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月末強気戦略

月末強気は、ポートフォリオマネージャーが保有を調整する際に株式が最後の数取引日に上昇することが多いという観察に基づいています。 ウィンドウドレッシングに伴う買い圧力が月次クローズ前に信頼性の高い上昇バイアスをもたらす可能性があります。

テストでは年平均リターン約 94% を示しています。株式市場で最も良いパフォーマンスを発揮します。

戦略は月の最後の数日に近いところで買い、新しい月の最初の取引日に決済してその傾向を捉えます。

予期しない弱さに備えて、直近のサポートの下にストップを置きます。

詳細

  • エントリー条件: カレンダー効果トリガー
  • ロング/ショート: 両方
  • エグジット条件: ストップロスまたは反対シグナル
  • ストップ: はい、パーセントベース
  • デフォルト値:
    • CandleType = 15 minute
    • DaysBeforeMonthEnd = 3
    • StopLossPercent = 2 市場は24時間取引のため日付はUTCで数え、エントリーはその日の最初の足の終値で行います。 ポジションがなければ月末の最後 DaysBeforeMonthEnd 日の各日に買い、新しい月の最初の足で閉じます。
  • フィルター:
    • カテゴリ: 季節性
    • 方向: 両方
    • インジケーター: 季節性
    • ストップ: はい
    • 複雑さ: 中級
    • 時間軸: イントラデイ
    • 季節性: はい
    • ニューラルネットワーク: いいえ
    • ダイバージェンス: いいえ
    • リスクレベル: 中
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// End of Month Strength strategy.
/// Days are UTC days of a market that trades around the clock.
/// It buys at the close of the first candle of each of the month's last DaysBeforeMonthEnd days while flat and sells
/// at the close of the first candle of the new month; a percent stop limits the loss.
/// </summary>
public class EndOfMonthStrengthStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _daysBeforeMonthEnd;
	private readonly StrategyParam<decimal> _stopLossPercent;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private DateTime? _day;

	/// <summary>
	/// How many final days of the month to hold.
	/// </summary>
	public int DaysBeforeMonthEnd
	{
		get => _daysBeforeMonthEnd.Value;
		set => _daysBeforeMonthEnd.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Stop-loss percentage.
	/// </summary>
	public decimal StopLossPercent
	{
		get => _stopLossPercent.Value;
		set => _stopLossPercent.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Constructor.
	/// </summary>
	public EndOfMonthStrengthStrategy()
	{
		_daysBeforeMonthEnd = Param(nameof(DaysBeforeMonthEnd), 3)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Days Before Month End", "How many final days of the month to hold", "Calendar");

		_stopLossPercent = Param(nameof(StopLossPercent), 2m)
			.SetNotNegative()
			.SetDisplay("Stop Loss %", "Stop loss percentage from entry price", "Risk");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(15).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_day = null;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_day = null;
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(ProcessCandle)
			.Start();

		StartProtection(new Unit(), new Unit(StopLossPercent, UnitTypes.Percent), useMarketOrders: true, isLocalStop: true);

		// The stop has to see prices between candles, not only at their close.
		foreach (var field in new[] { Level1Fields.BestBidPrice, Level1Fields.BestAskPrice })
		{
			var quotes = new Subscription(DataType.Level1, Security);
			quotes.MarketData.BuildField = field;
			SubscribeLevel1(quotes).Bind(ObserveProtectionQuote).Start();
		}

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ObserveProtectionQuote(Level1ChangeMessage quote)
	{
		// The high-level handler activates native protection before this callback, also between signal bars.
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		var day = candle.OpenTime.Date;
		var firstOfDay = _day != day;

		if (firstOfDay)
		{
			_day = day;
		}

		// The candle is the day's last when the next one would open on another day.
		var frame = CandleType.Arg is TimeSpan tf ? tf : TimeSpan.Zero;
		var lastOfDay = (candle.OpenTime + frame).Date != day;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		if (Position != 0)
		{
			if (firstOfDay && day.Day == 1)
			{
				if (Position > 0)
					SellMarket(Position);
				else
					BuyMarket(-Position);
			}

			return;
		}

		if (!(firstOfDay && day.Day > DateTime.DaysInMonth(day.Year, day.Month) - DaysBeforeMonthEnd))
			return;

		if ((1) > 0)
			BuyMarket(Volume);
		else
			SellMarket(Volume);
	}
}