			if (Position >= 0) SellMarket();
		}
		// RSI exit: overbought close long
		else if (Position > 0 && rsi > 75)
		{
			SellMarket();
		}
		// RSI exit: oversold close short
		else if (Position < 0 && rsi < 25)
		{
			BuyMarket();
		}

		_prevFast = fast; _prevSlow = slow;
	}
}