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Estrategia de Fuerza Promedio

La estrategia de Fuerza Promedio utiliza un oscilador que mide dónde se ubica el cierre dentro del máximo más alto y el mínimo más bajo de un período de referencia, y suaviza el resultado con una media móvil. Los valores positivos señalan presión alcista mientras que los valores negativos muestran fuerza bajista.

La estrategia abre una posición larga cuando el valor suavizado de la Fuerza Promedio está por encima de cero y abre una posición corta cuando está por debajo de cero.

Detalles

  • Criterios de entrada:
    • Average Force > 0 → Comprar.
    • Average Force < 0 → Vender.
  • Largo/Corto: Ambas posiciones largas y cortas.
  • Criterios de salida:
    • La posición se invierte cuando la Fuerza Promedio cruza cero en dirección opuesta.
  • Stops: Ninguno.
  • Valores predeterminados:
    • Period = 18
    • Smooth = 6
  • Filtros:
    • Categoría: Momentum
    • Dirección: Ambos
    • Indicadores: Highest, Lowest, SMA
    • Stops: No
    • Complejidad: Bajo
    • Marco temporal: Cualquiera
    • Estacionalidad: No
    • Redes neuronales: No
    • Divergencia: No
    • Nivel de riesgo: Bajo
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Average Force strategy.
/// Uses EMA crossover as trend signal with cooldown between trades.
/// </summary>
public class AverageForceStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastLength;
	private readonly StrategyParam<int> _slowLength;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownBars;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private int _barIndex;
	private int _lastTradeBar;

	/// <summary>
	/// Fast EMA period.
	/// </summary>
	public int FastLength
	{
		get => _fastLength.Value;
		set => _fastLength.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Slow EMA period.
	/// </summary>
	public int SlowLength
	{
		get => _slowLength.Value;
		set => _slowLength.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Cooldown bars between trades.
	/// </summary>
	public int CooldownBars
	{
		get => _cooldownBars.Value;
		set => _cooldownBars.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Constructor.
	/// </summary>
	public AverageForceStrategy()
	{
		_fastLength = Param(nameof(FastLength), 18)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast EMA", "Fast EMA period", "Indicators");

		_slowLength = Param(nameof(SlowLength), 50)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow EMA", "Slow EMA period", "Indicators");

		_cooldownBars = Param(nameof(CooldownBars), 350)
			.SetDisplay("Cooldown Bars", "Bars between trades", "Trading");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = 0;
		_prevSlow = 0;
		_barIndex = 0;
		_lastTradeBar = 0;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var fastEma = new ExponentialMovingAverage { Length = FastLength };
		var slowEma = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowLength };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(fastEma, slowEma, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, fastEma);
			DrawIndicator(area, slowEma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		_barIndex++;

		var cooldownOk = _barIndex - _lastTradeBar > CooldownBars;

		var crossUp = _prevFast > 0 && _prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue;
		var crossDown = _prevFast > 0 && _prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue;

		if (crossUp && Position <= 0 && cooldownOk)
		{
			BuyMarket();
			_lastTradeBar = _barIndex;
		}
		else if (crossDown && Position >= 0 && cooldownOk)
		{
			SellMarket();
			_lastTradeBar = _barIndex;
		}

		_prevFast = fastValue;
		_prevSlow = slowValue;
	}
}