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Estrategia de Fortaleza de Fin de Mes

La Fortaleza de Fin de Mes observa que las acciones a menudo repuntan durante los últimos días de negociación a medida que los gestores de cartera ajustan sus posiciones. La presión compradora vinculada al window dressing puede crear un sesgo alcista confiable antes del cierre mensual.

Las pruebas indican un rendimiento anual promedio de aproximadamente el 94%. Funciona mejor en el mercado de acciones.

La estrategia compra cerca de los últimos días del mes y sale en el primer día de negociación del nuevo mes para capturar esa tendencia.

Los stops se colocan por debajo del soporte reciente para protegerse contra una debilidad inesperada.

Detalles

  • Criterios de entrada: desencadenadores de efecto calendario
  • Largo/Corto: Ambos
  • Criterios de salida: stop-loss o señal opuesta
  • Stops: Sí, basado en porcentaje
  • Valores predeterminados:
    • CandleType = 15 minute
    • StopLoss = 2%
  • Filtros:
    • Categoría: Estacionalidad
    • Dirección: Ambos
    • Indicadores: Estacionalidad
    • Stops: Sí
    • Complejidad: Intermedio
    • Marco temporal: Intradía
    • Estacionalidad: Sí
    • Redes neuronales: No
    • Divergencia: No
    • Nivel de riesgo: Medio
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Implementation of End of Month Strength trading strategy.
/// Buys on the last week of the month, exits on the first week of the next month.
/// Also sells short in mid-month if price below MA.
/// </summary>
public class EndOfMonthStrengthStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _maPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownBars;

	private SimpleMovingAverage _ma;

	private int _cooldown;
	private int _prevDayOfMonth;
	private int _prevMonth;

	/// <summary>
	/// Moving average period.
	/// </summary>
	public int MaPeriod
	{
		get => _maPeriod.Value;
		set => _maPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type for strategy.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Cooldown bars between trades.
	/// </summary>
	public int CooldownBars
	{
		get => _cooldownBars.Value;
		set => _cooldownBars.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Initializes a new instance of the <see cref="EndOfMonthStrengthStrategy"/>.
	/// </summary>
	public EndOfMonthStrengthStrategy()
	{
		_maPeriod = Param(nameof(MaPeriod), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("MA Period", "Moving average period for trend confirmation", "Strategy");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles for strategy", "Strategy");

		_cooldownBars = Param(nameof(CooldownBars), 50)
			.SetDisplay("Cooldown Bars", "Bars between trades", "General")
			.SetRange(5, 500);
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_ma = default;
		_cooldown = 0;
		_prevDayOfMonth = 0;
		_prevMonth = 0;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_ma = new SimpleMovingAverage { Length = MaPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(_ma, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, _ma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal maValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		var close = candle.ClosePrice;
		var dayOfMonth = candle.OpenTime.Day;
		var month = candle.OpenTime.Month;

		// Detect new day transition
		var isNewDay = dayOfMonth != _prevDayOfMonth;

		if (_cooldown > 0)
		{
			_cooldown--;
			_prevDayOfMonth = dayOfMonth;
			_prevMonth = month;
			return;
		}

		// End-of-month zone: day >= 24
		var isEndOfMonth = dayOfMonth >= 24;
		// Beginning-of-month zone: day <= 5
		var isBeginOfMonth = dayOfMonth <= 5;
		// Mid-month zone: day between 10 and 20
		var isMidMonth = dayOfMonth >= 10 && dayOfMonth <= 20;

		// Entry: buy at end of month if flat
		if (isEndOfMonth && isNewDay && Position == 0)
		{
			BuyMarket();
			_cooldown = CooldownBars;
		}
		// Exit: sell at beginning of next month
		else if (isBeginOfMonth && isNewDay && Position > 0)
		{
			SellMarket();
			_cooldown = CooldownBars;
		}
		// Short in mid-month if below MA
		else if (isMidMonth && isNewDay && Position == 0 && close < maValue)
		{
			SellMarket();
			_cooldown = CooldownBars;
		}
		// Cover short at end of month
		else if (isEndOfMonth && isNewDay && Position < 0)
		{
			BuyMarket();
			_cooldown = CooldownBars;
		}

		_prevDayOfMonth = dayOfMonth;
		_prevMonth = month;
	}
}