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Estrategia de Balance de Poder

La estrategia de Balance de Poder evalúa la fuerza de los alcistas frente a los bajistas dentro de cada vela comparando el cierre con el rango de trading. Cuando este valor cruza por encima de un umbral positivo, indica una fuerte presión compradora.

La estrategia entra en una posición larga cuando el Balance de Poder cruza por encima del Threshold definido y sale cuando cae por debajo del umbral negativo.

Detalles

  • Criterios de entrada:
    • Balance of Power cruza por encima de Threshold.
  • Largo/Corto: Solo largos.
  • Criterios de salida:
    • Balance of Power cruza por debajo de -Threshold.
  • Stops: Ninguno.
  • Valores predeterminados:
    • Threshold = 0.8
  • Filtros:
    • Categoría: Momentum
    • Dirección: Largo
    • Indicadores: Balance of Power
    • Stops: Ninguno
    • Complejidad: Bajo
    • Marco temporal: Cualquiera
    • Estacionalidad: No
    • Redes neuronales: No
    • Divergencia: No
    • Nivel de riesgo: Medio
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Balance of Power strategy.
/// Long only: buys when Balance of Power crosses above Threshold and closes the long when it crosses below -Threshold.
/// </summary>
public class BalanceOfPowerStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<decimal> _threshold;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal? _prevBop;

	/// <summary>
	/// Balance of Power level whose upward cross opens a long.
	/// </summary>
	public decimal Threshold
	{
		get => _threshold.Value;
		set => _threshold.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Constructor.
	/// </summary>
	public BalanceOfPowerStrategy()
	{
		_threshold = Param(nameof(Threshold), 0.8m)
			.SetNotNegative()
			.SetDisplay("Threshold", "Balance of Power level whose upward cross opens a long", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevBop = null;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevBop = null;

		var bop = new BalanceOfPower();

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.BindEx(bop, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawOwnTrades(area);

			var oscillators = CreateChartArea();
			if (oscillators != null)
				DrawIndicator(oscillators, bop);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, IIndicatorValue bopValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		// A candle without range has no Balance of Power value.
		if (!bopValue.IsFormed || bopValue.IsEmpty)
			return;

		var bop = bopValue.GetValue<decimal>();
		var prev = _prevBop;
		_prevBop = bop;

		if (prev is not decimal prevBop)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		if (Position == 0 && prevBop <= Threshold && bop > Threshold)
			BuyMarket(Volume);
		else if (Position > 0 && prevBop >= -Threshold && bop < -Threshold)
			SellMarket(Position);
	}
}