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Monatsend-Stärke-Strategie

Die Monatsend-Stärke beobachtet, dass Aktien häufig in den letzten Handelstagen steigen, da Portfoliomanager ihre Positionen anpassen. Kaufdruck durch Window Dressing kann einen zuverlässigen Aufwärtstrend vor dem Monatsschluss erzeugen.

Tests zeigen eine durchschnittliche jährliche Rendite von etwa 94%. Es funktioniert am besten auf dem Aktienmarkt.

Die Strategie kauft kurz vor den letzten Tagen des Monats und steigt am ersten Handelstag des neuen Monats aus, um diese Tendenz zu nutzen.

Stops werden unterhalb des jüngsten Supports platziert, um sich gegen unerwartete Schwäche zu schützen.

Details

  • Einstiegskriterien: Kalendereffekt-Auslöser
  • Long/Short: Beide
  • Ausstiegskriterien: Stop-Loss oder entgegengesetztes Signal
  • Stops: Ja, prozentbasiert
  • Standardwerte:
    • CandleType = 15 minute
    • DaysBeforeMonthEnd = 3
    • StopLossPercent = 2 Tage sind UTC-Tage, da der Markt rund um die Uhr handelt; Einstiege erfolgen zum Schluss der ersten Kerze des Tages. Der Kauf öffnet an jedem der letzten DaysBeforeMonthEnd Tage des Monats, wenn keine Position besteht, und schließt mit der ersten Kerze des neuen Monats.
  • Filter:
    • Kategorie: Saisonalität
    • Richtung: Beide
    • Indikatoren: Saisonalität
    • Stops: Ja
    • Komplexität: Mittel
    • Zeitrahmen: Intraday
    • Saisonalität: Ja
    • Neuronale Netze: Nein
    • Divergenz: Nein
    • Risikolevel: Mittel
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// End of Month Strength strategy.
/// Days are UTC days of a market that trades around the clock.
/// It buys at the close of the first candle of each of the month's last DaysBeforeMonthEnd days while flat and sells
/// at the close of the first candle of the new month; a percent stop limits the loss.
/// </summary>
public class EndOfMonthStrengthStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _daysBeforeMonthEnd;
	private readonly StrategyParam<decimal> _stopLossPercent;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private DateTime? _day;

	/// <summary>
	/// How many final days of the month to hold.
	/// </summary>
	public int DaysBeforeMonthEnd
	{
		get => _daysBeforeMonthEnd.Value;
		set => _daysBeforeMonthEnd.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Stop-loss percentage.
	/// </summary>
	public decimal StopLossPercent
	{
		get => _stopLossPercent.Value;
		set => _stopLossPercent.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Constructor.
	/// </summary>
	public EndOfMonthStrengthStrategy()
	{
		_daysBeforeMonthEnd = Param(nameof(DaysBeforeMonthEnd), 3)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Days Before Month End", "How many final days of the month to hold", "Calendar");

		_stopLossPercent = Param(nameof(StopLossPercent), 2m)
			.SetNotNegative()
			.SetDisplay("Stop Loss %", "Stop loss percentage from entry price", "Risk");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(15).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_day = null;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_day = null;
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(ProcessCandle)
			.Start();

		StartProtection(new Unit(), new Unit(StopLossPercent, UnitTypes.Percent), useMarketOrders: true, isLocalStop: true);

		// The stop has to see prices between candles, not only at their close.
		foreach (var field in new[] { Level1Fields.BestBidPrice, Level1Fields.BestAskPrice })
		{
			var quotes = new Subscription(DataType.Level1, Security);
			quotes.MarketData.BuildField = field;
			SubscribeLevel1(quotes).Bind(ObserveProtectionQuote).Start();
		}

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ObserveProtectionQuote(Level1ChangeMessage quote)
	{
		// The high-level handler activates native protection before this callback, also between signal bars.
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		var day = candle.OpenTime.Date;
		var firstOfDay = _day != day;

		if (firstOfDay)
		{
			_day = day;
		}

		// The candle is the day's last when the next one would open on another day.
		var frame = CandleType.Arg is TimeSpan tf ? tf : TimeSpan.Zero;
		var lastOfDay = (candle.OpenTime + frame).Date != day;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		if (Position != 0)
		{
			if (firstOfDay && day.Day == 1)
			{
				if (Position > 0)
					SellMarket(Position);
				else
					BuyMarket(-Position);
			}

			return;
		}

		if (!(firstOfDay && day.Day > DateTime.DaysInMonth(day.Year, day.Month) - DaysBeforeMonthEnd))
			return;

		if ((1) > 0)
			BuyMarket(Volume);
		else
			SellMarket(Volume);
	}
}